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第一篇 风险管理基本原理篇 2

第1章 风险与风险管理 2

本章提要 2

重点与难点 2

引导案例 2

1.1公司风险的含义与分类 3

1.2风险管理概述 5

本章小结 12

关键术语 13

思考练习 13

案例讨论 15

推荐阅读 15

第2章 风险识别 16

本章提要 16

重点与难点 16

引导案例 16

2.1风险识别概述 17

2.2风险识别的流程 21

2.3风险识别的方法 22

2.4风险识别的角度 29

本章小结 34

关键术语 35

思考练习 35

案例讨论 37

推荐阅读 38

第3章 风险评估 39

本章提要 39

重点与难点 39

引导案例 39

3.1风险评估概述 40

3.2历史波动率的计算 48

3.3损失分布的检验与模拟 52

3.4损失评估 57

本章小结 62

关键术语 63

思考练习 64

案例讨论 68

推荐阅读 69

第4章 风险管理措施 70

本章提要 70

重点与难点 70

引导案例 70

4.1风险管理措施概述 71

4.2控制型风险管理措施 75

4.3融资型风险管理措施 78

4.4内部风险抑制 83

本章小结 84

关键术语 85

思考练习 85

案例讨论 86

推荐阅读 88

第5章 内部控制与评价 89

本章提要 89

重点与难点 89

引导案例 89

5.1企业内部控制概述 90

5.2企业内部控制机制的设计 95

5.3企业内部控制评价 99

5.4商业银行的内部控制及其评价 105

5.5保险公司的内部控制及其评价 110

5.6证券公司的内部控制及其评价 113

本章小结 117

关键术语 118

思考练习 118

案例讨论 120

推荐阅读 122

第6章 风险管理决策 123

本章提要 123

重点与难点 123

引导案例 123

6.1风险管理决策概述 124

6.2期望决策准则 126

6.3净现值决策准则 131

6.4决策树分析 135

本章小结 136

关键术语 136

思考练习 137

案例讨论 142

推荐阅读 143

第二篇 纯粹风险管理篇 146

第7章 纯粹风险管理 146

本章提示 146

重点与难点 146

引导案例 146

7.1纯粹风险概述 147

7.2纯粹风险识别 147

7.3纯粹风险度量 150

7.4纯粹风险管理 157

本章小结 165

关键术语 166

思考练习 166

案例讨论 167

推荐阅读 167

第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇 170

第8章 信用风险管理 170

本章提要 170

重点与难点 170

引导案例 171

8.1信用风险概述 171

8.2信用风险识别 172

8.3信用风险度量的基础 176

8.4信用评级体系 181

8.5客户信用评级 185

8.6债项信用评级 194

8.7个人信用评分 196

8.8国家信用评级 198

8.9组合信用风险度量 208

8.10信用评级转移 215

8.11信用风险监测 222

8.12信用风险管理 232

8.13信用风险经济资本配置 243

本章小结 246

关键术语 247

思考练习 248

案例讨论 257

推荐阅读 258

第9章 市场风险管理 259

本章提要 259

重点与难点 259

引导案例 260

9.1市场风险概述 260

9.2市场风险识别 262

9.3市场风险度量 264

9.4市场风险分析 278

9.5市场风险监测 292

9.6市场风险控制 293

9.7市场风险经济资本配置 298

本章小结 300

关键术语 300

思考练习 301

案例讨论 309

推荐阅读 310

第10章 操作风险管理 311

本章提要 311

重点与难点 311

引导案例 311

10.1操作风险概述 312

10.2操作风险的识别 313

10.3操作风险的评估 316

10.4操作风险的管理 321

10.5操作风险的监测与报告 324

本章小结 327

关键术语 328

思考练习 328

案例讨论 331

推荐阅读 333

第11章 流动性风险管理 334

本章提要 334

重点与难点 334

引导案例 334

11.1企业流动性风险概述 335

11.2企业流动性风险的识别 341

11.3企业流动性风险的测量 345

11.4企业流动性风险的控制 352

11.5企业流动性风险的管理 355

本章小结 359

关键术语 360

思考练习 360

案例讨论 365

推荐阅读 367

第12章 系统性风险与金融监管 368

本章提要 368

重点与难点 368

引导案例 368

12.1系统性风险 369

12.2商业银行风险监管 375

12.3保险公司偿付能力监管 387

12.4证券公司净资本监管 389

本章小结 392

关键术语 393

思考练习 393

案例讨论 394

推荐阅读 395

参考文献 396