第Ⅰ篇 递归方法的帝国主义 1
第1章 概述 3
1.1 提示 3
1.2 一个共同的祖先 3
1.3 储蓄问题 4
1.3.1 线性－二次持久收入理论 4
1.3.2 预防性储蓄 5
1.3.3 完全市场、保险和财富的分布 6
1.3.4 比利（Bewley）模型 7
1.3.5 标准的消费模型中的历史依赖性（History dependence） 8
1.3.6 增长理论 9
1.3.7 来自动态最优税收的极限结果 9
1.3.8 资产定价 10
1.3.9 多种资产 11
1.4 递归方法 13
1.4.1 方法论：动态规划提出的问题 14
1.4.2 动态规划面临的质疑 14
1.4.3 动态规划的强有力回应 15
1.4.4 历史依赖性和“动态规划的平方” 16
1.4.5 动态的委托—代理问题 17
1.4.6 更多的应用 19
第Ⅱ篇 工具 21
第2章 时间序列 23
2.1 两个有用的工具 23
2.2 马尔科夫链 23
2.2.1 平稳分布 25
2.2.2 渐近平稳 26
2.2.3 期望 26
2.2.4 预测函数 27
2.2.5 不变函数与遍历性 27
2.2.6 模拟马尔科夫链 29
2.2.7 似然函数 29
2.3 连续状态的马尔科夫链 30
2.4 线性随机差分方程 31
2.4.1 一阶和二阶矩 33
2.4.2 脉冲反应函数 35
2.4.3 预测和贴现 35
2.4.4 二次型的几何和 36
2.5 回归 38
2.5.1 谱 39
2.5.2 例 40
2.6 例：LQ持久收入模型 42
2.6.1 不变子空间方法 46
2.7 利率的期限结构 47
2.7.1 随机贴现因子 47
2.7.2 对数正态债券定价模型 48
2.7.3 依赖于logmt+1的序列相关的收益曲线的斜率 49
2.7.4 巴克斯和济恩的随机贴现因子 50
2.7.5 逆向操作随机贴现因子 51
2.8 估计 54
2.9 结束语 55
附录A：线性差分方程 55
练习 56
第3章 动态规划 66
3.1 序列问题 66
3.1.1 三种计算方法 68
3.1.2 柯布－道格拉斯约束，对数偏好 69
3.1.3 欧拉方程 70
3.1.4 欧拉方程的一个例子 70
3.2 随机控制问题 71
3.3 结束语 72
练习 73
第4章 动态规划的实际应用 75
4.1 维数的限制 75
4.2 状态空间的离散化 75
4.3 离散状态的动态规划 76
4.4 霍华德改进算法的应用 77
4.5 数值方法 78
4.5.1 修正的策略迭代 79
4.6 贝尔曼方程的例子 79
4.6.1 例1：计算期望效用 80
4.6.2 例2：风险—敏感偏好 80
4.6.3 例3：经济周期的成本 81
4.7 多项式逼近 82
4.7.1 推荐的计算策略 82
4.7.2 切比雪夫多项式 83
4.7.3 算法：总结 83
4.7.4 保形样条函数 84
4.8 结束语 84
第5章 线性二次动态规划 86
5.1 引言 86
5.2 最优线性调节器问题 87
5.2.1 值函数迭代 87
5.2.2 贴现的线性调节器问题 88
5.2.3 策略改进算法 88
5.3 随机最优线性调节器问题 89
5.3.1 确定性等价的讨论 90
5.4 线性调节器问题中的影子价格 90
5.4.1 稳定性 91
5.5 拉格朗日公式 92
5.6 卡尔曼滤波 95
5.6.1 穆思的例子 96
5.6.2 约万诺维奇的例子 98
5.7 结束语 99
附录A：矩阵公式 100
附录B：线性二次近似 100
5.B.1 例：随机增长模型 101
5.B.2 基德兰德和普雷斯科特的方法 101
5.B.3 ？的决定 102
5.B.4 对数线性近似 102
5.B.5 趋势移动 103
练习 103
第6章 搜寻，匹配和失业 109
6.1 引言 109
6.2 预备知识 110
6.2.1 非负随机变量 110
6.2.2 保均展形 111
6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 112
6.3.1 保均展形的影响 116
6.3.2 允许辞职 116
6.3.3 等待时间 117
6.3.4 解雇 118
6.4 湖模型 119
6.5 职业选择模型 120
6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式 123
6.6.1 递归公式及解 125
6.6.2 内生统计量 129
6.7 约万诺维奇模型的长期版本 131
6.7.1 贝尔曼方程 131
6.8 结束语 133
附录A：更多数值动态规划的例子 133
6.A.1 例4：搜寻 133
6.A.2 例5：约万诺维奇模型 134
练习 138
第Ⅲ篇 竞争均衡与应用 149
第7章 递归的（局部）均衡 151
7.1 均衡的概念 151
7.2 例：调整成本 152
7.2.1 一个计划问题 153
7.3 递归的竞争性均衡 154
7.4 马尔科夫完美均衡 155
7.4.1 计算 156
7.5 线性马尔科夫完美均衡 156
7.5.1 例 158
7.6 结束语 160
练习 160
第8章 完全市场的竞争性均衡 164
8.1 0时期与序列交易 164
8.2 自然框架：偏好和禀赋 164
8.3 不同的交易安排 165
8.3.1 历史依赖 166
8.4 帕累托问题 167
8.4.1 帕累托权重的时不变性 168
8.5 0时刻交易：阿罗－德布鲁证券 168
8.5.1 均衡定价函数 169
8.5.2 均衡配置的最优性 169
8.5.3 均衡的计算 170
8.5.4 关于交易安排的解释 170
8.6 例子 170
8.6.1 例1：风险分担 170
8.6.2 例2：没有总的不确定性 171
8.6.3 例3：周期的禀赋过程 171
8.7 资产定价入门 172
8.7.1 多余资产的定价 172
8.7.2 无风险资产 173
8.7.3 无风险资产带 173
8.7.4 尾部资产 173
8.7.5 单期收益定价 174
8.8 序列交易：阿罗证券 175
8.8.1 阿罗证券 175
8.8.2 洞察：财富作为内生状态变量 175
8.8.3 借贷限制 176
8.8.4 序列交易 176
8.8.5 配置的等价性 178
8.9 递归竞争均衡 179
8.9.1 禀赋满足马尔科夫过程 180
8.9.2 均衡结果隐含马尔科夫性 180
8.9.3 最优化和均衡的递归公式 181
8.10 J步定价核 182
8.10.1 无套利定价 183
8.11 消费带和经济周期成本 184
8.11.1 与经济周期成本的联系 185
8.12 高斯资产定价模型 186
8.13 帕累托问题的递归形式 188
8.14 贸易的静态模型 189
8.15 封闭经济模型 189
8.15.1 自给自足的两个国家 190
8.15.2 福利度量 191
8.16 可以自由贸易的两个国家 191
8.16.1 小国假定 191
8.17 关税 192
8.17.1 纳什关税 193
8.18 结束语 193
练习 194
第9章 世代交叠模型 205
9.1 禀赋和偏好 206
9.2 0时期交易 206
9.2.1 均衡的例子 207
9.2.2 与福利定理的关系 207
9.2.3 非稳定均衡 208
9.2.4 计算均衡 209
9.3 序列交易 213
9.4 货币 213
9.4.1 计算更多的均衡 214
9.4.2 均衡的等价性 214
9.5 赤字财政 215
9.5.1 稳定状态和拉弗曲线 216
9.6 等价的设置 218
9.6.1 经济 218
9.6.2 增长 219
9.7 货币均衡的最优性和存在性 220
9.7.1 巴拉斯科－谢尔最优性判别法 225
9.8 同代之间的异质性 226
9.8.1 非货币均衡 226
9.8.2 货币均衡 227
9.8.3 非稳定的均衡 228
9.8.4 实际票据学说 228
9.9 礼物赠送均衡 230
9.10 结束语 231
练习 231
第10章 李嘉图等价 241
10.1 借入限制和李嘉图等价 241
10.2 无限存活个体经济 242
10.2.1 消费／储蓄决策的解 243
10.3 政府 244
10.3.1 对家庭的影响 244
10.4 代代相连的解释 246
10.5 结束语 247
第11章 增长模型中的财政政策 249
11.1 引言 249
11.2 经济 250
11.2.1 偏好、技术、信息 250
11.2.2 竞争性均衡的构成 250
11.2.3 具有扭曲性税收的竞争性均衡 251
11.2.4 家庭：无套利和资产定价公式 251
11.2.5 资本的使用者成本的公式 253
11.2.6 厂商 253
11.3 计算均衡 254
11.3.1 无弹性的劳动供给 254
11.3.2 均衡的稳态 255
11.3.3 利用射击（shooting）算法来计算均衡路径 255
11.3.4 其他的均衡解 256
11.3.5 稳态R和s/q 257
11.3.6 可获得一揽子税收的情形 257
11.3.7 没有一揽子税收的情形 257
11.4 题外话：后向求解法 258
11.5 均衡配置和价格的税收效应 258
11.6 转移试验 259
11.7 线性近似 265
11.7.1 λi之间的关系 267
11.7.2 一次永久性的跳跃 267
11.7.3 公式的简化 268
11.7.4 一次性的刺激 269
11.7.5 收敛率和预期率 269
11.8 弹性劳动供给 270
11.8.1 稳态的计算 271
11.8.2 关于精确度的一个补充：欧拉方程的误差 272
11.9 增长 273
11.10 结束语 275
附录A：对数线性近似 276
练习 277
第12章 递归的竞争性均衡 282
12.1 内生的总量状态变量 282
12.2 随机增长模型 283
12.3 计划者问题的拉格朗日公式 284
12.4 时间0交易：阿罗－德布鲁证券 285
12.4.1 家庭 285
12.4.2 类型Ⅰ的厂商 286
12.4.3 类型Ⅱ的厂商 287
12.4.4 均衡的价格和数量 288
12.4.5 隐含的财富动态 289
12.5 序列交易：阿罗证券 290
12.5.1 家庭 290
12.5.2 类型Ⅰ的厂商 291
12.5.3 类型Ⅱ的厂商 292
12.5.4 均衡的价格和数量 292
12.5.5 类型Ⅱ厂商的融资 293
12.6 递归公式 293
12.6.1 技术由马尔科夫过程决定 294
12.6.2 经济的总量状态 294
12.7 计划者问题的递归公式 295
12.8 序列交易的递归公式 295
12.8.1 “大K，小k”技巧 296
12.8.2 价格体系 296
12.8.3 家庭的问题 297
12.8.4 类型Ⅰ的厂商 297
12.8.5 类型Ⅱ的厂商 298
12.9 递归的竞争性均衡 298
12.9.1 关于决策规则的均衡约束条件 298
12.9.2 利用计划者问题 300
12.10 结束语 301
第13章 资产定价 302
13.1 引言 302
13.2 资产欧拉方程 303
13.3 消费和股票价格的鞅理论 304
13.4 等价鞅测度 305
13.5 均衡资产定价 307
13.6 没有泡沫的股票价格 308
13.7 计算资产价格 309
13.7.1 例1：对数偏好 309
13.7.2 例2：有限状态情形 309
13.7.3 例3：带增长的资产定价 310
13.8 利率的期限结构 310
13.9 状态或有价格 312
13.9.1 保费 313
13.9.2 人造不确定性 314
13.9.3 莫迪利亚尼－米勒定理 315
13.10 政府债务 316
13.10.1 李嘉图命题 316
13.10.2 没有庞氏骗局 321
13.11 对风险规避系数的解释 324
13.12 股票溢价之谜 325
13.13 风险的市场价格 327
13.14 汉森－詹甘纳塞界 328
13.14.1 定价核的内积表示 329
13.14.2 随机贴现因子的种类 330
13.14.3 一个汉森－詹甘纳塞界 331
13.14.4 梅拉－普雷斯科特数据 332
13.15 因子模型 334
13.16 异质性和不完全市场 335
13.17 结束语 338
练习 338
第14章 经济增长 344
14.1 引言 344
14.2 经济 345
14.2.1 平衡增长路径 346
14.3 外生增长 347
14.4 来自于外溢效应的外部性 348
14.5 所有要素可再生 349
14.5.1 单部门模型 349
14.5.2 两部门模型 350
14.6 研究和垄断竞争 352
14.6.1 垄断竞争结果 352
14.6.2 计划者的解 354
14.7 不管要素是否可再生的增长 355
14.7.1 没有不可再生投入品生产的资本品的“核” 355
14.7.2 受益于外部性的研究人员 357
14.8 结束语 359
练习 360
第15章 带承诺的最优税收 366
15.1 引言 366
15.2 非随机经济 368
15.2.1 政府 368
15.2.2 家庭 369
15.2.3 厂商 370
15.3 拉姆齐问题 370
15.4 零资本税 371
15.5 再分配的极限 373
15.6 解决拉姆齐问题的基本方法 374
15.6.1 构造拉姆齐计划 375
15.6.2 重新回到零资本税 376
15.7 初始资本的税收 377
15.8 源于不完全税收的非零资本税 377
15.9 随机经济 378
15.9.1 政府 379
15.9.2 家庭 379
15.9.3 厂商 380
15.10 状态或有债务和资本税的不确定性 381
15.11 不确定性下的拉姆齐计划 382
15.12 事前资本税在零附近变化 383
15.12.1 命题2的证明梗概 385
15.13 劳动税平滑化的例子 386
15.13.1 例1：对所有t≥0,gt=g 388
15.13.2 例2：对t≠T,gt=0且gT＞0 389
15.13.3 例3：当t≠T时，gt=0且gT是随机的 389
15.14 最优负债政策的教训 390
15.15 无状态或有负债的税收 392
15.15.1 ｛gt｝的未来值为确定值 394
15.15.2 ｛gt｝随机但具有特殊的偏好 395
15.15.3 例3回顾：gt=0,？t≠T,gT随机 396
15.16 人力资本的零税收 398
15.17 所有的税收都应该为零吗？ 401
15.18 结束语 402
练习 404
第Ⅳ篇 储蓄问题与比利模型 411
第16章 自我保险 413
16.1 引言 413
16.2 消费者问题 414
16.3 非随机禀赋 415
16.3.1 一种特殊的借入约束：非负资产 416
16.3.2 例：周期的禀赋过程 418
16.4 二次偏好 419
16.5 随机禀赋过程：独立同分布情形 420
16.6 随机禀赋过程：一般情形 421
16.7 经济学解释 421
16.8 结束语 423
附录A：上鞅收敛定理 423
练习 424
第17章 不完全市场模型 428
17.1 引言 428
17.2 储蓄问题 429
17.2.1 财富—就业分布 430
17.2.2 分布λ的重新解释 431
17.2.3 例1：纯信用经济模型 431
17.2.4 均衡的计算 431
17.2.5 例2：含有资本的模型 432
17.2.6 均衡的计算 433
17.3 统一化和进一步分析 433
17.4 题外话：非随机储蓄问题 434
17.5 借入限制：“自然的”和“特别的” 435
17.5.1 单个状态变量的一种选择 436
17.5.2 再论上鞅收敛 436
17.6 作为γ的函数的平均资产 437
17.7 计算例子 439
17.8 几个比利模型 441
17.8.1 最优的稳定配置 442
17.9 含有资本和私人借据的模型 442
17.10 只有私人借据 443
17.10.1 信用所能达到的结果的限制 443
17.10.2 γ作为ρ的近似 443
17.10.3 内部货币或免费银行服务的解释 444
17.10.4 比利的基本的法币模型 444
17.11 铸币税模型 445
17.12 汇率不确定性 446
17.12.1 通货的利息 447
17.12.2 显性利息 448
17.12.3 M/p的上界 449
17.12.4 一种非常特殊的情形 450
17.12.5 通货紧缩带来的隐性利息 450
17.13 预防性储蓄 451
17.14 总量波动的模型 452
17.14.1 再论艾亚加里模型 453
17.14.2 克鲁塞尔和史密斯的扩展 453
17.15 结束语 455
练习 455
第Ⅴ篇 递归合同 461
第18章 动态斯塔克贝格问题 463
18.1 历史依赖 463
18.2 斯塔克贝格问题 464
18.3 求解斯塔克贝格问题 465
18.3.1 第一步：求解一个最优线性调节器 465
18.3.2 第二步：利用影子价格Pyt的稳定特性 466
18.3.3 稳定解 467
18.3.4 第三步：转换执行乘子 467
18.3.5 决策原则的历史依赖的表现形式 469
18.3.6 题外话：均衡的决定 469
18.4 大企业和竞争性外部环境 470
18.4.1 竞争的外部环境 470
18.4.2 垄断者问题 471
18.4.3 均衡的表示 472
18.4.4 一个数值例子 472
18.5 结束语 473
附录A：稳定的μt=Pyt 473
附录B：线性矩阵差分方程 474
附录C：预测公式 475
练习 476
第19章 保险与激励 479
19.1 带有递归合同的保险 479
19.2 基本框架 480
19.3 单边无承诺 482
19.3.1 自执行的合同 482
19.3.2 递归公式和解 483
19.3.3 合同的递归计算 487
19.3.4 利润 489
19.3.5 P(v)是严格凹且连续可微的 491
19.3.6 许多家庭 492
19.3.7 一个例子 494
19.4 拉格朗日方法 495
19.5 带有不对称信息的保险 497
19.5.1 有效性意味着bs-1≥bs和ωs-1≤ωs 498
19.5.2 局部向上和向下约束是足够的 499
19.5.3 P的凹性 500
19.5.4 局部向下约束总是有约束力 501
19.5.5 共同保险 501
19.5.6 P'(v)是鞅 501
19.5.7 与带有承诺问题的模型的比较 502
19.5.8 扩展后续值 502
19.5.9 鞅收敛和贫困 503
19.5.10 推广到一般均衡 504
19.5.11 与自我保险的比较 504
19.6 带有不可观测的存储技术的保险 504
19.6.1 可行性 505
19.6.2 激励相容性 506
19.6.3 有效配置 507
19.6.4 两期（T=2）的情形 508
19.6.5 计划者的角色 511
19.6.6 封闭经济中的分散化 512
19.7 结束语 513
附录A：历史的发展 514
19.A.1 斯皮尔和斯里瓦斯塔瓦 514
19.A.2 时间问题 514
19.A.3 彩票的使用 515
练习 516
第20章 没有承诺的均衡 522
20.1 双边缺失的承诺 522
20.2 一个封闭系统 523
20.3 递归公式 524
20.4 均衡消费 525
20.4.1 消费过程 525
20.4.2 消费区间不能互相包含 527
20.4.3 禀赋被包含在消费区间中 528
20.4.4 所有的消费区间都是非退化的（除非自给自足是唯一持续的配置） 529
20.5 帕累托前沿和收益的事先分布 529
20.6 消费分布 530
20.6.1 不对称分布 530
20.6.2 暂时的不完美的风险共享 531
20.6.3 永久的不完美的风险共享 532
20.7 另一种递归公式 532
20.8 修正的帕累托前沿 533
20.8.1 价值关于隐性消费是连续的 534
20.8.2 帕累托前沿的可微性 535
20.9 科切拉科塔后续值 536
20.9.1 不完美的风险共享的不对称分布是非退化的（S=2除外） 536
20.9.2 后续值并不总是对应参与约束有约束力 538
20.10 两状态的例子：无记忆性战胜记忆性 539
20.10.1 帕累托前沿 541
20.10.2 解释 543
20.11 一个三状态的例子 543
20.11.1 参数值的扰动 546
20.11.2 帕累托前沿 548
20.12 经验的动机 549
20.13 一般化 549
20.14 分散化经济 550
20.15 内生的借入约束 551
20.16 结束语 553
练习 553
第21章 最优失业保险 559
21.1 历史依赖的失业保险 559
21.2 一个单期模型 559
21.2.1 自给自足问题 560
21.2.2 带有完全信息的失业保险 560
21.2.3 激励问题 561
21.2.4 带有不对称信息的失业保险 562
21.2.5 计算例子 563
21.2.6 计算细节 564
21.2.7 解释 564
21.2.8 扩展：一个工作税 565
21.2.9 扩展：间歇的失业期 565
21.3 终身合同的多期模型 565
21.3.1 模型的建立 566
21.3.2 一个递归的终身合同 567
21.3.3 失业时的补偿动态 568
21.3.4 被雇佣时的补偿过程 569
21.3.5 总结 570
21.4 结束语 570
练习 571
第22章 可信的政府政策 574
22.1 引言 574
22.2 动态规划的平方：概要 575
22.3 一期经济 576
22.3.1 竞争性均衡 576
22.3.2 拉姆齐问题 576
22.3.3 纳什均衡 577
22.4 经济的例子 578
22.4.1 税收例子 578
22.4.2 具有离散选择集的黑箱例子 579
22.5 声誉机制：一般观点 581
22.5.1 动态规划的平方 582
22.6 无限重复的经济 583
22.6.1 策略形式意味着历史和价值 584
22.6.2 递归公式 584
22.7 子博弈完美均衡（SPE） 585
22.8 SPE的例子 587
22.8.1 一期纳什均衡的无限重复 587
22.8.2 触发策略支持更好的结果 588
22.8.3 返回到纳什结果并不是非常糟糕 589
22.9 所有SPE的值 589
22.9.1 动态规划的平方的基本思想 590
22.10 自执行的SPE 592
22.10.1 寻找某些劣于纳什结果的重复的情形 593
22.11 递归策略 593
22.12 带有递归策略的SPE例子 595
22.12.1 无限重复纳什结果 596
22.12.2 优于纳什结果的无限重复 596
22.12.3 更糟的情况：大棒和胡萝卜策略 597
22.13 最好和最坏的SPE值 598
22.13.1 如果v1位于备选集之外 599
22.14 例：到达最坏情形的不同方法 599
22.14.1 达到最坏值，方法1 600
22.14.2 达到最坏值，方法2 600
22.14.3 达到最坏值，方法3 600
22.14.4 数值例子 601
22.15 解释 602
22.16 结束语 603
练习 603
第23章 国际贸易中的两个模型 608
23.1 两个动态合同问题 608
23.2 带有道德风险和执行困难的借出 609
23.2.1 自给自足 610
23.2.2 带有完全保险的投资 610
23.2.3 有限的承诺和不可观察的投资 612
23.2.4 危机时的最优资本外流 614
23.3 贸易政策的渐近主义 615
23.3.1 封闭经济模型 616
23.3.2 两国家自由贸易下的模型 617
23.3.3 带有关税的贸易 617
23.3.4 福利和纳什关税 618
23.3.5 贸易优惠 619
23.3.6 一个重复的关税博弈 620
23.3.7 不变的转移 620
23.3.8 渐近主义：随时间改变的贸易政策 622
23.3.9 基准政策 623
23.3.10 支付和后续值的多样性 627
23.4 结束语 629
附录A：阿特基森模型的计算 629
练习 631
第Ⅵ篇 古典货币经济学与搜寻 633
第24章 通货膨胀的财政货币理论 635
24.1 问题 635
24.2 购物时间货币经济 636
24.2.1 家庭 636
24.2.2 政府 638
24.2.3 均衡 638
24.2.4 短期与长期 639
24.2.5 稳定均衡 639
24.2.6 初始时期（0时期） 640
24.2.7 确定均衡 640
24.3 10个货币学说 641
24.3.1 货币数量论 641
24.3.2 持续的赤字导致通货膨胀 641
24.3.3 零通货膨胀的财政先决条件 642
24.3.4 不合意的货币主义者算术 642
24.3.5 “公开市场”操作带来中性 643
24.3.6 货币的“最优数量” 643
24.3.7 通过立法限制货币需求的增加 644
24.3.8 一种大公开市场操作 644
24.3.9 价格水平的财政理论 645
24.3.10 汇率不确定性 647
24.3.11 汇率恢复的确定性 648
24.4 汇率（不）确定性的一个例子 648
24.4.1 太阳黑子实现值之前的交易 649
24.4.2 价格水平的财政理论 650
24.5 最优通货膨胀税：弗里德曼规则 651
24.5.1 经济环境 651
24.5.2 家庭的最优化问题 652
24.5.3 拉姆齐计划 653
24.6 货币政策的时间一致性 655
24.6.1 具有垄断竞争性工资结构的模型 655
24.6.2 完美预见均衡 657
24.6.3 拉姆齐计划 659
24.6.4 弗里德曼规则的可信性 660
24.7 结束语 662
练习 662
第25章 信用与通货 669
25.1 带有无限存活个体的信用与通货 669
25.2 偏好与禀赋 670
25.3 完全市场 670
25.3.1 帕累托问题 670
25.3.2 完全市场均衡 671
25.3.3 李嘉图命题 672
25.3.4 贷款市场解释 673
25.4 货币经济 673
25.5 汤森的“大道”解释 676
25.6 弗里德曼规则 677
25.6.1 福利 678
25.7 通货膨胀融资 680
25.8 法律限制 683
25.9 两货币模型 686
25.10 商品货币模型 688
25.10.1 均衡 689
25.10.2 法定货币的优点 690
25.11 结束语 691
练习 691
第26章 均衡，搜寻与匹配 698
26.1 引言 698
26.2 岛屿模型 699
26.2.1 单个市场（岛屿） 700
26.2.2 总量经济 701
26.3 匹配模型 703
26.3.1 稳态 704
26.3.2 福利分析 705
26.3.3 匹配剩余大小 707
26.4 带有异质性工作的匹配模型 708
26.4.1 稳态 708
26.4.2 福利分析 709
26.4.3 工资的配置作用Ⅰ：分隔市场 711
26.4.4 工资的配置作用Ⅱ：工资公告 712
26.5 就业彩票模型 713
26.6 家庭的彩票与企业的彩票 714
26.6.1 总量生产函数 715
26.6.2 时变的容量利用度 716
26.7 临时解雇税对就业的影响 718
26.7.1 带有解雇税的就业彩票模型 718
26.7.2 带有临时解雇税的岛屿模型 724
26.7.3 带有临时解雇税的匹配模型 726
26.8 清泷－赖特货币搜寻模型 728
26.8.1 货币均衡 729
26.8.2 福利 732
26.9 结束语 733
练习 734
第Ⅶ篇 技术附录 745
附录A 泛函分析 747
A.1 度量空间与算子 747
A.2 贴现动态规划 751
A.2.1 策略改进算法 752
A.2.2 搜寻问题 754
附录B 控制与滤波 756
B.1 引言 756
B.2 最优线性调节器控制问题 756
B.3 将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题 758
B.4 一个例子 759
B.5 卡尔曼滤波 761
B.6 对偶 766
B.7 卡尔曼滤波的例子 768
B.8 线性投影 774
B.9 隐藏马尔科夫链 775
B.9.1 最优滤波 776
参考文献 778
人名索引 801
主题索引 805
Matlab索引 810
第二版译后记 811