1 导论 1
1.1套利方法 2
1.2使用微积分的相切条件 4
1.3角点解 5
1.4收入的边际效用 6
1.5多种商品和多个约束条件 6
1.6非紧的约束条件 7
基础阅读 8
2拉格朗日方法 9
2.1问题的陈述 9
2.2套利方法 10
2.3约束规格 12
2.4相切方法 13
2.5必要条件和充分条件 14
2.6拉格朗日方法 16
例题 17
习题 20
进一步阅读 22
3扩展与一般化 23
3.1多个变量和多个约束条件的情形 23
3.2非负变量 25
3.3不等式约束 27
例题 29
习题 34
进一步阅读 36
4影子价格 37
4.1比较静态分析 37
4.2等式约束 38
4.3影子价格 39
4.4不等式约束 41
例题 44
习题 48
进一步阅读 49
5最大值函数 50
5.1目标函数中的参数 50
5.2包络定理 52
5.3影响所有函数的参数 54
5.4某些选择变量固定不变 55
例题 57
习题 60
进一步阅读 61
6凸集及其分离 62
6.1分离性质 62
6.2凸集和凸函数 63
6.3分离角度的最优化定理 68
6.4惟一性 70
例题 73
习题 75
进一步阅读 76
7凹规划 78
7.1凹函数及其导数 78
7.2凹规划 79
7.3拟凹规划 87
7.4惟一性 89
例题 90
习题 93
进一步阅读 94
8二阶条件 95
8.1局部和全局最大值 95
8.2无约束最大化问题 96
8.3约束最优化 99
8.4包络性质 102
例题 103
习题 107
进一步阅读 108
9不确定性 110
9.1期望效用 110
9.2一种无风险资产和一种风险资产 114
9.3投资组合选择 116
例题 120
习题 127
进一步阅读 128
10时间：最大值原理 130
10.1问题的论述 130
10.2最大值原理 132
10.3连续时间模型 135
例题 137
习题 142
进一步阅读 143
11动态规划 145
11.1贝尔曼方程 145
11.2不确定性 148
11.3连续时间 149
11.4横截条件 150
11.5无限期界 152
例题 153
习题 159
进一步阅读 160
附录——库恩—塔克定理 162
进一步阅读 165
英汉名词对照表 166
译者后记 168