目录 1
第一章 金融计量学与经济计量学 1
第一节 经济计量学的创始人 1
第二节 经济计量学的系统论述者和先驱 4
第三节 1970年以前的经济计量学 8
第四节 1970年以后的经济计量学 11
第五节 经济计量学与金融学的交叉 14
阅读材料一：概率分布之间的关系 26
第二章 一元线性回归模型 32
第一节 引言 32
第二节 一元线性回归模型的参数估计 34
第三节 回归参数估计值的特性 38
第四节 回归模型的假设检验 43
第五节 模型预测与置信区间 48
阅读材料二：模型总体的差异性检验 56
第三章 股市有效性——理论与实证 65
第一节 有效市场假定EMH 65
第二节 随机的就是不可预测的吗？ 71
第三节 股市指数的动态自回归 80
第四节 对自回归模型残差的分布检验 90
阅读材料三：随机游程统计量检验EMH 100
第四章 多元线性回归模型 112
第一节 多元线性回归模型的参数估计 112
第二节 多元线性回归参数估计值的特性 116
第三节 多元线性回归模型的假设检验 119
第四节 多元线性回归模型的预测 124
阅读材料四：证券投资的系统风险度量 131
第五章 多元线性回归模型的应用 147
第一节 股市有效性的进一步讨论 147
第二节 动态过拟合F统计量检验股市有效性 151
第三节 理性股市的“大道定理” 159
第四节 理性股市的动态模拟及性质 162
阅读材料五：2003年不同板块的股票定价模型 166
第六章 相关性与滞后分布模型的讨论 178
第一节 简单相关系数 178
第二节 偏相关系数与复相关系数 181
第三节 相关比和相关指数 184
第四节 吉尼系数与等级相关比 189
第五节 滞后分布模型与过度拟合 195
第六节 滞后分布模型的估计与变换 197
阅读材料六：吉尼系数度量市盈率的差异 203
第七章 多重共线性的讨论 211
第一节 一般性讨论 211
第二节 多重共线性可能产生的后果 213
第三节 多重共线性的检验方法 217
第四节 多重共线性的修正方法 221
阅读材料七：逐步回归法的实例 228
第一节 随机误差项的异方差性 241
第八章 异方差性的讨论 241
第二节 异方差性可能产生的后果 243
第三节 异方差性的检验方法 247
第四节 异方差性的修正方法 254
阅读材料八：最小描述长度原理检验EMH 257
第九章 序列相关性的讨论 276
第一节 序列相关的性质 276
第二节 序列相关性可能产生的后果 282
第三节 序列相关性的检验方法 286
第四节 异方差性的修正方法 293
阅读材料九：上证指数一阶自回归的序列相关检验 307
第一节 联立方程组的变量与模型形式 313
第十章 联立方程组的识别 313
第二节 联立方程组的识别与识别约束 318
第三节 结构式模型的识别条件 322
第四节 简约式模型的识别条件 328
阅读材料十：联立方程组的实际估计 333
第十一章 联立方程组的估计 346
第一节 关于联立方程组估计的讨论 346
第二节 工具变量法与间接最小二乘法 350
第三节 两阶段最小二乘法 356
第四节 三阶段最小二乘法 364
第五节 最大似然估计法 370
第六节 k-类估计法 380
阅读材料十一：关于矩阵与向量的求导法则 386
第十二章 微观结构的价格泡沫度量 390
第一节 价格泡沫的理论含义 390
第二节 股市价格泡沫的短期性与应对策略 395
第三节 经典的价格泡沫检验方法 400
第四节 股市价格泡沫检验方法进一步讨论 408
阅读材料十二：风险价值量评估指标的新发展 414
第十三章 协整理论与条件异方差模型 430
第一节 协整理论的诞生与发展 430
第二节 单整性及其检验 432
第三节 协整理论 437
第四节 向量的协整与误差修正模型 441
阅读材料十三：条件异方差模型 448
附表1：标准正态分布临界值 463
附表2：t分布临界值 464
附表3：X2分布临界值 465
附表4（1）：5％置信度下的F分布临界值 466
附表4（2）：1％置信度下的F分布临界值 470
附表5（1）：5％置信度下的DW临界值 474
附表5（2）：1％置信度下的DW临界值 475
附表6：冯诺曼比临界值 476
附表7（1）：DF统计量的临界值 477
附表7（2）：ADF（T（β-1））统计量的临界值 478