第一章 导论 1
第一节 经济计量学的涵义 1
第二节 经济计量学与其它学科关系 2
第三节 经济计量学的研究步骤 4
第二章 一元线性回归模型 9
第一节 回归分析 9
第二节 总体回归函数 11
第三节 一元线性回归模型的假设 13
第四节 样本回归函数 15
第五节 模型参数的极大似然估计 17
第六节 模型参数的最小二乘法估计 18
第七节 最小二乘估计法的特性 21
第八节 随机扰动项u的方差估计 29
第九节 回归直线拟合优度的检验 32
第十节 参数的显著性检验 38
第十一节 参数的区间估计 40
第十二节 回归方程的显著性F检验 43
第十三节 预测 46
第三章 多元线性回归模型 54
第一节 多元线性回归模型的假设 54
第二节 参数的最小二乘估计 56
第三节 估计量特性 58
节四节 随机项u的方差σ2的估计量 60
第五节 回归方程的显著性检验 62
第六节 回归系数的显著性检验 66
第七节 Beta系数和弹性 67
第八节 偏相关系数 69
第九节 预测 74
第十节 计算实例 76
第四章 非线性回归模型 81
第一节 变量之间的非线性关系 81
第二节 参数为非线性的情况 85
第三节 非线性回归 88
第五章 多重共线性 95
第一节 多重共线性存在的原因及后果 95
第二节 多重共线性的检验 98
第三节 克服多重共线性的方法 101
第四节 计算实例 107
第六章 异方差性 110
第一节 异方差性存在的原因及后果 110
第二节 等级相关系数 115
第三节 异方差性检验 119
第四节 异方差模型的经济计量法 126
第七章 自相关 132
第一节 自相关型式及产生原因 132
第二节 自相关模型OLS估计的后果 137
第三节 自相关的检验 139
第四节 自回归模型的经济计量法 145
第五节 估计自相关系数ρ的方法 152
第六节 预测 157
第七节 计算实例 158
第八章 随机和滞后解释变量 161
第一节 随机解释变量模型OLS估计特性 161
第二节 工具变量法 164
第三节 滞后解释变量模型 169
第四节 外生滞后变量模型及其估计方法 170
第五节 内生滞后变量模型 174
第六节 内生滞后变量模型的估计 181
第七节 h检验 186
第九章 单方程回归模型的几个问题 189
第一节 设定误差 189
第二节 设定误差的检验 197
第三节 虚拟变量 200
第四节 分组资料的估计和特点 207
第十章 联立方程模型 212
第一节 联立方程模型的概念 212
第二节 模型结构式和简化式 215
第三节 线性联立方程模型一般表示 218
第四节 联立方程模型产生的问题 223
第十一章 模型的识别问题 227
第一节 模型识别的概念 227
第二节 识别条件 230
第三节 识别条件的证明 238
第十二章 联立方程模型的估计方法 244
第一节 引 言 244
第二节 递归模型 246
第三节 间接最小二乘法 247
第四节 工具变量法 254
第五节 二段最小二乘法 259
第六节 三段最小二乘法 269
附录 统计表 275