译者序 1
编委会序 1
引言 1
本书的写作目的 2
本书的结构 3
第一篇 背景介绍 3
第一章 对冲基金历史 3
对冲基金行业历史 4
日本武士 4
学院派 5
对冲基金传奇人物 14
对冲基金发展的新趋势 17
第二章 对冲基金分类 25
对冲基金的定义 25
对冲基金组织结构 27
对冲基金策略简介 27
对冲基金产品优势 37
对冲基金业绩表现的影响因素：基金规模和运作时间 45
第二篇 对冲基金尽职调查 49
第三章 尽职调查步骤概览 49
尽职调查过程中的关键步骤 50
尽职调查过程 51
尽职调查第一步：范围筛选 56
一些最初想法 57
第四章 原始数据收集 64
数据收集 65
尽职调查问卷（DDQ） 66
尽职调查问卷样本：以FCM公司为例 66
其他相关资料 85
进一步分析 86
13F报告分析 92
对冲基金日志 94
第五章 初次访谈 95
初次约谈或电话访谈 95
电话访谈的过程 96
访谈纪要 108
第六章 量化分析 112
业绩表现衡量指标 113
绝对收益衡量指标 113
风险衡量指标 119
基于回归的统计分析 127
竞争对手分析 130
第七章 组合分析 134
业绩归因 135
查阅公司披露的资料 145
对组合业绩进一步拆分 148
第八章 进一步面谈 165
面谈计划 167
一对一面谈 167
一对多面谈 169
从不同角度询问 169
面谈纪要 170
进一步面谈：以FCM公司为例 173
第九章 运营部门尽职调查 195
一个案例：贝尤（Bayou）基金的诈骗案 195
运营部门尽职调查的定义 197
运营部门尽职调查的重要性 199
运营部门尽职调查的内容 202
运营部门尽职调查：以FCM公司为例 230
第十章 风险尽职调查 236
对冲基金的风险图示 239
风险尽职调查 242
风险因素分解 255
风险尽职调查：以FCM公司为例 258
第十一章 资料核实和背景调查 262
背景调查的相关人员名单 263
网络和媒体 264
通过联系他人核实 265
背景调查可能遇到阻力 267
应该对什么人进行背景调查？ 270
背景调查应深人到什么程度？ 270
雇用第三方机构进行背景调查 272
资料核实和背景调查：以FCM公司为例 272
第十二章 对冲基金评分模型和决策 275
评分模型 275
归纳总结 290