1时间数列分析法之导入 1
1.1预测与规划 2
1.2时间数列分析的发展 4
1.3回归分析方法的回顾 5
1.4时间数列分析概述与导入应用 10
习题 22
2平稳型随机过程及其特性 23
2.1平稳型随机过程 24
2.2自我共变异数与自我相关系数 26
2.3偏自我相关系数 31
2.4白噪音过程 36
习题 38
3平稳型时间数列 41
3.1离散型线性随机过程 42
3.2自我回归过程 45
3.3移动平均过程 63
3.4 AR（p）与MA（q）过程之双重关系 74
3.5自我回归移动平均过程 77
3.6综合分析 85
习题 88
4非平稳型时间数列 91
4.1非平稳型数列 92
4.2 ARIMA （p， d， q）过程三种表示形式 97
4.3随机漫步模式 102
4.4 ARIMA模式 107
4.5单位根检定 114
4.6变异数稳定性转换 125
4A附录：SCA与SAS程式集 126
习题 127
5 ARIMA模式建构法 129
5.1模式鉴定 130
5.2模式估计 137
5.3模式诊断 148
5.4模式选择的讯息准则 151
5.5实例说明 152
习题 166
6预测 171
6.1最小均方误差预测值 172
6.2低阶次ARIMA之预测值 177
6.3指数平滑法之预测 184
6.4更新预测值 188
6.5预测效度评估 189
6.6实例说明 191
习题 198
7个案研究：ARIMA模式之应用 201
7.1 ARIMA模式建构程序 202
7.2个案之一：太阳黑子数资料 204
7.3个案之二：化学反应浓度资料 211
7.4个案之三：日本股价指数资料 218
习题 225
8季节性时间数列 227
8.1季节性概述 228
8.2平稳型季节性模式 229
8.3非平稳型季节性模式 235
8.4相乘季节性模式 236
8.5实例说明 240
8A附录：SCA与SAS程式集 255
习题 256
9个案研究：季节性ARIMA模式之应用 259
9.1个案之一：国内生产毛额资料 260
9.2个案之二：电力消耗量 267
9.3个案之三：台北捷运旅运量资料 280
习题 290
10转换函数模式 291
10.1转换函数模式 292
10.2转换函数之特性 294
10.3交叉相关函数 299
10.4转换函数模式建构法 305
10.5实例说明之一：瓦斯炉燃烧问题研究 310
10.6实例说明之二：人口成长问题研究 320
10A附录：角落方法 330
10B附录：SCA与SAS程式集 331
习题 334
11个案研究：转换函数模式之应用 337
11.1个案之一：产品销售分析 338
11.2个案之二：IBM股价分析 349
11.3个案之三：汽车市占率分析 360
习题 372
12介入模式 373
12.1介入模式概述 374
12.2阶段介入型态 378
12.3脉动介入型态 381
12.4结合介入型态 384
12.5介入模式建构法 387
12.6实例说明之一：空气污染问题 389
12.7实例说明之二：消费者物价指数问题 396
12.8实例说明之三：精神病患知觉反应问题 400
12.9实例说明之四：躉售物价指数 407
12A附录：SCA与SAS程式集 413
习题 415
13离群值之侦测与分析 417
13.1离群值概述 418
13.2时间数列离散值 419
13.3离群值之种类 420
13.4离群值之侦测 425
13.5离群值效应及模式联合估计 428
13.6实例说明之一：汽车零件生产量 429
13.7实例说明之二：臭氧污染量 434
13.8实例说明之三：消费者物价指数 438
习题 439
14个案研究：转换函数与介入模式之应用 441
14.1瓦斯与相关资料说明 442
14.2 ARIMA模式 445
14.3转换函数模式 450
14.4介入模式与离群值侦测 458
14.5年历影响模式 461
14.6综合分析 469
习题 471
15向量ARMA模式 473
15.1向量ARMA模式概述 474
15.2向量ARMA模式简例 477
15.3向量ARMA模式与其他模式之关系 480
15.4向量ARMA模式之特性 483
15.5偏自我回归矩阵与ECCM 491
15.6向量模式建构法 494
15.7共整合分析 502
习题 510
16个案研究：向量ARMA模式之应用 511
16.1个案研究之一：股价指数资料 512
16.2个案研究之二：瓦斯炉资料 518
16.3个案研究之三：住宅兴建量资料 523
16A附录：SCA程式集 543
习题 544
17 ARCH与GARCH模式 545
17.1条件异质变异模式概述 546
17.2 ARCH模式 547
17.3 GARCH模式 551
17.4实例说明之一：GARCH（1，1）模拟数列 554
17.5实例说明之二：S＆P- 500股票报酬率 562
17.6实例说明之三：道琼指数报酬率 570
17A附录：SAS与SCA程式集 576
习题 577
本书附录 579
附录一 本书使用的希腊字母及其意义 579
附录二 时间数列套装软体介绍 580
附录三 本书使用的时间数列资料 581
名词解释 585
主要参考文献 589
本书索引 593