目录 1
序言 1
致谢 1
第一部分 风险管理的背景与基本概念 3
第一章 引言 3
风险管理的效益 6
引以为戒的事件 9
第二章 经验教训 16
教训1：了解你的企业 18
教训2：建立检查和平衡机制 19
教训3：设立限额和范围 20
教训4：始终关注现金流向 21
教训5：使用恰当的尺度 21
教训6：要有所得就必须付出 22
教训7：力求做到阴阳平衡 23
第三章 风险概念和风险管理过程 24
风险概念 25
风险管理过程 28
风险意识 30
风险计量 32
风险控制 35
第二部分 企业全面风险管理框架 43
第四章 什么是企业全面风险管理 43
企业全面风险管理的效益 44
风险（管理）总监 48
企业全面风险管理的构成 50
第五章 公司治理 55
行为准则 56
最佳常规 57
公司治理与企业风险管理的关系 63
第六章 部门管理 66
业务部门与风险管理部门的关系 67
主要挑战 71
最佳常规 74
第七章 组合管理 78
积极组合管理理论 79
积极组合管理的效益 81
组合管理的实际运用 84
第八章 风险转移 88
ART简史 89
ART的优点 93
ART的缺点 96
未来展望 98
案例研究：霍尼韦尔（Honeywell）公司 99
第九章 风险分析 101
风险控制分析 102
风险最优化分析 104
市场风险分析 107
信用风险分析 109
信用组合模型 112
营运风险分析 113
第十章 数据与技术 115
早期的系统 115
数据管理 116
界面的建立 119
分布式架构法 120
中间设备 120
成功实施的关键因素 122
第十一章 权益方管理 124
雇员 125
客户 129
商业伙伴 132
第三部分 风险管理应用 139
第十二章 信用风险管理 139
信用风险的主要概念 140
信用风险管理过程 146
巴塞尔协议的要求 155
信用风险管理中的最佳常规 156
案例研究：出口开发公司（EDC） 159
EDC《信用风险政策手册》 162
EDC信用风险原则声明 164
第十三章 市场风险管理 167
市场风险的类型 168
市场风险计量 169
市场风险管理 179
市场风险管理中的最佳常规 182
案例研究：大通银行的市场风险管理 184
第十四章 营运风险管理 192
营运风险的定义与范围 195
营运风险管理过程 200
营运风险管理中的最佳常规 209
案例研究：赫勒金融公司 211
第一阶段：劣势最小化 217
第十五章 商业应用 217
第二阶段：管理不确定性 218
第三阶段：绩效最优化 220
风险管理的进一步演变 220
第十六章 金融机构 222
行业趋势 223
解除管制 224
风险管理要求 228
未来展望 232
案例研究：加拿大帝国商业银行（CIBC） 233
第十七章 能源公司 238
行业趋势 239
风险管理要求 241
未来展望 247
安然事件的经验教训 248
第十八章 非金融性公司 251
风险管理要求 251
公司风险管理中的最佳常规 258
总结 264
案例研究：微软（Microsoft）公司 264
第四部分 未来展望 269
第十九章 预测 269
风险管理专业 269
风险管理技术与聚合 273
十大预测 276
第二十章 永生金融：一个关于未来风险管理的故事 281
索引 285
译后记 307