第1章 风险管理基础 1
考点1：风险管理基础概论 2
考点2：风险、收益与损失 2
考点3：风险管理与商业银行经营 4
考点4：商业银行风险管理的发展 6
考点5：商业银行风险分类 9
考点6：信用风险 10
考点7：市场风险 13
考点8：操作风险 14
考点9：流动性风险 15
考点10：国家风险 16
考点11：声誉风险 18
考点12：法律风险 19
考点13：战略风险 20
考点14：商业银行风险管理的主要策略 21
考点15：资本的概念和作用 25
考点16：监管资本与资本充足率要求 26
考点17：经济资本及其应用 28
考点18：绝对收益的计量 31
考点19：百分比收益率的计量 32
考点20：预期收益率和方差、标准差的计算 33
考点21：正态分布 34
考点22：风险分散的原理 36
第2章 商业银行风险管理基本架构 39
考点1：商业银行公司治理的定义和内涵 40
考点2：商业银行公司治理的原则和做法 41
考点3：商业银行内部控制的定义和内涵 43
考点4：商业银行内部控制的目标和要素 44
考点5：商业银行内部控制的主要原则 45
考点6：商业银行风险文化的定义和内涵 46
考点7：先进的风险管理理念 47
考点8：风险文化的培植 48
考点9：商业银行管理战略的定义和内涵 49
考点10：商业银行管理战略的基本内容 50
考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系 51
考点12：商业银行风险管理组织——董事会及最高风险管理委员会 51
考点13：商业银行风险管理组织——监事会 52
考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层 53
考点15：商业银行风险管理组织——风险管理部门 53
考点16：商业银行风险管理组织——财务控制部门 56
考点17：商业银行风险管理组织——内部审计部门 57
考点18：商业银行风险管理组织——法律/合规部门 57
考点19：商业银行风险的管理流程 58
考点20：商业银行风险的管理流程——风险识别/分析 59
考点21：商业银行风险的管理流程——风险计量/评估 60
考点22：商业银行风险的管理流程——风险监测/报告 61
考点23：商业银行风险的管理流程——风险控制/缓释 62
考点24：风险信息/数据的种类 63
考点25：数据处理 64
考点26：信息传递 65
考点27：信息系统安全管理的主要标准 66
第3章 信用风险管理 69
考点1：单一法人客户的基本信息分析 70
考点2：单一法人客户的财务状况分析 71
考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析 72
考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析 73
考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析 77
考点6：单一法人客户的非财务因素分析 79
考点7：单一法人客户的担保分析 81
考点8：单一法人客户的担保方式——保证 82
考点9：单一法人客户的担保方式——抵押 83
考点10：单一法人客户的担保方式——质押 84
考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金 85
考点12：机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析 86
考点13：企业集团的特征 87
考点14：集团法人客户的整体状况分析 88
考点15：集团法人客户的信用风险特征 91
考点16：个人客户的基本信息分析 92
考点17：个人信贷产品分类及风险分析 94
考点18：贷款组合信用风险识别 95
考点19：客户信用评级的基本概念 97
考点20：客户信用评级的发展 100
考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法 100
考点22：客户信用评级发展历程——信用评分模型 103
考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型 104
考点24：违约概率模型——RiskCalc模型 105
考点25：违约概率模型——KMV的Credit Monitor模型 105
考点26：违约概率模型——KPMG风险中性定价模型 106
考点27：违约概率模型——死亡率模型 107
考点28：债项评级的基本概念 108
考点29：违约风险暴露的种类 110
考点30：违约损失率的估计 111
考点31：影响违约损失率的因素 112
考点32：计量违约损失率的方法 113
考点33：信用风险组合的违约相关性 114
考点34：信用风险组合计量模型 115
考点35：信用风险组合的压力测试 116
考点36：国家风险主权评级 118
考点37：信用风险监测的概念和目标 120
考点38：单一客户风险监测 121
考点39：贷款分类与债项评级 123
考点40：组合风险监测的方法 124
考点41：风险监测的主要指标 125
考点42：信用风险预警的程序 130
考点43：信用风险预警的主要方法 130
考点44：行业风险预警 132
考点45：区域风险预警 134
考点46：客户风险预警 135
考点47：风险报告的职责和路径 138
考点48：风险报告的主要内容 139
考点49：单一客户援信限额管理 140
考点50：集团客户援信限额管理 142
考点51：国家与区域风险限额管理 142
考点52：组合限额管理 144
考点53：信用风险缓释的定义和目的 146
考点54：信用风险缓释方式——合格低（质）押品 147
考点55：信用风险缓释方式——合格净额结算 148
考点56：信用风险缓释方式——合格保证和信用衍生工具 148
考点57：授信权限管理 150
考点58：贷款定价 150
考点59：信贷审批 152
考点60：贷后管理方法——贷款转让和贷款重组 152
考点61：资产证券化 154
考点62：信用衍生产品的特点 156
考点63：信用衍生产品的类别 157
考点64：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险资本计量 159
考点65：内部评级体系的验证 163
考点66：经济资本管理 163
第4章 市场风险管理 165
考点1：市场风险的定义与分类 166
考点2：市场风险——利率风险 166
考点3：市场风险——汇率风险 169
考点4：市场风险——商品价格风险 171
考点5：即期产品的风险特征 171
考点6：远期衍生产品的风险特征 172
考点7：期货衍生产品的风险特征 174
考点8：互换衍生产品的风险特征 175
考点9：期权衍生产品的风险特征 177
考点10：资产分类的交易账户和银行账户 180
考点11：资产分类的监管标准与会计标准 182
考点12：我国商业银行资产分类现状 183
考点13：名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念 185
考点14：敞口 188
考点15：久期 190
考点16：收益率曲线 193
考点17：市场风险计量方法——缺口分析 195
考点18：市场风险计量方法——久期分析 196
考点19：市场风险计量方法——外汇敞口分析 198
考点20：市场风险计量方法——风险价值（VaR） 199
考点21：市场风险计量方法——敏感性分析 203
考点22：市场风险计量方法——压力测试 204
考点23：市场风险计量方法——情景分析 205
考点24：市场风险计量方法——事后检验 206
考点25：市场风险管理的组织框架 207
考点26：市场风险报告的内容和种类 208
考点27：市场风险控制方法——限额管理 210
考点28：市场风险控制方法——市场风险对冲 212
考点29：经济资本配置 212
考点30：市场风险监管资本计量 213
考点31：经风险调整的绩效评估 214
第5章 操作风险管理 217
考点1：形成操作风险的人员因素的种类及内容 218
考点2：形成操作风险的内部流程的种类及内容 220
考点3：形成操作风险的系统缺陷的种类及内容 222
考点4：形成操作风险的外部事件的种类及内容 223
考点5：操作风险识别方法 225
考点6：操作风险的评估要素 226
考点7：操作风险的评估原则 227
考点8：操作风险的评估方法——自我评估法 228
考点9：操作风险的评估方法——关键风险指标法 230
考点10：操作风险控制环境 232
考点11：操作风险的分类 233
考点12：操作风险缓释方法——商业保险 235
考点13：操作风险缓释方法——业务外包 236
考点14：柜台业务的风险控制 237
考点15：法人信贷业务的风险控制 238
考点16：个人信贷业务的风险控制 240
考点17：资金交易业务的风险控制 241
考点18：代理业务的风险控制 242
考点19：风险监测 244
考点20：操作风险的报告路径 245
考点21：风险报告的内容 245
考点22：操作风险的计量方法概述 247
考点23：操作风险计量方法——标准法 247
考点24：操作风险计量方法——替代标准法 249
考点25：操作风险计量方法——高级计量法（AMA） 250
第6章 流动性风险管理 255
考点1：流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念 256
考点2：流动性风险的识别 257
考点3：流动性资产和流动性负债 258
考点4：资产负债期限结构 259
考点5：资产负债分布结构 260
考点6：流动性风险评估方法——流动性比率/指标法 262
考点7：我国的流动性监管要求 267
考点8：流动性风险评估方法——现金流分析法 268
考点9：流动性风险评估方法——缺口分析法 269
考点10：流动性风险评估方法——久期分析法 270
考点11：流动性风险的预警指标/信号 272
考点12：流动性风险监测与控制——压力测试 273
考点13：流动性风险监测与控制——情景分析 274
考点14：流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理 276
考点15：流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理 277
第7章 声誉风险管理和战略风险管理 279
考点1：声誉风险管理的内容及作用 280
考点2：声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 281
考点3：声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程 282
考点4：声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法 283
考点5：声誉危机管理规划 285
考点6：战略风险管理的作用 288
考点7：战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 289
考点8：战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程 289
考点9：战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法 292
第8章 银行监管与市场约束 295
考点1：银行监管与市场约束 296
考点2：银行监管的必要性 296
考点3：银行监管的目标和基本原则 298
考点4：银行监管的标准 299
考点5：银行风险监管的理念 300
考点6：银行风险监管核心指标体系的类别和定义 302
考点7：风险抵补类指标 303
考点8：风险监管的主要内容 305
考点9：银行监管方法——市场准入 307
考点10：资本充足率计算公式和最低要求 309
考点11：资本的构成 310
考点12：资本扣除的有关规定 312
考点13：银行监管方法——资本监管的表内信用资产风险权重 313
考点14：银行监管方法——资本监管质押和担保的处理 314
考点15：银行监管方法——资本监管表外项目的处理 314
考点16：银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求 316
考点17：银行监管方法——资本监管的要点 317
考点18：银行监管方法——监督检查 318
考点19：银行监管方法——监督检查的现场检查方法 319
考点20：银行监管方法——风险评级 320
考点21：银行监管方法——风险评级方法 321
考点22： CAMELs评级中的要素评级内容和标准 322
考点23：银行监管法规体系 324
考点24：市场约束参与方及其作用 325
考点25：信息披露的总体要求 327
考点26：信息披露的内容 328
考点27：我国银行业信息披露管理 329
考点28：外部审计的必要性和作用 331
考点29：外部审计的内容 331
考点30：外部审计与信息披露的关系 332
考点31：外部审计与监督检查的关系 333