摩擦市场下的投资组合与无套利分析PDF电子书下载
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- 作 者:余湄,董洪斌,汪寿阳著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2005
- ISBN:7030139828
- 页数:161 页
序 1
第1章 绪论 1
目录 1
1.1 金融学的发展简史 2
1.2 文献综述 6
1.3 国内的研究现状 13
1.4 投资组合理论与无套利分析发展的一些展望 13
1.5 本书结构 16
第2章 有摩擦金融市场中强无套利的刻画 19
2.1 引言 19
2.2 概念与引理 20
2.3 强无套利的刻画 22
2.4 小结 26
3.1 引言 27
第3章 摩擦市场的消费决策与无套利分析 27
3.2 模型与记号 28
3.3 无套利与最优消费 32
3.4 小结 38
第4章 摩擦市场下无套利机会的刻画 39
4.1 引言 39
4.2 模型与记号 40
4.3 无套利机会的凸规划刻画 43
4.4 无套利机会与状态价格的关系 45
4.5 无套利机会与对偶规划 50
4.6 小结 51
第5章 凸价格算子与交易约束 52
5.1 引言 52
5.2 一般模型:凸价格算子 53
5.3 凸价格算子的表示定理 56
5.4 凸价格算子的运用 59
5.5 小结 64
第6章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析 65
6.1 引言 65
6.2 模型与概念 66
6.3 弱无套利的刻画与判别 69
6.4 期限结构的存在性与计算 73
6.5 小结 75
第7章 绝对偏差风险函数与投资组合模型 76
7.1 风险函数 76
7.2 模型的建立 79
7.3 两种风险函数的比较 87
7.4 小结 103
第8章 摩擦市场的投资组合模型 104
8.1 Ⅴ型交易费下的投资组合模型 104
8.2 可调整策略的凹交易费下的投资组合模型 112
8.3 与方差的比较 121
8.4 小结 122
第9章 极大极小原则与动态投资组合模型 123
9.1 引言 123
9.2 模型 124
9.3 模型求解 128
9.4 最终财富和风险 138
9.5 两阶段的风险控制模型 140
9.6 小结 151
参考文献 152
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《影响葡萄和葡萄酒中酚类特征的因素分析》朱磊 2019
- 《仪器分析技术 第2版》曹国庆 2018
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 分析化学实验 第2版》池玉梅 2018
- 《全球贸易摩擦与大国兴衰》任泽平,罗志恒著 2019
- 《Power BI数据清洗与可视化交互式分析》陈剑 2020
- 《行测资料分析》李永新主编 2019
- 《药物分析》贡济宇主编 2017
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019