1 导论 1
1.1 问题的提出 1
1.2 内容与结构 4
2 中国证券市场价格联动效应的理论分析 9
2.1 证券市场价格联动效应的形成机理 9
2.2 政策干预、市场强外生性与股价联动效应 19
3 中国证券市场价格联动效应的实证研究 31
3.1 中国证券市场价格联动效应：基于股价信息含量测度的研究 31
3.2 股价信息含量与市场交易活跃程度 47
3.3 股价、股价信息含量与公司投资行为 67
4 中国证券市场价格冲击传导机制研究 90
4.1 上海证券市场价格冲击传导效应分析 90
4.2 深圳证券市场价格冲击传导效应分析 113
4.3 上海证券市场板块联动的协整分析与ECM模型 122
4.4 中国证券市场个股价格冲击传导机制研究 135
5 中国证券市场风险收益关系研究 144
5.1 中国股市风险收益关系：基于GARCH-M系列模型的研究 144
5.2 中国股市收益、风险与交易量的动态关系研究 170
主要参考文献 201
后记 222