第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 研究对象与方法 5
第三节 主要结论 6
第二章 金融衍生工具基础理论 8
第一节 金融衍生工具概述 8
一、金融衍生工具的概念及种类 8
二、金融衍生工具产生原因 9
三、企业应用金融衍生工具进行风险管理 10
四、金融衍生工具风险的种类 11
五、金融衍生工具风险的特点 13
六、金融衍生工具的交易目的 14
第二节 相关文献综述 18
第三章 企业应用商品衍生工具案例分析 23
第一节 商品衍生工具概述 23
一、商品期货 23
二、商品期权 36
三、商品互换 40
四、商品远期 41
第二节 企业应用商品衍生工具案例分析 42
一、案例3-1：江西铜业（600362）应用金融衍生品进行套期保值案例 42
二、案例3-2：A钢材企业商品期货套保案例 48
三、案例3-3：某施工企业商品期货套保案例 53
第四章 企业应用汇率衍生工具案例分析 56
第一节 汇率衍生工具概述 56
一、汇率远期 56
二、汇率期货 56
三、货币互换 67
四、货币期权 69
第二节 企业应用汇率衍生工具案例分析 72
一、案例4-1：某船舶公司VS某融资租赁公司汇率远期套保案例 72
二、案例4-2：某汽车企业风险对冲锁定汇率—零成本期权案例 74
第五章 企业应用利率衍生工具案例分析 78
第一节 利率衍生工具概述 78
一、利率远期 79
二、利率期货 80
三、利率互换 87
四、利率期权 88
第二节 企业应用利率衍生工具案例分析 90
一、案例5-1：所罗门兄弟利用国债期货进行利率风险管理案例 90
二、案例5-2：S公司利用利率互换管理利率风险案例 92
第六章 企业应用信用衍生工具案例分析 95
第一节 信用衍生工具概述 95
一、信用违约互换 97
二、总收益互换 103
三、信用联系票据 104
四、信用利差期权 105
五、担保债务凭证 106
第二节 企业应用信用衍生工具案例分析 112
一、案例6-1：中债信用增进投资公司信用违约互换（CRM：中国版CDS）案例 112
二、案例6-2：民生银行（600016）信用挂钩总收益互换产品（TRS）案例 115
第七章 企业应用股权衍生工具案例分析 120
第一节 股权衍生工具概述 120
一、股票期货 120
二、股票期权 122
三、股票指数期货 123
四、股票指数期权 132
五、股票互换 137
第二节 企业应用股权衍生工具案例分析 143
一、案例7-1：碧桂园（2007.HK）与美林签订股份掉期协议案例 143
二、案例7-2：光大证券（601788）利用股指期货进行危机风险管理案例 146
第八章 企业应用金融衍生工具的风险管理 153
第九章 结束语 162
参考文献 163