第1章 引言 1
1.1 内容概述 1
1.2 巩固与提高 3
第2章 期货市场的运作机制 14
2.1 内容概述 14
2.2 巩固与提高 20
第3章 利用期货的对冲策略 27
3.1 内容概述 27
3.2 巩固与提高 30
第4章 利率 39
4.1 内容概述 39
4.2 巩固与提高 45
第5章 如何确定远期和期货价格 57
5.1 内容概述 57
5.2 巩固与提高 62
第6章 利率期货 70
6.1 内容概述 70
6.2 巩固与提高 72
第7章 互换 82
7.1 内容概述 82
7.2 巩固与提高 86
第8章 证券化与2007年信用危机 96
8.1 内容概述 96
8.2 巩固与提高 97
第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 102
9.1 内容概述 102
9.2 巩固与提高 103
第10章 期权市场机制 108
10.1 内容概述 108
10.2 巩固与提高 112
第11章 股票期权的性质 121
11.1 内容概述 121
11.2 巩固与提高 124
第12章 期权交易策略 133
12.1 内容概述 133
12.2 巩固与提高 141
第13章 二叉树 149
13.1 内容概述 149
13.2 巩固与提高 152
第14章 维纳过程和伊藤引理 165
14.1 内容概述 165
14.2 巩固与提高 168
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 176
15.1 内容概述 176
15.2 巩固与提高 181
第16章 雇员股票期权 196
16.1 内容概述 196
16.2 巩固与提高 197
第17章 股指期权与货币期权 201
17.1 内容概述 201
17.2 巩固与提高 204
第18章 期货期权 214
18.1 内容概述 214
18.2 巩固与提高 217
第19章 希腊值 226
19.1 内容概述 226
19.2 巩固与提高 235
第20章 波动率微笑 249
20.1 内容概述 249
20.2 巩固与提高 253
第21章 基本数值方法 262
21.1 内容概述 262
21.2 巩固与提高 273
第22章 风险价值度 288
22.1 内容概述 288
22.2 巩固与提高 292
第23章 估计波动率和相关系数 299
23.1 内容概述 299
23.2 巩固与提高 303
第24章 信用风险 310
24.1 内容概述 310
24.2 巩固与提高 315
第25章 信用衍生产品 323
25.1 内容概述 323
25.2 巩固与提高 328
第26章 特种期权 335
26.1 内容概述 335
26.2 巩固与提高 340
第27章 再谈模型和数值算法 349
27.1 内容概述 349
27.2 巩固与提高 354
第28章 鞅与测度 366
28.1 内容概述 366
28.2 巩固与提高 371
第29章 利率衍生产品：标准市场模型 378
29.1 内容概述 378
29.2 巩固与提高 383
第30章 曲率、时间与Quanto调整 392
30.1 内容概述 392
30.2 巩固与提高 396
第31章 利率衍生产品：短期利率模型 403
31.1 内容概述 403
31.2 巩固与提高 412
第32章 HJM ， LMM模型以及多种零息曲线 419
32.1 内容概述 419
32.2 巩固与提高 425
第33章 再谈互换 428
33.1 内容概述 428
33.2 巩固与提高 431
第34章 能源与商品衍生产品 434
34.1 内容概述 434
34.2 巩固与提高 437
第35章 实物期权 440
35.1 内容概述 440
35.2 巩固与提高 442
第36章 重大金融损失与借鉴 444
内容概述 444