金融工程 第3版PDF电子书下载

第一章 金融工程概述 1

第一节 什么是金融工程 1

第二节 金融工程的发展历史与背景 7

第三节 金融工程的基本分析方法 14

本章小结 24

习题 25

第二章 远期与期货概述 26

第一节 远期与远期市场 26

第二节 期货与期货市场 29

第三节 远期与期货的比较 44

本章小结 46

习题 46

第三章 远期与期货定价 48

第一节 远期价格与期货价格 48

第二节 无收益资产远期合约的定价 51

第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 53

第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 55

第五节 远期与期货价格的一般结论 56

第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 58

本章小结 62

习题 62

第四章 远期与期货的运用 64

第一节 运用远期与期货进行套期保值 64

第二节 运用远期与期货进行套利与投机 73

本章小结 74

习题 75

第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 76

第一节 股票指数期货 76

第二节 外汇远期 81

第三节 远期利率协议 83

第四节 利率期货 87

本章小结 103

习题 104

第六章 互换概述 106

第一节 互换的定义与种类 106

第二节 互换市场 111

本章小结 121

习题 121

第七章 互换的定价与风险分析 122

第一节 利率互换的定价 122

第二节 货币互换的定价 130

第三节 互换的风险 132

本章小结 134

习题 134

第八章 互换的运用 136

第一节 运用互换进行套利 136

第二节 运用互换进行风险管理 141

第三节 运用互换构造新产品 144

本章小结 145

习题 145

第九章 期权与期权市场 146

第一节 期权的定义与种类 146

第二节 期权市场 151

第三节 期权交易机制 156

第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 166

本章小结 171

习题 171

第十章 期权的回报与价格分析 172

第一节 期权的回报与盈亏分布 172

第二节 期权价格的特性 175

本章小结 190

习题 191

附录 内在价值与平价点 191

第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 193

第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 193

第二节 股票价格的变化过程 195

第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 202

第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 214

本章小结 216

习题 217

附录 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 218

第十二章 期权定价的数值方法 220

第一节 二叉树期权定价模型 220

第二节 蒙特卡罗模拟 228

第三节 有限差分方法 232

本章小结 239

习题 239

第十三章 期权的交易策略及其运用 240

第一节 期权交易头寸及其运用 240

第二节 期权交易策略及其运用 243

第三节 期权组合盈亏图的算法 255

本章小结 256

习题 257

第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 258

第一节Delta与期权的套期保值 258

第二节Theta与套期保值 265

第三节Gamma与套期保值 266

第四节Vega、rho与套期保值 269

第五节 交易费用与套期保值 272

本章小结 273

习题 273

第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 275

第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 275

第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 278

第三节 利率期权 279

本章小结 282

习题 282

第十六章 奇异期权 284

第一节 常见的奇异期权 284

第二节 奇异期权的主要性质 294

本章小结 296

习题 297

第十七章 风险管理 298

第一节 风险与风险管理概述 298

第二节 在险值 307

第三节 信用风险管理 318

本章小结 333

习题 333

参考文献 335