《金融资产相依性的动态Copula建模及应用》PDF下载

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  • 作  者:龚玉婷著
  • 出 版 社:上海:上海交通大学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787313186522
  • 页数:171 页
图书介绍:本书进行动态连接函数(Copula)计量模型的理论和实证的研究。金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征,而且这种相依性还可能随时间变化。因此,为同时刻画金融资产相依性的这两大特征,本书在已有静态模型基础上,发展出四类动态形式的Copula模型,用于实证分析金融市场中的特征和现象。

第1章 引言 1

1.1研究动态连接函数模型的背景 1

1.2本书研究内容 4

1.3本书章节安排 5

1.4本书主要创新 7

第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述 8

2.1 Copula理论 8

2.2动态Copula模型的相关文献综述 19

2.3本章小结 30

第3章 基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究 32

3.1问题的提出 33

3.2随机Copula模型 34

3.3实证分析:风格股票指数间的相依性研究 38

3.4本章小结 53

第4章 基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究 55

4.1长记忆性的定义和问题的提出 56

4.2长记忆Copula模型 58

4.3蒙特卡洛模拟研究 62

4.4实证分析:中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究 68

4.5本章小结 79

第5章 基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究 81

5.1问题的提出 82

5.2混频Copula模型 84

5.3实证分析:股票和债券市场相依性的影响因素研究 87

5.4本章小结 106

第6章 基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究 108

6.1问题的提出 109

6.2多元动态偏t Copula模型 113

6.3蒙特卡洛模拟研究 116

6.4实证分析:多个金融资产的相依性研究 118

6.5本章小结 138

第7章 总结与展望 139

7.1本书主要结论 139

7.2未来研究展望 143

附录 145

参考文献 154

索引 170