第一篇 导论 3
第1章 导论 3
1.1 金融市场概述 3
1.2 金融机构概述 8
1.3 金融风险概述 13
1.4 风险管理概述 15
本章小结 19
关键概念 19
思考练习题 19
参考文献 20
第二篇 金融机构 23
第2章 商业银行 23
2.1 商业银行概述 23
2.2 商业银行的资产负债业务 29
2.3 商业银行的表外业务 37
2.4 美国的商业银行监管体系 40
2.5 中国的商业银行及其监管 42
本章小结 45
关键概念 46
思考练习题 46
参考文献 47
第3章 保险公司 48
3.1 保险公司概述 48
3.2 保险业务的种类 50
3.3 保险公司的风险和监管 60
3.4 中国的保险业与保险监管 64
本章小结 68
关键概念 68
思考练习题 68
参考文献 70
第4章 养老基金 71
4.1 养老基金概述 71
4.2 公共养老基金 74
4.3 企业年金 78
4.4 养老基金的投资和监管 81
4.5 中国的养老基金 85
本章小结 88
关键概念 88
思考练习题 88
参考文献 89
第5章 投资银行 90
5.1 投资银行概述 90
5.2 投资银行的业务 95
5.3 投资银行的风险与监管 104
5.4 中国的投资银行业 113
本章小结 118
关键概念 119
思考练习题 119
参考文献 120
第6章 共同基金 121
6.1 共同基金概述 122
6.2 共同基金的产生和发展 124
6.3 共同基金的种类 126
6.4 共同基金的净值计算，资产负债表与费用结构 130
6.5 共同基金的投资风格与风险控制 135
6.6 中国的共同基金 139
本章小结 141
关键概念 141
思考练习题 142
参考文献 142
第7章 对冲基金 143
7.1 对冲基金概述 143
7.2 对冲基金的投资策略 149
7.3 对冲基金的风险和监管 157
7.4 中国的对冲基金 160
本章小结 164
关键概念 164
思考练习题 165
参考文献 166
第8章 私募股权投资机构 167
8.1 另类投资与私募股权投资 167
8.2 私募股权投资的种类 172
8.3 私募股权投资机构的组织结构 177
8.4 私募股权投资的业务流程 183
8.5 私募股权投资的薪酬与收益分配 185
8.6 中国的私募股权投资 193
本章小结 198
关键概念 198
思考练习题 199
参考文献 199
第三篇 风险度量 203
第9章 信用风险 203
9.1 信用风险概述 203
9.2 信用风险与贷款收益 205
9.3 信用风险的度量 211
9.4 资产组合的信用风险 219
本章小结 221
关键概念 221
思考练习题 221
参考文献 223
第10章 利率风险 224
10.1 利率风险概述 224
10.2 利率风险的种类 226
10.3 再定价模型 228
10.4 期限模型 230
10.5 久期模型 233
本章小结 241
关键概念 241
思考练习题 241
参考文献 242
第11章 市场风险 243
11.1 市场风险概述 243
11.2 市场风险的度量 245
11.3 监管模型 254
11.4 中国商业银行的内部模型应用 260
本章小结 263
关键概念 263
思考练习题 263
参考文献 264
第12章 流动性风险 265
12.1 流动性风险概述 265
12.2 流动性风险的度量 268
12.3 流动性风险产生的原因 272
12.4 商业银行流动性风险的管理 274
12.5 银行挤兑、存款准备金与存款保险 278
12.6 非存款金融机构的流动性风险 282
本章小结 282
关键概念 282
思考练习题 283
参考文献 284
第四篇 风险管理 287
第13章 资本充足率 287
13.1 概述 287
13.2 资本充足率的衡量方法 292
13.3 巴塞尔协议与资本充足率管理 295
13.4 资本充足率的计算 300
13.5 其他金融机构的资本充足率管理 304
本章小结 307
关键概念 307
思考练习题 308
参考文献 309
第14章 远期与期货交易 311
14.1 概述 312
14.2 期货套期保值与利率风险管理 314
14.3 远期利率协议与利率风险管理 322
14.4 信用远期合约与信用风险管理 329
本章小结 330
关键概念 330
思考练习题 330
参考文献 332
第15章 期权交易 333
15.1 概述 334
15.2 期权交易的基本策略 336
15.3 用期权合约管理利率风险 340
15.4 其他利率期权合约 344
15.5 用期权合约管理信用风险 348
本章小结 349
关键概念 349
思考练习题 350
参考文献 351
第16章 互换交易 352
16.1 概述 353
16.2 互换的种类 356
16.3 利率互换与利率风险管理 361
16.4 信用互换与信用风险管理 368
本章小结 370
关键概念 370
思考练习题 371
参考文 372
第17章 外汇风险管理 373
17.1 概述 373
17.2 用远期合约管理外汇风险 380
17.3 用期货合约管理外汇风险 386
17.4 用期权和货币互换管理外汇风险 390
本章小结 396
关键概念 396
思考练习题 397
参考文献 398
第18章 资产证券化 399
18.1 概述 399
18.2 转手证券 403
18.3 担保抵押债券、纯息和纯本债券 408
18.4 债务担保证券 411
18.5 资产支持证券的定价方法 413
18.6 中国的资产证券化 419
本章小结 423
关键概念 423
思考练习题 423
参考文献 424
第五篇 金融危机与金融监管 429
第19章 中央银行与货币政策 429
19.1 概述 429
19.2 中央银行与货币供给 438
19.3 中央银行的货币政策工具 445
19.4 中央银行货币政策目标与传导 452
本章小结 455
关键概念 456
思考练习题 456
参考文献 457
第20章 金融危机与中央银行的应对措施 458
20.1 概述 458
20.2 金融危机的种类及成因 465
20.3 金融危机与中央银行的政策反应 473
20.4 金融危机与金融监管的变化 478
本章小结 481
关键概念 481
思考练习题 481
参考文献 482
部分参考答案 483