第一部分 1
引言 1
第1章 为什么要进行风险分析？ 2
1.1 从“如果……会怎样”情景出发 3
1.2 风险分析流程 3
1.3 风险管理选项 5
1.4 风险管理选项的评价 7
1.5 向他人转移风险的无效性 8
1.6 风险登记薄 9
第2章 风险分析的规划 15
2.1 问题及动机 15
2.2 确定可接受或需要的假设 16
2.3 时间及时间规划 17
2.4 具备专业风险分析专家和团队的重要性 17
第3章 风险分析的质量 21
3.1 风险分析结果不可靠的原因 21
3.2 风险分析中数据质量的表达 23
3.3 临界水平 25
3.4 风险分析中的最大不确定性 26
3.5 反复思考 27
第4章 模型结构的选择 28
4.1 软件及其模型 28
4.2 计算方法 32
4.3 不确定性和变异性 36
4.4 如何运行蒙特卡罗模拟 44
4.5 模拟模型 49
第5章 风险分析结果的理解与应用 52
5.1 撰写风险分析报告 52
5.2 模型假设的解释 53
5.3 模型结果的图示 55
5.4 结果的统计学分析方法 72
第二部分 85
引言 85
第6章 数理概率和模拟 90
6.1 概率分布方程 90
6.2 “概率”的定义 92
6.3 概率规则 93
6.4 统计量 105
第7章 模型的构建和运行 111
7.1 模型的设计和适用范围 111
7.2 建立易于检查和修改的模型 111
7.3 构建有效模型 113
7.4 几种常见的建模错误 122
第8章 随机过程基础 128
8.1 前言 128
8.2 二项式过程 128
8.3 泊松过程 136
8.4 超几何过程 141
8.5 中心极限定理 146
8.6 更新过程 148
8.7 混合分布 149
8.8 鞅 150
8.9 其他例子 150
第9章 数据与统计 160
9.1 经典统计学 161
9.2 贝叶斯推断 166
9.3 Bootstrap法 191
9.4 最大熵原理 198
9.5 应该使用哪种方法？ 199
9.6 对简单线性最小二乘回归增加不确定性分析 199
第10章 数据分布拟合 205
10.1 分析观测数据的性质 205
10.2 观测数据非参数分布的拟合 210
10.3 拟合一阶参数分布 220
10.4 拟合二阶参数分布 232
第11章 随机变量求和 236
11.1 基本问题 236
11.2 合计分布 240
第12章 不确定性预测 252
12.1 时间序列预测的特性 253
12.2 常见的金融时间序列模型 257
12.3 自回归模型 265
12.4 Markov链模型 268
12.5 出生和死亡模型 271
12.6 随机事件随时间的时间序列投射法 273
12.7 有超前指标的时间序列模型 275
12.8 比较不同模型的预测拟合情况 278
12.9 长期预测 279
第13章 相关与相依模型 280
13.1 引言 280
13.2 秩相关 283
13.3 Copulas函数 291
13.4 包络法 304
13.5 使用查找表建立多变量相关性 310
第14章 征求专家意见 312
14.1 引言 312
14.2 主观评估中误差的来源 313
14.3 建模方法 319
14.4 校正主题专家 329
14.5 进行头脑风暴会议 330
14.6 进行访谈 331
第15章 因果关系的检验及建模 337
15.1 有关弯曲杆菌的实例 338
15.2 分析数据的模型种类 340
15.3 从风险因素到原因 341
15.4 评价证据 342
15.5 因果论据的局限 343
15.6 定性因果分析的实例 343
15.7 因果分析是否必要？ 347
第16章 风险分析的优化 349
16.1 引言 349
16.2 优化方法 350
16.3 风险分析建模及优化 352
16.4 实用案例（矿物锅的优化配置） 357
第17章 模型的核查与验证 362
17.1 电子表格模型错误 362
17.2 核查模型的运行情况 366
17.3 将预测值与现实情况进行比较 369
第18章 现金流贴现模型 370
18.1 销售和市场规模的时间序列模型 371
18.2 随机变量求和 375
18.3 可变收入的利润求和 375
18.4 风险分析中的财务指标 376
第19章 项目风险分析 380
19.1 成本风险分析 381
19.2 进度风险分析 384
19.3 风险的投资组合 391
19.4 串联风险 392
第20章 构建保险和金融风险分析模型 396
20.1 操作风险建模 396
20.2 信贷风险 397
20.3 信用评级及Markov链模型 401
20.4 金融风险的其他领域 405
20.5 风险指标 405
20.6 定期人寿保险 407
20.7 事故保险 409
20.8 相关保险投资组合建模 412
20.9 极值建模 414
20.10 保费计算 416
第21章 微生物食品安全风险评估 418
21.1 增长与衰减模型 424
21.2 剂量—反应模型 428
21.3 蒙特卡罗模拟是恰当的方法吗？ 428
21.4 一些模型的简化 431
第22章 动物进口风险评估 432
22.1 感染动物的检测 436
22.2 总体真实患病率的估计 446
22.3 进口问题 448
22.4 感染组检测的置信度 450
22.5 复杂的动物卫生和食品安全问题 458
附录 460
附录1讲师授课指南 475
附录2 ModelRisk简介 475
附录3分布概述 475
3.1 离散分布和连续分布 476
3.2 有界和无界分布 476
3.3 参数和非参数分布 478
3.4 单变量和多变量分布 478
3.5 使用的和最有用的分布列表 478
3.6 如何阅读概率分布公式 482
3.7 分布 487
3.8 创建自己的分布简介 565
3.9 分布近似法 570
3.1 0离散分布的递推公式 577
3.1 1分布特征的可视化观测 579
附录4延伸阅读 581
参考文献 582