定量风险分析指南 第3版PDF电子书下载

第一部分 1

引言 1

第1章 为什么要进行风险分析？ 2

1.1 从“如果……会怎样”情景出发 3

1.2 风险分析流程 3

1.3 风险管理选项 5

1.4 风险管理选项的评价 7

1.5 向他人转移风险的无效性 8

1.6 风险登记薄 9

第2章 风险分析的规划 15

2.1 问题及动机 15

2.2 确定可接受或需要的假设 16

2.3 时间及时间规划 17

2.4 具备专业风险分析专家和团队的重要性 17

第3章 风险分析的质量 21

3.1 风险分析结果不可靠的原因 21

3.2 风险分析中数据质量的表达 23

3.3 临界水平 25

3.4 风险分析中的最大不确定性 26

3.5 反复思考 27

第4章 模型结构的选择 28

4.1 软件及其模型 28

4.2 计算方法 32

4.3 不确定性和变异性 36

4.4 如何运行蒙特卡罗模拟 44

4.5 模拟模型 49

第5章 风险分析结果的理解与应用 52

5.1 撰写风险分析报告 52

5.2 模型假设的解释 53

5.3 模型结果的图示 55

5.4 结果的统计学分析方法 72

第二部分 85

引言 85

第6章 数理概率和模拟 90

6.1 概率分布方程 90

6.2 “概率”的定义 92

6.3 概率规则 93

6.4 统计量 105

第7章 模型的构建和运行 111

7.1 模型的设计和适用范围 111

7.2 建立易于检查和修改的模型 111

7.3 构建有效模型 113

7.4 几种常见的建模错误 122

第8章 随机过程基础 128

8.1 前言 128

8.2 二项式过程 128

8.3 泊松过程 136

8.4 超几何过程 141

8.5 中心极限定理 146

8.6 更新过程 148

8.7 混合分布 149

8.8 鞅 150

8.9 其他例子 150

第9章 数据与统计 160

9.1 经典统计学 161

9.2 贝叶斯推断 166

9.3 Bootstrap法 191

9.4 最大熵原理 198

9.5 应该使用哪种方法？ 199

9.6 对简单线性最小二乘回归增加不确定性分析 199

第10章 数据分布拟合 205

10.1 分析观测数据的性质 205

10.2 观测数据非参数分布的拟合 210

10.3 拟合一阶参数分布 220

10.4 拟合二阶参数分布 232

第11章 随机变量求和 236

11.1 基本问题 236

11.2 合计分布 240

第12章 不确定性预测 252

12.1 时间序列预测的特性 253

12.2 常见的金融时间序列模型 257

12.3 自回归模型 265

12.4 Markov链模型 268

12.5 出生和死亡模型 271

12.6 随机事件随时间的时间序列投射法 273

12.7 有超前指标的时间序列模型 275

12.8 比较不同模型的预测拟合情况 278

12.9 长期预测 279

第13章 相关与相依模型 280

13.1 引言 280

13.2 秩相关 283

13.3 Copulas函数 291

13.4 包络法 304

13.5 使用查找表建立多变量相关性 310

第14章 征求专家意见 312

14.1 引言 312

14.2 主观评估中误差的来源 313

14.3 建模方法 319

14.4 校正主题专家 329

14.5 进行头脑风暴会议 330

14.6 进行访谈 331

第15章 因果关系的检验及建模 337

15.1 有关弯曲杆菌的实例 338

15.2 分析数据的模型种类 340

15.3 从风险因素到原因 341

15.4 评价证据 342

15.5 因果论据的局限 343

15.6 定性因果分析的实例 343

15.7 因果分析是否必要？ 347

第16章 风险分析的优化 349

16.1 引言 349

16.2 优化方法 350

16.3 风险分析建模及优化 352

16.4 实用案例（矿物锅的优化配置） 357

第17章 模型的核查与验证 362

17.1 电子表格模型错误 362

17.2 核查模型的运行情况 366

17.3 将预测值与现实情况进行比较 369

第18章 现金流贴现模型 370

18.1 销售和市场规模的时间序列模型 371

18.2 随机变量求和 375

18.3 可变收入的利润求和 375

18.4 风险分析中的财务指标 376

第19章 项目风险分析 380

19.1 成本风险分析 381

19.2 进度风险分析 384

19.3 风险的投资组合 391

19.4 串联风险 392

第20章 构建保险和金融风险分析模型 396

20.1 操作风险建模 396

20.2 信贷风险 397

20.3 信用评级及Markov链模型 401

20.4 金融风险的其他领域 405

20.5 风险指标 405

20.6 定期人寿保险 407

20.7 事故保险 409

20.8 相关保险投资组合建模 412

20.9 极值建模 414

20.10 保费计算 416

第21章 微生物食品安全风险评估 418

21.1 增长与衰减模型 424

21.2 剂量—反应模型 428

21.3 蒙特卡罗模拟是恰当的方法吗？ 428

21.4 一些模型的简化 431

第22章 动物进口风险评估 432

22.1 感染动物的检测 436

22.2 总体真实患病率的估计 446

22.3 进口问题 448

22.4 感染组检测的置信度 450

22.5 复杂的动物卫生和食品安全问题 458

附录 460

附录1讲师授课指南 475

附录2 ModelRisk简介 475

附录3分布概述 475

3.1 离散分布和连续分布 476

3.2 有界和无界分布 476

3.3 参数和非参数分布 478

3.4 单变量和多变量分布 478

3.5 使用的和最有用的分布列表 478

3.6 如何阅读概率分布公式 482

3.7 分布 487

3.8 创建自己的分布简介 565

3.9 分布近似法 570

3.1 0离散分布的递推公式 577

3.1 1分布特征的可视化观测 579

附录4延伸阅读 581

参考文献 582