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1序论 1
2交易机制 7
3交易价格的罗尔模型 21
4一元时间序列分析 29
5连续交易模型 39
6委托单流和知情交易概率 53
7策略交易模型 59
8广义的罗尔模型 65
9多元线性微观结构模型 75
10多支证券和多个价格 91
11代理商和他们的存货 103
12限价委托单市场 115
13深度 127
14交易成本：回顾与比较 139
15对交易成本和执行策略的展望 149
附录：美国股票市场 163
注释 177
参考文献 181
索引 195