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市场微观结构实证

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作者：（美）乔尔·哈斯布鲁克著
出版社：北京：对外经济贸易大学出版社
出版年份：2010
ISBN：9787811348675
页数：200 页

图书介绍：本书研究金融市场中心交易制度，通过计量分析模型对金融资产交易机制进行研究。

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《市场微观结构实证》目录

标签：实证微观结构市场

1序论 1

2交易机制 7

3交易价格的罗尔模型 21

4一元时间序列分析 29

5连续交易模型 39

6委托单流和知情交易概率 53

7策略交易模型 59

8广义的罗尔模型 65

9多元线性微观结构模型 75

10多支证券和多个价格 91

11代理商和他们的存货 103

12限价委托单市场 115

13深度 127

14交易成本：回顾与比较 139

15对交易成本和执行策略的展望 149

附录：美国股票市场 163

注释 177

参考文献 181

索引 195

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