微观计量经济学要义 问题与方法探讨PDF电子书下载

·代序· 1

微观计量经济学的发展和展望 艾春荣　张跃平 1

1 引言 1

目录 1

2　线性模型 2

3　非线性模型 5

4　广义矩方法 9

5 模型检验 10

6　非参数和半参数模型 13

7　展望 16

1 引言 18

2 多元回归的OLS估计与解释 18

·线性模型· 18

多元线性回归系数的“其余情况不变”释义 林少宫 18

3　受控变量过少的严重性 20

4　“代理”与“工具” 21

5　讨论 23

5.1　边际效应 23

5.2　受控变量越多越保险吗？ 23

5.3 t值小而R2值大的估计方程没有用吗？ 24

5.4　只关注某些βj或它们的某种组合 24

6 因果效应与综列数据 25

7　结束语 26

综列数据回归 艾春荣 27

1 引言 27

2 长期序列 27

3 短期序列 28

3.1　固定效应 28

3.2　随机效应 31

3.3　随机效应与固定效应 31

跨时横截面的混合、综列数据方法及其应用 唐齐鸣 33

1 引言 33

2　跨时独立横截面的混合 34

3　利用混合横截面做政策分析 37

4　综列数据分析中的固定效应模型 38

4.1　两期综列数据分析 38

4.2　用两期综列数据做政策分析 44

4.3　多于两期的综列数据分析中的固定效应模型 46

5　综列数据分析中的随机效应模型 50

正交实验设计在微观计量经济学中的应用——政策（或事件）评价法 林少宫 54

1 回归设计与分析 54

2　正交设计与分析 55

3　正交设计的价值 57

2　二分选择模型的估计 58

1 引言 58

·非线性模型· 58

离散选择模型 艾春荣 58

3　有序选择模型 60

4　多分选择模型 64

限值因变量模型及其应用 孙焱林 65

1 引言 65

2　线性概率模型 65

2.1　线性概率模型的定义 65

2.2　线性概率模型的估计问题 66

2.3　线性概率模型的应用 68

3.1　对数单位模型的定义 70

3　对数单位模型 70

3.2　对数单位模型的估计 71

3.3　对数单位模型的应用 73

4　概率单位模型 74

4.1　概率单位模型的定义 74

4.2　概率单位模型的估计 75

4.3　概率单位模型的应用 76

5　托比模型 78

5.1　托比模型的定义及其估计 78

5.2　对托比模型估计值的解释 79

5.3　托比模型的应用 81

5.4　托比模型的设定问题 82

6　泊松回归模型 83

6.1　泊松回归模型的定义及其估计 83

6.2　对泊松回归模型的解释 84

6.3　泊松回归模型的应用 85

7　截取和断尾回归模型 86

7.1　截取回归模型 86

7.2　断尾回归模型 88

1 引言 90

2　托比模型 90

微观计量经济学中的非线性模型 艾春荣 90

3　选择模型 94

4　开关模型 96

5　离散回归模型 98

5.1　二分离散变量模型 98

5.2　多分有序选择模型 100

5.3　多分无序选择模型 101

6 广义矩法 101

6.1　GMM的思想 102

6.2　GMM的特征 103

1 大样本 106

2　大样本概念及问题演变简史 106

·方法论与专题研究· 106

统计大样本理论杂谈 陈希孺 106

3　大样本的研究问题与方法 108

3.1　问题 108

3.2　方法 109

4　研究者的必备条件 109

健康、财富与智慧 丹尼尔·麦克法登 111

1 引言 111

1.1　议题 111

1.2　研究对象 112

2.1　因果性检验 113

2　综列数据中的关联性与因果性 113

2.2　某些具体的模型 114

2.3　测量问题 115

3　AHEAD综列数据 118

3.1　样本特征 118

3.2　统计描述 118

3.3　构造变量 118

3.4　财富的度量 122

3.5　死亡与观测的财富变化 123

4　SES与当时健康状态 126

4.1　关联模型 126

4.2　相对风险 127

5 突发（偶发）病和对AHEAD综列数据中因果关系进行检验 128

5.1　突发病模型 128

5.2　因果关系检验 129

6　检验从健康状况到资产积累的非因果关系 132

6.1　突发病模型 132

6.2　因果关系检验 132

6.3　模拟实验 133

2.1　评价实验的基本知识 136

2　环境评估的主要问题 136

1.2　信息失效 136

1.1　机制失灵 136

1 引言 136

怎样量化环境损坏或改善的经济价值 丹尼尔·麦克法登 136

2.2　实验设计中的争议 137

3　评估环境损坏或改善的三种方法 137

3.1　按质论价法 137

3.2　旅途成本法 139

3.3　TCM在抽样方面的争议 140

3.4　直接的偏好诱出法 140

4　支付意愿 141

微观计量经济学中的实验设计法 林少宫 143

1 引言 143

2 回归分析中的控制对象及控制方法 144

3　不可观测变量的控制 146

4　对数据的要求与数据的利用 147

5　随机化的普遍应用性 150

6　重复与误差 152

7　实验经济学 154

·微观金融计量方法及其应用研究· 157

金融计量中的事件研究经验谈 宋敏 157

1　事件研究的基本步骤 157

2　测度正常表现的模型 158

2.1　常均值收益模型 158

2.2　市场模型 158

3.1　市场模型的估计 159

2.3　经济模型 159

3　测度和分析非正常收益 159

3.2　非正常收益的统计特性 160

3.3　非正常收益的加总 160

金融市场信息的有效性与价格的可预测性 宋敏 163

1 市场信息有效性与随机漫游假设的关系 163

2　随机漫游假设 165

2.1　鞅模型 166

2.2　随机漫游1：独立同分布增量 166

3.1　检验随机漫游1：独立同分布增量 167

3　随机漫游假设的检验 167

2.4　随机漫游3：无关增量 167

2.3　随机漫游2：独立增量 167

3.2　检验随机漫游2：独立增量 169

3.3　检验随机漫游3：无关增量 170

商品期货最佳对冲比率的半参数估计 艾春荣 Arjun Chatrath 宋敏 172

1 引言 172

2　在玉米、棉花和大豆市场上的应用 177

2.1　数据 177

2.2　应用参数对冲模型时的对冲效果 177

2.3　应用半参数模型时的对冲表现 186

2.4　应用参数和半参数模型时的样本外对冲效果 188

4 附录 190

3　结论 190

·附录· 193

流行计量经济学软件 李东 193

1 EVIEWS 4.0 193

2 GAUSS 3.6 194

3 LIMDEP 7.0 194

4 OX 2.2 194

5 RATS 5.0 195

6 SAS 8.1 195

7 STATA 7.0 195

8 TSP 4.5 195