企业风险管理 基于金融衍生工具应用案例研究PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 研究背景 1

第二节 研究对象与方法 5

第三节 主要结论 6

第二章 金融衍生工具基础理论 8

第一节 金融衍生工具概述 8

一、金融衍生工具的概念及种类 8

二、金融衍生工具产生原因 9

三、企业应用金融衍生工具进行风险管理 10

四、金融衍生工具风险的种类 11

五、金融衍生工具风险的特点 13

六、金融衍生工具的交易目的 14

第二节 相关文献综述 18

第三章 企业应用商品衍生工具案例分析 23

第一节 商品衍生工具概述 23

一、商品期货 23

二、商品期权 36

三、商品互换 40

四、商品远期 41

第二节 企业应用商品衍生工具案例分析 42

一、案例3-1：江西铜业（600362）应用金融衍生品进行套期保值案例 42

二、案例3-2：A钢材企业商品期货套保案例 48

三、案例3-3：某施工企业商品期货套保案例 53

第四章 企业应用汇率衍生工具案例分析 56

第一节 汇率衍生工具概述 56

一、汇率远期 56

二、汇率期货 56

三、货币互换 67

四、货币期权 69

第二节 企业应用汇率衍生工具案例分析 72

一、案例4-1：某船舶公司VS某融资租赁公司汇率远期套保案例 72

二、案例4-2：某汽车企业风险对冲锁定汇率—零成本期权案例 74

第五章 企业应用利率衍生工具案例分析 78

第一节 利率衍生工具概述 78

一、利率远期 79

二、利率期货 80

三、利率互换 87

四、利率期权 88

第二节 企业应用利率衍生工具案例分析 90

一、案例5-1：所罗门兄弟利用国债期货进行利率风险管理案例 90

二、案例5-2：S公司利用利率互换管理利率风险案例 92

第六章 企业应用信用衍生工具案例分析 95

第一节 信用衍生工具概述 95

一、信用违约互换 97

二、总收益互换 103

三、信用联系票据 104

四、信用利差期权 105

五、担保债务凭证 106

第二节 企业应用信用衍生工具案例分析 112

一、案例6-1：中债信用增进投资公司信用违约互换（CRM：中国版CDS）案例 112

二、案例6-2：民生银行（600016）信用挂钩总收益互换产品（TRS）案例 115

第七章 企业应用股权衍生工具案例分析 120

第一节 股权衍生工具概述 120

一、股票期货 120

二、股票期权 122

三、股票指数期货 123

四、股票指数期权 132

五、股票互换 137

第二节 企业应用股权衍生工具案例分析 143

一、案例7-1：碧桂园（2007.HK）与美林签订股份掉期协议案例 143

二、案例7-2：光大证券（601788）利用股指期货进行危机风险管理案例 146

第八章 企业应用金融衍生工具的风险管理 153

第九章 结束语 162

参考文献 163