第一章 结构性金融产品概述 1
第一节 结构性金融产品基础 1
第二节 结构性金融产品的发展历史 4
第三节 中国结构性金融产品的现状 17
第二章 结构性金融产品定价理论与方法 21
第一节 结构性金融产品的分解 21
第二节 结构性金融产品中内嵌债券的定价 39
第三节 结构性金融产品中内嵌期权的定价 42
第四节 参数选择与估计方法 65
第三章 结构性金融产品评估模式与案例分析——以招商银行沪深300指数联动产品为例 69
第一节 结构性金融产品的评估模式 69
第二节 产品挂钩标的资产与收益说明 72
第三节 产品的解析定价 73
第四节 产品的蒙特卡洛定价 78
第五节 投资者的预期收益与风险分析 80
第六节 发行商的收益分析及风险管理 82
第四章 商品类结构性产品设计与评估：内嵌障碍期权 89
第一节 花旗银行黄金挂钩型结构性理财产品概述 89
第二节 产品设计的理论基础 92
第三节 定价 95
第四节 发行商的收益预测及避险 97
第五节 投资者收益预测 98
第六节 产品评估 99
第五章 商品类结构性产品设计与评估：内嵌数值期权 101
第一节 招商银行焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财产品概述 101
第二节 产品设计的理论基础 104
第三节 定价 105
第四节 发行商的收益预测 108
第五节 投资者收益 108
第六节 产品评估及完善建议 109
第六章 股票类结构性产品设计与评估：股票亚式期权连接性产品（一） 111
第一节 荷兰银行“亚洲大亨股票篮子挂钩”型港币3年期产品概述 111
第二节 产品设计的理论基础 113
第三节 定价 118
第四节 发行商的收益预测及避险 120
第五节 投资者收益预测 124
第六节 产品评估 126
第七章 股票类结构性产品设计与评估：股票亚式期权连接性产品（二） 127
第一节 光大银行2012年“阳光理财A＋计划”第4期理财产品概述 127
第二节 定价 130
第三节 敏感性分析 134
第四节 产品运作分析 135
第八章 股票类结构性产品设计与评估：股票彩虹期权连接性产品 137
第一节 工商银行“珠联币合”全球旅游股票挂钩型产品概述 137
第二节 产品设计的理论基础 140
第三节 定价 141
第四节 发行商的收益预测及避险 142
第五节 投资者收益预测 143
第六节 产品评估 144
第九章 基金类产品设计与评估：内嵌看涨数值型期权 145
第一节 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）产品概述 145
第二节 产品设计的理论基础 149
第三节 定价 151
第四节 发行商的收益预测及避险 154
第五节 投资者收益 154
第六节 产品评估及完善建议 156
第十章 基金类产品设计与评估：内嵌看跌数值型期权 157
第一节 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）产品概述 157
第二节 产品设计的理论基础 160
第三节 定价 161
第四节 发行商的收益预测及避险 165
第五节 投资者收益 166
第六节 产品评估 167
第十一章 挂钩基金类产品设计与评估 169
第一节 民生银行非凡理财人民币0721期“涨跌双赢”产品概述 169
第二节 产品设计的理论基础 172
第三节 定价 175
第四节 发行商的收益预测及避险 177
第五节 投资者收益预测 178
第六节 产品评估 179
第十二章 汇率类结构性产品设计与评估：亚式期权汇率挂钩型产品 181
第一节 中信银行“亚太篮子汇率挂钩型”美元理财产品概述 181
第二节 产品设计的理论基础 183
第三节 定价 185
第四节 发行商的收益预测及避险 186
第五节 投资者收益预测 188
第六节 产品评估 189
第十三章 指数类结构性产品设计与评估：农产品指数挂钩型结构式理财产品 191
第一节 聚财宝飞越计划2007年3号产品农产品挂钩型人民币理财产品概述 191
第二节 产品设计的理论基础 193
第三节 定价 197
第四节 发行商的收益预测及避险 198
第五节 投资者收益预测 200
第六节 产品评估 200
第十四章 基于R软件的评估系统研究 202
第一节 R软件概述 202
第二节 R软件在期权定价中的应用 203
第三节 基于R软件的蒙特卡洛模拟实现 216
第四节 基于R软件的结构性金融产品的评估 222
总结 224
附录一 交通银行汇率挂钩型结构性理财产品R程序代码 225
附录二 招商银行股票价格指数挂钩型结构性理财产品R程序代码 227
附录三 花旗银行黄金挂钩型结构性理财产品R程序代码 229
附录四 招商银行焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财产品R程序代码 234
附录五 荷兰银行股票挂钩型结构性理财产品R程序代码 235
附录六 光大银行2012年阳光理财“A＋计划”第4期理财产品R程序代码 238
附录七 工商银行股票挂钩型结构性理财产品R程序代码 240
附录八 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看涨）R程序代码 242
附录九 招商银行焦点联动系列之A50中国指数基金表现联动（看跌）R程序代码 245
附录十 民生银行基金挂钩型结构性理财产品R程序代码 247
附录十一 中信银行汇率联系型外汇理财产品R程序代码 253
附录十二 农产品挂钩型人民币理财产品R程序代码 255
参考文献 257