第一章 金融工程概述 1
第一节 什么是金融工程 1
第二节 金融工程的发展历史与背景 7
第三节 金融工程的基本分析方法 14
本章小结 24
习题 25
第二章 远期与期货概述 26
第一节 远期与远期市场 26
第二节 期货与期货市场 29
第三节 远期与期货的比较 44
本章小结 46
习题 46
第三章 远期与期货定价 48
第一节 远期价格与期货价格 48
第二节 无收益资产远期合约的定价 51
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 53
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 55
第五节 远期与期货价格的一般结论 56
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 58
本章小结 62
习题 62
第四章 远期与期货的运用 64
第一节 运用远期与期货进行套期保值 64
第二节 运用远期与期货进行套利与投机 73
本章小结 74
习题 75
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 76
第一节 股票指数期货 76
第二节 外汇远期 81
第三节 远期利率协议 83
第四节 利率期货 87
本章小结 103
习题 104
第六章 互换概述 106
第一节 互换的定义与种类 106
第二节 互换市场 111
本章小结 121
习题 121
第七章 互换的定价与风险分析 122
第一节 利率互换的定价 122
第二节 货币互换的定价 130
第三节 互换的风险 132
本章小结 134
习题 134
第八章 互换的运用 136
第一节 运用互换进行套利 136
第二节 运用互换进行风险管理 141
第三节 运用互换构造新产品 144
本章小结 145
习题 145
第九章 期权与期权市场 146
第一节 期权的定义与种类 146
第二节 期权市场 151
第三节 期权交易机制 156
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 166
本章小结 171
习题 171
第十章 期权的回报与价格分析 172
第一节 期权的回报与盈亏分布 172
第二节 期权价格的特性 175
本章小结 190
习题 191
附录 内在价值与平价点 191
第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 193
第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 193
第二节 股票价格的变化过程 195
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 202
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 214
本章小结 216
习题 217
附录 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 218
第十二章 期权定价的数值方法 220
第一节 二叉树期权定价模型 220
第二节 蒙特卡罗模拟 228
第三节 有限差分方法 232
本章小结 239
习题 239
第十三章 期权的交易策略及其运用 240
第一节 期权交易头寸及其运用 240
第二节 期权交易策略及其运用 243
第三节 期权组合盈亏图的算法 255
本章小结 256
习题 257
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 258
第一节Delta与期权的套期保值 258
第二节Theta与套期保值 265
第三节Gamma与套期保值 266
第四节Vega、rho与套期保值 269
第五节 交易费用与套期保值 272
本章小结 273
习题 273
第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 275
第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 275
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 278
第三节 利率期权 279
本章小结 282
习题 282
第十六章 奇异期权 284
第一节 常见的奇异期权 284
第二节 奇异期权的主要性质 294
本章小结 296
习题 297
第十七章 风险管理 298
第一节 风险与风险管理概述 298
第二节 在险值 307
第三节 信用风险管理 318
本章小结 333
习题 333
参考文献 335