第一部分 背景 3
第一章 什么是操作风险 3
通往操作风险之路 3
我们所指的“操作风险”的含义 6
边界问题 11
为什么操作风险不同于其他风险 12
因果分析 15
操作风险度量和管理 16
操作风险管理的挑战 17
分析框架介绍 22
第二章 操作风险管理商业案例 24
引言 24
作为营销工具的操作风险管理 25
正确进行操作风险管理的益处 25
框架之外的益处 28
商业最优化 30
第二部分 框架 35
第三章 治理 35
引言 35
操作风险管理框架 36
操作风险政策 39
操作风险偏好 40
角色和责任陈述 52
词汇表 57
时间轴 58
第四章 风险和控制评估 60
风险和控制评估的目的 60
前提条件 62
基本组成部分 63
避免常见的风险甄别陷阱 65
评估风险 70
负责人 75
控制的确定 76
风险和控制评估看起来是什么样的 80
行动计划 82
如何进行风险和控制评估 82
在商业中使用风险和控制评估 84
为什么风险和控制评估会出错 85
小结 85
第五章 事件和损失 86
引言 86
事件的含义 87
数据属性 89
由谁报告数据 97
报告阈值 97
事件的使用 98
外部损失数据库 99
使用主要事件 102
数据的及时性 103
小结 103
第六章 指标 104
引言 104
关键绩效指标和关键风险指标 105
建立关键绩效指标和关键风险指标 106
目标和阈值 111
周期 114
确定先导和滞后指标 114
行动计划 115
仪表盘 115
小结 116
第三部分 框架进阶 119
第七章 报告 119
引言 119
常见问题 120
基本原则 121
报告定义 124
报告的样式和技术 124
仪表盘报告 130
小结 132
第八章 建模 133
引言 133
操作风险建模的原有方法 134
趋向更包容的方法 142
分布和相关性 144
内外部数据整合的实践问题 145
置信水平和评级 148
从资本建模中获取商业利益 149
从定性建模中获取商业利益 153
小结 159
第九章 压力测试和情景分析 160
引言 160
它们是什么，它们的区别又是什么 161
为什么使用情景分析 162
情景分析方面的问题 163
怎样完善情景分析 165
治理 165
设置一系列实用的情景分析 167
为极端事件做准备 172
情景分析设置的典型问题 174
临死体验 175
将情景分析运用于构建操作风险管理的数据 175
小结 182
第四部分 转移与保证 185
第十章 业务连续性 185
引言 185
业务连续性和风险管理 186
政策与治理 187
业务影响分析 188
威胁和风险评估 189
业务连续性战略和计划 190
测试计划 194
保持和持续改进 197
第十一章 保险 198
操作风险和保险 198
保险只对特定原因有效 198
买保险 199
保险公司 203
备择风险转移机制 204
小结 207
第十二章 内部审计 208
三线防御 208
独立性保证 209
内部审计及外部审计 211
内部审计与风险管理监督 212
内部审计的角色 214
审计委员会 219
有效的内部审计 220
第五部分 实践 225
第十三章 外包风险 225
什么是外包 225
外包——转换操作风险 225
外包决定 226
外包计划——从开始就做对 230
风险评估 230
提案企划书的注意事项 232
供应商的选择 232
服务水平协议的注意事项 237
项目管理 238
退出战略 242
第十四章 人员风险 243
引言 243
人员环境 244
降低人员风险 247
继任计划 253
人力资源部门 255
关键人员风险指标 256
第十五章 声誉风险 258
什么是声誉 258
利益相关者 259
声誉与品牌 260
什么是声誉风险 260
声誉定价和声誉风险 261
声誉为何受损 262
声誉风险管理框架 267
声誉风险控制 272
声誉风险跟踪 272
管理中介机构风险 273
不会发生在我身上——发生时怎么办 275
术语表 279
译者简介 285