Chapter1 导论 1
第一节 概述 2
第二节 基础知识 4
第三节 简易方法 8
第四节 效率市场 24
第五节 时间序列 30
Chapter2 单期证券市场 35
第一节 单期模型 36
第二节 套利 42
第三节 风险 56
第四节 未定权益 62
第五节 市场 67
第六节 报酬 81
Chapter3 多期证券市场 89
第一节 模型说明与过程 90
第二节 报酬与股息 107
第三节 期望值 116
第四节 经济现象 123
第五节 二项式 139
第六节 马尔可夫模型 151
Chapter4 事件研究 161
第一节 概述 162
第二节 正常绩效衡量模型 168
第三节 分析异常报酬 176
第四节 修正假设 192
第五节 趋势分析 195
第六节 非参数检验 199
第七节 截面模型 203
第八节 其他议题 208
第九节 结论 212
Chapter5 资本资产定价模型 215
第一节 概述 216
第二节 模型说明 216
第三节 源自数学集合 224
第四节 估计与检验 233
第五节 检验尺度 262
第六节 检验功效 264
第七节 非常态分配 270
第八节 检验工具 277
第九节 回归分析 286
第十节 结论 292
Chapter6 衍生性金融商品（一） 295
第一节 未定权益 296
第二节 二项式的欧式期权 307
第三节 美式期权 315
第四节 完全市场与不完全市场 330
第五节 远期价格与现金流 336
第六节 期货 344
Chapter7 衍生性金融商品（二） 361
第一节 债券之期限结构模型 362
第二节 马尔可夫链模型 372
第三节 收益曲线模型 393
第四节 远期风险机率衡量 405
第五节 债券期权 414
第六节 互换期权 417
第七节 界限 426
Chapter8 单变量随机模型（一） 431
第一节 随机过程与平稳性 432
第二节 随机差异 438
第三节 自我回归移动平均法 441
第四节 线性随机 461
第五节 自我回归移动平均模型 462
第六节 自我回归整合移动平均法与非平稳性 471
第七节 自我回归整合移动平均模型 486
第八节 预测 489
Chapter9 单变量随机模型（二） 499
第一节 概述 500
第二节 积分次确定 502
第三节 分解时间序列 541
第四节 持久性衡量 554
第五节 趋势回归衡量 561
第六节 非整数次积分与长期记忆 566