·代序· 1
微观计量经济学的发展和展望 艾春荣 张跃平 1
1 引言 1
目录 1
2 线性模型 2
3 非线性模型 5
4 广义矩方法 9
5 模型检验 10
6 非参数和半参数模型 13
7 展望 16
1 引言 18
2 多元回归的OLS估计与解释 18
·线性模型· 18
多元线性回归系数的“其余情况不变”释义 林少宫 18
3 受控变量过少的严重性 20
4 “代理”与“工具” 21
5 讨论 23
5.1 边际效应 23
5.2 受控变量越多越保险吗？ 23
5.3 t值小而R2值大的估计方程没有用吗？ 24
5.4 只关注某些βj或它们的某种组合 24
6 因果效应与综列数据 25
7 结束语 26
综列数据回归 艾春荣 27
1 引言 27
2 长期序列 27
3 短期序列 28
3.1 固定效应 28
3.2 随机效应 31
3.3 随机效应与固定效应 31
跨时横截面的混合、综列数据方法及其应用 唐齐鸣 33
1 引言 33
2 跨时独立横截面的混合 34
3 利用混合横截面做政策分析 37
4 综列数据分析中的固定效应模型 38
4.1 两期综列数据分析 38
4.2 用两期综列数据做政策分析 44
4.3 多于两期的综列数据分析中的固定效应模型 46
5 综列数据分析中的随机效应模型 50
正交实验设计在微观计量经济学中的应用——政策（或事件）评价法 林少宫 54
1 回归设计与分析 54
2 正交设计与分析 55
3 正交设计的价值 57
2 二分选择模型的估计 58
1 引言 58
·非线性模型· 58
离散选择模型 艾春荣 58
3 有序选择模型 60
4 多分选择模型 64
限值因变量模型及其应用 孙焱林 65
1 引言 65
2 线性概率模型 65
2.1 线性概率模型的定义 65
2.2 线性概率模型的估计问题 66
2.3 线性概率模型的应用 68
3.1 对数单位模型的定义 70
3 对数单位模型 70
3.2 对数单位模型的估计 71
3.3 对数单位模型的应用 73
4 概率单位模型 74
4.1 概率单位模型的定义 74
4.2 概率单位模型的估计 75
4.3 概率单位模型的应用 76
5 托比模型 78
5.1 托比模型的定义及其估计 78
5.2 对托比模型估计值的解释 79
5.3 托比模型的应用 81
5.4 托比模型的设定问题 82
6 泊松回归模型 83
6.1 泊松回归模型的定义及其估计 83
6.2 对泊松回归模型的解释 84
6.3 泊松回归模型的应用 85
7 截取和断尾回归模型 86
7.1 截取回归模型 86
7.2 断尾回归模型 88
1 引言 90
2 托比模型 90
微观计量经济学中的非线性模型 艾春荣 90
3 选择模型 94
4 开关模型 96
5 离散回归模型 98
5.1 二分离散变量模型 98
5.2 多分有序选择模型 100
5.3 多分无序选择模型 101
6 广义矩法 101
6.1 GMM的思想 102
6.2 GMM的特征 103
1 大样本 106
2 大样本概念及问题演变简史 106
·方法论与专题研究· 106
统计大样本理论杂谈 陈希孺 106
3 大样本的研究问题与方法 108
3.1 问题 108
3.2 方法 109
4 研究者的必备条件 109
健康、财富与智慧 丹尼尔·麦克法登 111
1 引言 111
1.1 议题 111
1.2 研究对象 112
2.1 因果性检验 113
2 综列数据中的关联性与因果性 113
2.2 某些具体的模型 114
2.3 测量问题 115
3 AHEAD综列数据 118
3.1 样本特征 118
3.2 统计描述 118
3.3 构造变量 118
3.4 财富的度量 122
3.5 死亡与观测的财富变化 123
4 SES与当时健康状态 126
4.1 关联模型 126
4.2 相对风险 127
5 突发（偶发）病和对AHEAD综列数据中因果关系进行检验 128
5.1 突发病模型 128
5.2 因果关系检验 129
6 检验从健康状况到资产积累的非因果关系 132
6.1 突发病模型 132
6.2 因果关系检验 132
6.3 模拟实验 133
2.1 评价实验的基本知识 136
2 环境评估的主要问题 136
1.2 信息失效 136
1.1 机制失灵 136
1 引言 136
怎样量化环境损坏或改善的经济价值 丹尼尔·麦克法登 136
2.2 实验设计中的争议 137
3 评估环境损坏或改善的三种方法 137
3.1 按质论价法 137
3.2 旅途成本法 139
3.3 TCM在抽样方面的争议 140
3.4 直接的偏好诱出法 140
4 支付意愿 141
微观计量经济学中的实验设计法 林少宫 143
1 引言 143
2 回归分析中的控制对象及控制方法 144
3 不可观测变量的控制 146
4 对数据的要求与数据的利用 147
5 随机化的普遍应用性 150
6 重复与误差 152
7 实验经济学 154
·微观金融计量方法及其应用研究· 157
金融计量中的事件研究经验谈 宋敏 157
1 事件研究的基本步骤 157
2 测度正常表现的模型 158
2.1 常均值收益模型 158
2.2 市场模型 158
3.1 市场模型的估计 159
2.3 经济模型 159
3 测度和分析非正常收益 159
3.2 非正常收益的统计特性 160
3.3 非正常收益的加总 160
金融市场信息的有效性与价格的可预测性 宋敏 163
1 市场信息有效性与随机漫游假设的关系 163
2 随机漫游假设 165
2.1 鞅模型 166
2.2 随机漫游1：独立同分布增量 166
3.1 检验随机漫游1：独立同分布增量 167
3 随机漫游假设的检验 167
2.4 随机漫游3：无关增量 167
2.3 随机漫游2：独立增量 167
3.2 检验随机漫游2：独立增量 169
3.3 检验随机漫游3：无关增量 170
商品期货最佳对冲比率的半参数估计 艾春荣 Arjun Chatrath 宋敏 172
1 引言 172
2 在玉米、棉花和大豆市场上的应用 177
2.1 数据 177
2.2 应用参数对冲模型时的对冲效果 177
2.3 应用半参数模型时的对冲表现 186
2.4 应用参数和半参数模型时的样本外对冲效果 188
4 附录 190
3 结论 190
·附录· 193
流行计量经济学软件 李东 193
1 EVIEWS 4.0 193
2 GAUSS 3.6 194
3 LIMDEP 7.0 194
4 OX 2.2 194
5 RATS 5.0 195
6 SAS 8.1 195
7 STATA 7.0 195
8 TSP 4.5 195