导言 银行家的全面风险管理 1
第一章 风险治理有效运行机制 16
引言 16
第一节 银行风险治理基本内涵 17
第二节 董事会承担最终风险责任 21
第三节 高管层组织实施风险管理 25
第四节 增强银行风险管理规范性 27
第五节 强化全面风险管理执行力 31
第六节 增强对外部监管适应性 35
本章小结 37
第二章 全面风险管理组织框架 38
引言 38
第一节 风险管理组织设计原则 39
第二节 全面风险管理组织类型 42
第三节 全面风险管理组织框架 49
第四节 全面风险管理部门职能 56
本章小结 60
第三章 全面风险管理信息系统 61
引言 61
第一节 风险管理信息系统框架 62
第二节 初始风险数据搜集梳理 68
第三节 数据整合及其质量控制 74
第四节 风险数据的挖掘 80
第五节 数据仓库和数据集市 83
第六节 风险管理信息系统运作机制 87
本章小结 89
第四章 信用风险管理基本框架 90
引言 90
第一节 信用风险管理基本前提 91
第二节 信用风险管理运行机制 96
第三节 单项授信资产管理流程 103
第四节 授信资产组合管理流程 109
本章小结 117
第五章 银行账户信用风险分析 118
引言 118
第一节 公司客户信用风险分析 119
第二节 专业贷款信用风险分析 128
第三节 客户银行信用风险分析 132
第四节 零售客户信用风险分析 137
第五节 主权与股权信用风险分析 140
第六节 授信资产证券化风险分析 144
本章小结 146
第六章 信用风险建模基本技术 147
引言 147
第一节 信用风险建模基本流程 148
第二节 信用风险参数计量方法 153
第三节 授信资产预期与非预期损失 166
第四节 信用资产组合违约损失分布 173
本章小结 176
第七章 主要信用风险模型 177
引言 177
第一节 客户信用评分模型 178
第二节 信用矩阵模型 183
第三节 KMV组合管理师模型 186
第四节 信用风险附加模型 192
第五节 信用组合观模型 196
第六节 单因素信用风险模型 200
本章小结 204
第八章 银行内部信用评级体系 205
引言 205
第一节 内部信用评级体系规范化 206
第二节 内部信用评级体系基本框架 209
第三节 内部信用评级体系运作 215
第四节 内部信用评级体系验证 221
第五节 内部信用评级结果应用 232
本章小结 234
第九章 银行信用风险缓释技术 235
引言 235
第一节 信用风险缓释技术框架的演变 236
第二节 运用合格抵押品缓释信用风险 238
第三节 运用净额结算协议缓释信用风险 246
第四节 运用信用衍生品缓释信用风险 249
本章小结 259
第十章 银行信用资产证券化 260
引言 260
第一节 资产证券化运作机制 261
第二节 资产证券化会计与税收 266
第三节 资产证券化的金融监管 271
第四节 证券化资产的定价方法 278
第五节 资产证券化的具体操作 282
本章小结 288
第十一章 市场风险管理基本框架 289
引言 289
第一节 市场风险管理基本理念 290
第二节 市场风险管理组织分工 294
第三节 市场风险管理政策程序 298
第四节 市场风险衡量基本方法 304
第五节 流动性风险衡量与管理 310
本章小结 317
第十二章 市场风险驱动因素分析 318
引言 318
第一节 市场风险基本分类 319
第二节 利率风险基本分析 322
第三节 汇率风险基本分析 329
第四节 股价风险基本分析 333
第五节 商品风险基本分析 337
第六节 流动性风险基本分析 340
本章小结 345
第十三章 市场风险建模基本技术 346
引言 346
第一节 构建市场风险价值模型 347
第二节 证券资产主要定价模型 350
第三节 证券资产风险敏感度计量 355
第四节 风险价值模型重要参数 363
第五节 市场风险内部模型验证 370
本章小结 375
第十四章 主要市场风险价值模型 376
引言 376
第一节 市场风险计量内部模型法 377
第二节 市场风险参数正态模型 380
第三节 市场风险价值模拟模型 385
第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR 390
第五节 VaR模型局限性及补充方法 395
本章小结 403
第十五章 市场风险控制基本策略 404
引言 404
第一节 市场风险对冲基本策略 405
第二节 利率风险控制基本策略 412
第三节 外汇风险控制基本策略 417
第四节 股价风险控制基本策略 421
第五节 流动性风险控制基本策略 426
本章小结 432
第十六章 操作风险管理基本框架 433
引言 433
第一节 操作风险管理背景概述 434
第二节 操作风险管理基本要件 438
第三节 操作风险管理组织架构 444
第四节 操作风险管理基本流程 448
第五节 操作风险管理基本方法 458
本章小结 462
第十七章 操作风险驱动因素分析 463
引言 463
第一节 操作风险分类 464
第二节 内部人员风险 472
第三节 操作流程风险 475
第四节 技术系统风险 480
第五节 外部事件风险 484
本章小结 487
第十八章 操作风险建模基本技术 488
引言 488
第一节 操作风险建模的方法论 489
第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架 495
第三节 操作风险高级计量模型 502
第四节 操作风险模型应用与量化趋势 515
本章小结 517
第十九章 操作风险控制基本策略 518
引言 518
第一节 建立银行全面内部控制机制 519
第二节 操作风险管理教育培训机制 527
第三节 建立模型风险控制长效机制 530
第四节 外部保险对操作风险的缓释 535
第五节 制定和完善业务持续性计划 540
本章小结 544
第二十章 银行资本需求总量评估 545
引言 545
第一节 资本概念演进及其功能 546
第二节 银行三类资本及相互关系 551
第三节 银行集团经济资本总需求 557
第四节 银行内部资本评估程序 571
本章小结 574
第二十一章 银行经济资本优化配置 575
引言 575
第一节 经济资本配置理论背景 576
第二节 经济资本配置规则程序 581
第三节 自上而下配置经济资本 587
第四节 自下而上配置经济资本 594
本章小结 603
结束语 顺应全面风险管理变革 追求银行股东价值增值 604
主要参考文献 612
后记 624