第一部分 开发金融模型第一章 概述 3
引言 3
什么是金融建模 3
电子表格的历史 4
电子表格的功能 4
本书目标 5
电子表格举例 6
小结 8
第二章 设计介绍 9
引言 9
设计基础 10
目标 11
使用界面 11
关键变量和规则 12
布局 13
单独的模块 14
菜单结构和宏 14
管理报告 15
未来开发 15
测试 16
保护 16
文档 16
同行小组意见 17
小结 17
第三章 特性和技术 19
引言 19
格式 23
数字格式 24
线和边 26
颜色和图案 28
输入和结果的具体颜色 29
数据的有效性 29
控制：组合框和按钮 33
条件格式化 36
函数的使用和函数的类型 38
更多函数的加载项 39
文本和更新标签 40
记录版本号、设计者等 41
使用容易理解的公式名 42
将名字粘贴到文档中 44
单元格批注 45
图表 46
单列的动态图表 49
数据表格 50
情景 53
目标搜寻 55
规划求解 56
模板的使用 59
小结 61
第四章 样本模型 63
引言 63
宗旨和目标 64
使用者需求和使用者界面 65
关键变量和规则 66
将计算拆分成可管理的组 68
建立单独的模块 68
菜单结构 69
表编程与宏 70
使用者辅助 71
摘要 73
风险和多种答案 74
测试和问题寻找 77
保护和安全 80
帮助和文档 82
向同行展示并获取建议 83
控制环：听取、学习和修改 83
小结 83
第五章 模型举例 85
引言 85
案例学习 85
设计 86
PPP1 87
PPP2 88
PPP3 95
PPP4 96
PPP5 97
文档、测试和保护 101
PPP6 104
小结 105
第二部分 应用 109
第六章 绩效分析 109
引言 109
盈利和亏损 111
资产负债表 113
比率分析法 115
趋势分析 122
持续增长能力 125
小结 127
第七章 现金流 128
引言 128
推导现金流 130
经营现金净流量 132
自由现金流量 132
覆盖比率 133
国际现金流量表 134
小结 135
第八章 预测模型 136
引言 136
历史预测 137
趋势线 139
指数平滑法 140
周期性和季节性因素 143
小结 145
第九章 财务预测 146
引言 146
关键动因 147
推导财务报表 151
替代的方法 155
财务分析 157
小结 159
第十章 差异分析 160
引言 160
现金流预算 160
每月现金模式 163
快报和图形 165
小结 167
第十一章 盈亏平衡分析 168
引言 168
盈亏平衡 168
经营杠杆 174
财务杠杆 175
综合杠杆 176
小结 177
第十二章 投资组合分析 178
引言 178
计算公式 178
最优投资组合 182
小结 189
第十三章 资本成本 190
引言 190
资本资产定价模型 191
股利增长模型 195
优先股成本 198
债务成本 198
加权平均资本成本 198
边际加权平均资本成本 201
小结 203
第十四章 债券 204
引言 204
现金流量 206
收益率测定 207
久期 210
投资组合结果 214
小结 217
第十五章 投资分析 218
引言 218
投资模型回顾 219
回收期 223
会计收益率 224
净现值 224
内含报酬率 227
成本收益率 228
管理测试——现金流等 228
情景 230
敏感性分析和图表 230
资本配给 234
小结 237
第十六章 风险分析 238
引言 238
风险评估过程和分析 238
风险调整利率 241
变异和标准差 243
变异系数 246
确定性等值 246
实物期权 248
模拟 252
小结 262
第十七章 折旧 263
引言 263
直线法 265
年数总和法 266
余额递减法 268
美国修改后的加速成本回收制度 270
摊销 274
比较 275
小结 277
第十八章 租赁 278
引言 278
租金计算 280
租赁与购买的比较 283
分类 292
会计处理 293
清算 297
小结 300
第十九章 公司价值评估 301
引言 301
会计价值法 302
调整后的会计价值法 304
股利法 305
股票市场分析法 307
自由现金流法 308
小结 316
第二十章 最优化 317
引言 317
优化模型的要素 317
线性规划 320
边际最大化 324
养老金 327
小结 331
第二十一章 决策树 332
引言 332
贝叶斯定理 332
术语 333
决策树模型 335
信息举例 339
小结 342
第二十二章 风险管理 343
引言 343
远期利率协议 344
掉期 346
外汇交易 348
期货 350
期权 351
布莱克-斯科尔斯模型 359
小结 366
第二十三章 数据函数 367
引言 367
数据集 367
数据库函数 371
描述性统计 373
直方图 374
函数输出 376
箱线图 377
小结 378
第二十四章 数据分析 379
引言 379
导入数据 379
排序 380
筛选 381
分类汇总 382
数据透视表和图 383
数据库导入 387
雷达图 389
量表图 391
小结 391
第二十五章 建模清单 392
引言 392
设计概要 392
特性 393
技术 394
附录 395
附录1 授权许可 395
附录2 光盘文件名单 396
附录3 术语表 398
参考文献 403