第三节 银行持股公司 1
目录 2
第一篇 银行管理总论 2
第一章 银行管理与经营环境 2
第一节 什么是商业银行 2
第二节 银行管制及其组织结构 5
第四节 储蓄贷款协会的组织结构 23
第五节 联邦立法和管制的发展过程 28
小结 38
第二章 竞争与银行业的发展 41
第一节 金融结构变化的主要因素 41
第二节 与非银行的银行的竞争 50
第三节 零售金融集团：西尔斯·罗巴克公司 64
小结 71
第三章 银行经营状况分析 74
第一节 商业银行的财务报表 74
第二节 银行业务的风险与收益：盈利性、流动性与债务清偿能力的权衡 86
第三节 股权收益率模型 90
第四节 银行经营状况评估的应用 102
第五节 不同规模银行的经营特征 105
第六节 银行对财务报表的窜改 111
小结 116
第二篇 资产负债管理与资金竞争 122
第四章 资产负债管理战略 122
第一节 利率风险管理 122
第二节 敏感性缺口模型、净利息收入和短期现金流量的管理 123
第三节 持续期缺口：股权市场价值的管理 140
第四节 流动性风险管理 150
第五节 信用风险管理 152
第六节 几个相关的问题 155
小结 158
第五章 负债管理 165
第一节 小额负债的特征 165
第二节 大额负债的特征 174
第三节 风险特征 186
第四节 从联邦储备当局借款 187
第五节 联邦存款保险 191
小结 197
第六章 资本金管理 200
第一节 银行资本金的构成 200
第二节 银行资本金的功能 205
第三节 资本金的必要量 211
第四节 资本金对银行经营政策的影响 214
第五节 外源资本金的特点 218
小结 226
第七章 银行资金的构成与成本 229
第一节 银行资金构成的变化 229
第二节 银行资金成本的核算 233
第三节 历史成本与边际成本分析的应用 243
第四节 资金转移中的边际成本率 249
第五节 资金成本与银行业务风险 254
小结 256
第三篇 现金管理与流动性管理 262
第八章 现金资产管理 262
第一节 现金管理的目的 262
第二节 现金与流动性需求之间的关系 263
第三节 满足法定存款准备金要求 266
第四节 浮存管理 276
第五节 同业存款帐户的管理 283
小结 288
第九章 流动性计划 293
第一节 流动性与风险和收益之间的关系 293
第二节 流动性的传统指标 299
第三节 流动性计划 307
第四节 大陆伊利诺斯银行的流动性危机 320
小结 329
第一节 证券自营商的经营与证券交易帐户 335
第四篇 证券投资管理与套头交易 335
第十章 证券投资及其政策准则 335
第二节 证券投资 336
第三节 证券投资的风险和收益特征 338
第四节 证券投资中影响流动性风险的因素 354
第五节 上税证券与免税证券的收益率比较 357
第六节 《1986年税收改革法案》的影响 360
第七节 财政债券与市政债券收益率比较 362
第八节 制定投资政策准则 366
小结 368
第十一章 投资战略 371
第一节 利率环境 371
第二节 长期债券的期限选择 374
第三节 上税证券与免税证券最优持有量的确定 376
第四节 免税证券的期权出售 388
第五节 证券掉换战略 392
小结 394
第十二章 金融期货和利率掉换 398
第一节 金融期货的特征 398
第二节 微观套头交易 406
第三节 宏观套头交易 410
第四节 利率掉换：风险管理的一种工具 414
小结 419
第五篇 贷款管理 424
第十三章 信贷政策及各类贷款的特征 424
第一节 贷款过程 424
第二节 各种贷款的特征 432
第三节 资产负债表外融资和贷款担保 452
小结 456
第十四章 商业贷款申请评估 459
第一节 贷款的基本问题 459
第二节 财务分析的程序 463
第三节 信用分析：一个实例 474
小结 490
第十五章 消费贷款的评估 494
第一节 消费贷款的种类 494
第二节 消费贷款的管制 503
第三节 消费贷款的信用分析 510
第四节 消费贷款的风险与收益特征 524
小结 530
第十六章 有问题贷款和贷款损失 536
第一节 银行贷款损失的财务报表及税收处理 536
第二节 贷款损失的监测与控制 543
第三节 有问题贷款的处理 550
小结 557
第十七章 客户盈利能力分析与贷款定价 561
第一节 帐户分析方法 561
第二节 客户盈利能力分析在商业帐户上的应用 571
第三节 商业贷款的重新定价 575
第四节 客户盈利能力分析：个人分期偿还贷款 583
小结 585
第六篇 国际银行业务与信托业务管理 594
第十八章 国际银行业务 594
第一节 组织结构 594
第二节 国际金融市场 598
第三节 国际贷款 602
第四节 国外收入和有偿服务 613
第五节 外汇业务 614
第六节 汇率与利率的关系 617
小结 619
第十九章 信托和私人银行业务 622
第一节 信托概述和信托术语 622
第二节 信托业务 626
第三节 信托部的经营目标 631
第四节 信托部的盈利能力 634
第五节 信托业务与私人银行业务的融合 637
小结 641