第一篇 风险管理基本原理篇 2
第1章 风险与风险管理 2
本章提要 2
重点与难点 2
引导案例 2
1.1公司风险的含义与分类 3
1.2风险管理概述 5
本章小结 12
关键术语 13
思考练习 13
案例讨论 15
推荐阅读 15
第2章 风险识别 16
本章提要 16
重点与难点 16
引导案例 16
2.1风险识别概述 17
2.2风险识别的流程 21
2.3风险识别的方法 22
2.4风险识别的角度 29
本章小结 34
关键术语 35
思考练习 35
案例讨论 37
推荐阅读 38
第3章 风险评估 39
本章提要 39
重点与难点 39
引导案例 39
3.1风险评估概述 40
3.2历史波动率的计算 48
3.3损失分布的检验与模拟 52
3.4损失评估 57
本章小结 62
关键术语 63
思考练习 64
案例讨论 68
推荐阅读 69
第4章 风险管理措施 70
本章提要 70
重点与难点 70
引导案例 70
4.1风险管理措施概述 71
4.2控制型风险管理措施 75
4.3融资型风险管理措施 78
4.4内部风险抑制 83
本章小结 84
关键术语 85
思考练习 85
案例讨论 86
推荐阅读 88
第5章 内部控制与评价 89
本章提要 89
重点与难点 89
引导案例 89
5.1企业内部控制概述 90
5.2企业内部控制机制的设计 95
5.3企业内部控制评价 99
5.4商业银行的内部控制及其评价 105
5.5保险公司的内部控制及其评价 110
5.6证券公司的内部控制及其评价 113
本章小结 117
关键术语 118
思考练习 118
案例讨论 120
推荐阅读 122
第6章 风险管理决策 123
本章提要 123
重点与难点 123
引导案例 123
6.1风险管理决策概述 124
6.2期望决策准则 126
6.3净现值决策准则 131
6.4决策树分析 135
本章小结 136
关键术语 136
思考练习 137
案例讨论 142
推荐阅读 143
第二篇 纯粹风险管理篇 146
第7章 纯粹风险管理 146
本章提示 146
重点与难点 146
引导案例 146
7.1纯粹风险概述 147
7.2纯粹风险识别 147
7.3纯粹风险度量 150
7.4纯粹风险管理 157
本章小结 165
关键术语 166
思考练习 166
案例讨论 167
推荐阅读 167
第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇 170
第8章 信用风险管理 170
本章提要 170
重点与难点 170
引导案例 171
8.1信用风险概述 171
8.2信用风险识别 172
8.3信用风险度量的基础 176
8.4信用评级体系 181
8.5客户信用评级 185
8.6债项信用评级 194
8.7个人信用评分 196
8.8国家信用评级 198
8.9组合信用风险度量 208
8.10信用评级转移 215
8.11信用风险监测 222
8.12信用风险管理 232
8.13信用风险经济资本配置 243
本章小结 246
关键术语 247
思考练习 248
案例讨论 257
推荐阅读 258
第9章 市场风险管理 259
本章提要 259
重点与难点 259
引导案例 260
9.1市场风险概述 260
9.2市场风险识别 262
9.3市场风险度量 264
9.4市场风险分析 278
9.5市场风险监测 292
9.6市场风险控制 293
9.7市场风险经济资本配置 298
本章小结 300
关键术语 300
思考练习 301
案例讨论 309
推荐阅读 310
第10章 操作风险管理 311
本章提要 311
重点与难点 311
引导案例 311
10.1操作风险概述 312
10.2操作风险的识别 313
10.3操作风险的评估 316
10.4操作风险的管理 321
10.5操作风险的监测与报告 324
本章小结 327
关键术语 328
思考练习 328
案例讨论 331
推荐阅读 333
第11章 流动性风险管理 334
本章提要 334
重点与难点 334
引导案例 334
11.1企业流动性风险概述 335
11.2企业流动性风险的识别 341
11.3企业流动性风险的测量 345
11.4企业流动性风险的控制 352
11.5企业流动性风险的管理 355
本章小结 359
关键术语 360
思考练习 360
案例讨论 365
推荐阅读 367
第12章 系统性风险与金融监管 368
本章提要 368
重点与难点 368
引导案例 368
12.1系统性风险 369
12.2商业银行风险监管 375
12.3保险公司偿付能力监管 387
12.4证券公司净资本监管 389
本章小结 392
关键术语 393
思考练习 393
案例讨论 394
推荐阅读 395
参考文献 396