金融机构与风险管理PDF电子书下载

第一篇 导论 3

第1章 导论 3

1.1 金融市场概述 3

1.2 金融机构概述 8

1.3 金融风险概述 13

1.4 风险管理概述 15

本章小结 19

关键概念 19

思考练习题 19

参考文献 20

第二篇 金融机构 23

第2章 商业银行 23

2.1 商业银行概述 23

2.2 商业银行的资产负债业务 29

2.3 商业银行的表外业务 37

2.4 美国的商业银行监管体系 40

2.5 中国的商业银行及其监管 42

本章小结 45

关键概念 46

思考练习题 46

参考文献 47

第3章 保险公司 48

3.1 保险公司概述 48

3.2 保险业务的种类 50

3.3 保险公司的风险和监管 60

3.4 中国的保险业与保险监管 64

本章小结 68

关键概念 68

思考练习题 68

参考文献 70

第4章 养老基金 71

4.1 养老基金概述 71

4.2 公共养老基金 74

4.3 企业年金 78

4.4 养老基金的投资和监管 81

4.5 中国的养老基金 85

本章小结 88

关键概念 88

思考练习题 88

参考文献 89

第5章 投资银行 90

5.1 投资银行概述 90

5.2 投资银行的业务 95

5.3 投资银行的风险与监管 104

5.4 中国的投资银行业 113

本章小结 118

关键概念 119

思考练习题 119

参考文献 120

第6章 共同基金 121

6.1 共同基金概述 122

6.2 共同基金的产生和发展 124

6.3 共同基金的种类 126

6.4 共同基金的净值计算，资产负债表与费用结构 130

6.5 共同基金的投资风格与风险控制 135

6.6 中国的共同基金 139

本章小结 141

关键概念 141

思考练习题 142

参考文献 142

第7章 对冲基金 143

7.1 对冲基金概述 143

7.2 对冲基金的投资策略 149

7.3 对冲基金的风险和监管 157

7.4 中国的对冲基金 160

本章小结 164

关键概念 164

思考练习题 165

参考文献 166

第8章 私募股权投资机构 167

8.1 另类投资与私募股权投资 167

8.2 私募股权投资的种类 172

8.3 私募股权投资机构的组织结构 177

8.4 私募股权投资的业务流程 183

8.5 私募股权投资的薪酬与收益分配 185

8.6 中国的私募股权投资 193

本章小结 198

关键概念 198

思考练习题 199

参考文献 199

第三篇 风险度量 203

第9章 信用风险 203

9.1 信用风险概述 203

9.2 信用风险与贷款收益 205

9.3 信用风险的度量 211

9.4 资产组合的信用风险 219

本章小结 221

关键概念 221

思考练习题 221

参考文献 223

第10章 利率风险 224

10.1 利率风险概述 224

10.2 利率风险的种类 226

10.3 再定价模型 228

10.4 期限模型 230

10.5 久期模型 233

本章小结 241

关键概念 241

思考练习题 241

参考文献 242

第11章 市场风险 243

11.1 市场风险概述 243

11.2 市场风险的度量 245

11.3 监管模型 254

11.4 中国商业银行的内部模型应用 260

本章小结 263

关键概念 263

思考练习题 263

参考文献 264

第12章 流动性风险 265

12.1 流动性风险概述 265

12.2 流动性风险的度量 268

12.3 流动性风险产生的原因 272

12.4 商业银行流动性风险的管理 274

12.5 银行挤兑、存款准备金与存款保险 278

12.6 非存款金融机构的流动性风险 282

本章小结 282

关键概念 282

思考练习题 283

参考文献 284

第四篇 风险管理 287

第13章 资本充足率 287

13.1 概述 287

13.2 资本充足率的衡量方法 292

13.3 巴塞尔协议与资本充足率管理 295

13.4 资本充足率的计算 300

13.5 其他金融机构的资本充足率管理 304

本章小结 307

关键概念 307

思考练习题 308

参考文献 309

第14章 远期与期货交易 311

14.1 概述 312

14.2 期货套期保值与利率风险管理 314

14.3 远期利率协议与利率风险管理 322

14.4 信用远期合约与信用风险管理 329

本章小结 330

关键概念 330

思考练习题 330

参考文献 332

第15章 期权交易 333

15.1 概述 334

15.2 期权交易的基本策略 336

15.3 用期权合约管理利率风险 340

15.4 其他利率期权合约 344

15.5 用期权合约管理信用风险 348

本章小结 349

关键概念 349

思考练习题 350

参考文献 351

第16章 互换交易 352

16.1 概述 353

16.2 互换的种类 356

16.3 利率互换与利率风险管理 361

16.4 信用互换与信用风险管理 368

本章小结 370

关键概念 370

思考练习题 371

参考文 372

第17章 外汇风险管理 373

17.1 概述 373

17.2 用远期合约管理外汇风险 380

17.3 用期货合约管理外汇风险 386

17.4 用期权和货币互换管理外汇风险 390

本章小结 396

关键概念 396

思考练习题 397

参考文献 398

第18章 资产证券化 399

18.1 概述 399

18.2 转手证券 403

18.3 担保抵押债券、纯息和纯本债券 408

18.4 债务担保证券 411

18.5 资产支持证券的定价方法 413

18.6 中国的资产证券化 419

本章小结 423

关键概念 423

思考练习题 423

参考文献 424

第五篇 金融危机与金融监管 429

第19章 中央银行与货币政策 429

19.1 概述 429

19.2 中央银行与货币供给 438

19.3 中央银行的货币政策工具 445

19.4 中央银行货币政策目标与传导 452

本章小结 455

关键概念 456

思考练习题 456

参考文献 457

第20章 金融危机与中央银行的应对措施 458

20.1 概述 458

20.2 金融危机的种类及成因 465

20.3 金融危机与中央银行的政策反应 473

20.4 金融危机与金融监管的变化 478

本章小结 481

关键概念 481

思考练习题 481

参考文献 482

部分参考答案 483