企业全面风险管理 从激励到控制PDF电子书下载

目录 1

序言 1

致谢 1

第一部分 风险管理的背景与基本概念 3

第一章 引言 3

风险管理的效益 6

引以为戒的事件 9

第二章　经验教训 16

教训1：了解你的企业 18

教训2：建立检查和平衡机制 19

教训3：设立限额和范围 20

教训4：始终关注现金流向 21

教训5：使用恰当的尺度 21

教训6：要有所得就必须付出 22

教训7：力求做到阴阳平衡 23

第三章　风险概念和风险管理过程 24

风险概念 25

风险管理过程 28

风险意识 30

风险计量 32

风险控制 35

第二部分 企业全面风险管理框架 43

第四章　什么是企业全面风险管理 43

企业全面风险管理的效益 44

风险（管理）总监 48

企业全面风险管理的构成 50

第五章　公司治理 55

行为准则 56

最佳常规 57

公司治理与企业风险管理的关系 63

第六章　部门管理 66

业务部门与风险管理部门的关系 67

主要挑战 71

最佳常规 74

第七章　组合管理 78

积极组合管理理论 79

积极组合管理的效益 81

组合管理的实际运用 84

第八章　风险转移 88

ART简史 89

ART的优点 93

ART的缺点 96

未来展望 98

案例研究：霍尼韦尔（Honeywell）公司 99

第九章　风险分析 101

风险控制分析 102

风险最优化分析 104

市场风险分析 107

信用风险分析 109

信用组合模型 112

营运风险分析 113

第十章　数据与技术 115

早期的系统 115

数据管理 116

界面的建立 119

分布式架构法 120

中间设备 120

成功实施的关键因素 122

第十一章　权益方管理 124

雇员 125

客户 129

商业伙伴 132

第三部分　风险管理应用 139

第十二章　信用风险管理 139

信用风险的主要概念 140

信用风险管理过程 146

巴塞尔协议的要求 155

信用风险管理中的最佳常规 156

案例研究：出口开发公司（EDC） 159

EDC《信用风险政策手册》 162

EDC信用风险原则声明 164

第十三章　市场风险管理 167

市场风险的类型 168

市场风险计量 169

市场风险管理 179

市场风险管理中的最佳常规 182

案例研究：大通银行的市场风险管理 184

第十四章　营运风险管理 192

营运风险的定义与范围 195

营运风险管理过程 200

营运风险管理中的最佳常规 209

案例研究：赫勒金融公司 211

第一阶段：劣势最小化 217

第十五章　商业应用 217

第二阶段：管理不确定性 218

第三阶段：绩效最优化 220

风险管理的进一步演变 220

第十六章　金融机构 222

行业趋势 223

解除管制 224

风险管理要求 228

未来展望 232

案例研究：加拿大帝国商业银行（CIBC） 233

第十七章　能源公司 238

行业趋势 239

风险管理要求 241

未来展望 247

安然事件的经验教训 248

第十八章　非金融性公司 251

风险管理要求 251

公司风险管理中的最佳常规 258

总结 264

案例研究：微软（Microsoft）公司 264

第四部分　未来展望 269

第十九章　预测 269

风险管理专业 269

风险管理技术与聚合 273

十大预测 276

第二十章　永生金融：一个关于未来风险管理的故事 281

索引 285

译后记 307