时间数列分析与预测 管理与财经之应用 3版PDF电子书下载

1时间数列分析法之导入 1

1.1预测与规划 2

1.2时间数列分析的发展 4

1.3回归分析方法的回顾 5

1.4时间数列分析概述与导入应用 10

习题 22

2平稳型随机过程及其特性 23

2.1平稳型随机过程 24

2.2自我共变异数与自我相关系数 26

2.3偏自我相关系数 31

2.4白噪音过程 36

习题 38

3平稳型时间数列 41

3.1离散型线性随机过程 42

3.2自我回归过程 45

3.3移动平均过程 63

3.4 AR（p）与MA（q）过程之双重关系 74

3.5自我回归移动平均过程 77

3.6综合分析 85

习题 88

4非平稳型时间数列 91

4.1非平稳型数列 92

4.2 ARIMA （p， d， q）过程三种表示形式 97

4.3随机漫步模式 102

4.4 ARIMA模式 107

4.5单位根检定 114

4.6变异数稳定性转换 125

4A附录：SCA与SAS程式集 126

习题 127

5 ARIMA模式建构法 129

5.1模式鉴定 130

5.2模式估计 137

5.3模式诊断 148

5.4模式选择的讯息准则 151

5.5实例说明 152

习题 166

6预测 171

6.1最小均方误差预测值 172

6.2低阶次ARIMA之预测值 177

6.3指数平滑法之预测 184

6.4更新预测值 188

6.5预测效度评估 189

6.6实例说明 191

习题 198

7个案研究：ARIMA模式之应用 201

7.1 ARIMA模式建构程序 202

7.2个案之一：太阳黑子数资料 204

7.3个案之二：化学反应浓度资料 211

7.4个案之三：日本股价指数资料 218

习题 225

8季节性时间数列 227

8.1季节性概述 228

8.2平稳型季节性模式 229

8.3非平稳型季节性模式 235

8.4相乘季节性模式 236

8.5实例说明 240

8A附录：SCA与SAS程式集 255

习题 256

9个案研究：季节性ARIMA模式之应用 259

9.1个案之一：国内生产毛额资料 260

9.2个案之二：电力消耗量 267

9.3个案之三：台北捷运旅运量资料 280

习题 290

10转换函数模式 291

10.1转换函数模式 292

10.2转换函数之特性 294

10.3交叉相关函数 299

10.4转换函数模式建构法 305

10.5实例说明之一：瓦斯炉燃烧问题研究 310

10.6实例说明之二：人口成长问题研究 320

10A附录：角落方法 330

10B附录：SCA与SAS程式集 331

习题 334

11个案研究：转换函数模式之应用 337

11.1个案之一：产品销售分析 338

11.2个案之二：IBM股价分析 349

11.3个案之三：汽车市占率分析 360

习题 372

12介入模式 373

12.1介入模式概述 374

12.2阶段介入型态 378

12.3脉动介入型态 381

12.4结合介入型态 384

12.5介入模式建构法 387

12.6实例说明之一：空气污染问题 389

12.7实例说明之二：消费者物价指数问题 396

12.8实例说明之三：精神病患知觉反应问题 400

12.9实例说明之四：躉售物价指数 407

12A附录：SCA与SAS程式集 413

习题 415

13离群值之侦测与分析 417

13.1离群值概述 418

13.2时间数列离散值 419

13.3离群值之种类 420

13.4离群值之侦测 425

13.5离群值效应及模式联合估计 428

13.6实例说明之一：汽车零件生产量 429

13.7实例说明之二：臭氧污染量 434

13.8实例说明之三：消费者物价指数 438

习题 439

14个案研究：转换函数与介入模式之应用 441

14.1瓦斯与相关资料说明 442

14.2 ARIMA模式 445

14.3转换函数模式 450

14.4介入模式与离群值侦测 458

14.5年历影响模式 461

14.6综合分析 469

习题 471

15向量ARMA模式 473

15.1向量ARMA模式概述 474

15.2向量ARMA模式简例 477

15.3向量ARMA模式与其他模式之关系 480

15.4向量ARMA模式之特性 483

15.5偏自我回归矩阵与ECCM 491

15.6向量模式建构法 494

15.7共整合分析 502

习题 510

16个案研究：向量ARMA模式之应用 511

16.1个案研究之一：股价指数资料 512

16.2个案研究之二：瓦斯炉资料 518

16.3个案研究之三：住宅兴建量资料 523

16A附录：SCA程式集 543

习题 544

17 ARCH与GARCH模式 545

17.1条件异质变异模式概述 546

17.2 ARCH模式 547

17.3 GARCH模式 551

17.4实例说明之一：GARCH（1，1）模拟数列 554

17.5实例说明之二：S＆P- 500股票报酬率 562

17.6实例说明之三：道琼指数报酬率 570

17A附录：SAS与SCA程式集 576

习题 577

本书附录 579

附录一 本书使用的希腊字母及其意义 579

附录二 时间数列套装软体介绍 580

附录三 本书使用的时间数列资料 581

名词解释 585

主要参考文献 589

本书索引 593