第一章 绪论 1
第一节 引言 1
第二节 存款保险概述 3
一 存款保险相关主体 3
二 存款保险的正负效应 4
三 存款保险相关问题的研究意义 6
第三节 相关研究进展 7
一 存款保险定价方法的研究进展 7
二 存款保险正负效应的研究进展 18
三 存款保险逆周期费率的研究进展 21
四 相关研究的主要不足 21
第四节 研究内容与结构 22
一 研究内容 22
二 本书结构 25
第二章 理论基础与实证准备 27
第一节 引言 27
第二节 异质信念理论 27
一 异质信念的形成原因 28
二 基于异质信念的资产定价模型 28
第三节 前景理论 30
第四节 我国银行资产收益率与波动率的估计 32
第三章 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算 36
第一节 引言 36
第二节 存款稳定效应测算模型 39
一 模型假设 39
二 对存款保险理赔情况分析 41
三 对资金持有者行为分析 41
四 均衡的推导 42
五 存款保险稳定效应分析 44
第三节 模拟分析 47
一 参数确定 47
二 基本模拟结果 49
三 敏感度分析 51
第四章 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析 56
第一节 引言 56
第二节 存款保险预期短缺风险抑制模型 58
一 线性分位数回归模型 58
二 预期短缺估计 58
三 存款保险风险传导抑制效应 60
第三节 实证及模拟分析 63
一 数据描述 64
二 各银行资产短缺风险的估计结果 64
三 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果 69
第五章 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析 73
第一节 引言 73
第二节 存款保险风险激励效应模型 75
一 模型假设 75
二 银行权益价值的推导 77
三 银行权益价值的前景值 82
四 存款保险费率的确定 84
五 购买存款保险前后银行风险变化的度量 85
第三节 模拟分析 86
一 参数确定 86
二 模拟分析结果 89
第六章 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法 94
第一节 引言 94
第二节 逆周期式存款保险定价模型 96
一 模型假设 96
二 逆周期费率的推导 98
三 逆周期费率的估计方法 101
第三节 参数确定 104
一 银行资产收益率与波动率确定 104
二 敏感系数确定 104
三 其他参数确定 106
第四节 模拟分析 108
一 基本模拟结果 108
二 不同费率计算方法比较 109
三 敏度分析 112
第七章 权衡存款保险正负效应的定价方法 117
第一节 引言 117
第二节 权衡正负效应定价模型的构建 118
一 模型假设 118
二 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法 121
三 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型 124
四 博弈均衡的模拟方法 130
第三节 模拟分析 138
一 参数确定 138
二 模拟结果 141
第八章 结论与展望 147
第一节 结论 147
一 存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应 147
二 存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应 147
三 存款保险制度对银行产生风险激励效应 148
四 逆周期式存款保险费率厘定方法在一定程度上改变了风险保费的顺周期特点 148
五 合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益 148
第二节 本书主要创新点 149
第三节 展望 150
附录 152
公式推导 152
本书公式中的主要符号 154
参考文献 155
后记 169