1 绪论 1
1.1 研究背景及意义 3
1.2 现代投资组合理论综述 4
1.3 本书的主要研究内容 14
2 投资组合选择模型及智能算法介绍 17
2.1 引言 19
2.2 投资组合的若干模型 20
2.3 智能优化算法 28
3 复杂约束下的投资组合模型及遗传算法 39
3.1 引言 41
3.2 具有复杂约束的投资组合模型 42
3.3 求解优化问题的遗传算法 45
3.4 应用实例 49
4 绝对偏差风险度量下的具有交易费用的投资组合模型 53
4.1 引言 55
4.2 具有交易费用的均值—绝对偏差模型 56
4.3 具有交易费用的均值—半绝对偏差模型 61
4.4 具有交易费用的均值—极大极小半绝对偏差模型 65
4.5 应用实例 69
5 具有交易费用的可容许投资组合模型及粒子群算法 81
5.1 引言 83
5.2 基于模糊概率的Markowitz模型 83
5.3 具有交易费用的可容许投资组合模型 87
5.4 改进的粒子群算法 90
5.5 应用实例 92
6 若干模糊可能性投资组合模型 103
6.1 引言 105
6.2 上下可能性均值—方差投资组合模型 106
6.3 具有交易费用的可能性投资组合模型 113
6.4 具有融资和流动性约束下的可能性投资组合模型 120
6.5 具有交易费用和基数约束的可能性投资组合模型 125
7 若干特殊隶属函数下的模糊可能性投资组合模型 143
7.1 引言 145
7.2 若干特殊模糊数下的可能性均值—方差模型 145
7.3 若干特殊模糊数下的上下可能性均值—方差模型 151
7.4 比较分析 157
参考文献 160