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中国证券市场价格联动效应分析
中国证券市场价格联动效应分析

中国证券市场价格联动效应分析PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:陈梦根著
  • 出 版 社:沈阳:东北财经大学出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787565400988
  • 页数:223 页
图书介绍:本书从证券市场中不同证券的价格关系入手,系统研究证券市场价格联动效应,分析股价冲击传导机制的形成机理及其影响,针对中国证券市场开展实证研究,以考察在特定的市场环境、人文因素、制度基础与市场结构条件下证券市场价格冲击传导机制的具体特征及其市场影响。
《中国证券市场价格联动效应分析》目录

1 导论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 内容与结构 4

2 中国证券市场价格联动效应的理论分析 9

2.1 证券市场价格联动效应的形成机理 9

2.2 政策干预、市场强外生性与股价联动效应 19

3 中国证券市场价格联动效应的实证研究 31

3.1 中国证券市场价格联动效应:基于股价信息含量测度的研究 31

3.2 股价信息含量与市场交易活跃程度 47

3.3 股价、股价信息含量与公司投资行为 67

4 中国证券市场价格冲击传导机制研究 90

4.1 上海证券市场价格冲击传导效应分析 90

4.2 深圳证券市场价格冲击传导效应分析 113

4.3 上海证券市场板块联动的协整分析与ECM模型 122

4.4 中国证券市场个股价格冲击传导机制研究 135

5 中国证券市场风险收益关系研究 144

5.1 中国股市风险收益关系:基于GARCH-M系列模型的研究 144

5.2 中国股市收益、风险与交易量的动态关系研究 170

主要参考文献 201

后记 222

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