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第三节 银行持股公司 1

目录 2

第一篇 银行管理总论 2

第一章 银行管理与经营环境 2

第一节 什么是商业银行 2

第二节 银行管制及其组织结构 5

第四节 储蓄贷款协会的组织结构 23

第五节 联邦立法和管制的发展过程 28

小结 38

第二章 竞争与银行业的发展 41

第一节 金融结构变化的主要因素 41

第二节 与非银行的银行的竞争 50

第三节 零售金融集团：西尔斯·罗巴克公司 64

小结 71

第三章 银行经营状况分析 74

第一节 商业银行的财务报表 74

第二节 银行业务的风险与收益：盈利性、流动性与债务清偿能力的权衡 86

第三节 股权收益率模型 90

第四节 银行经营状况评估的应用 102

第五节 不同规模银行的经营特征 105

第六节 银行对财务报表的窜改 111

小结 116

第二篇 资产负债管理与资金竞争 122

第四章 资产负债管理战略 122

第一节 利率风险管理 122

第二节 敏感性缺口模型、净利息收入和短期现金流量的管理 123

第三节 持续期缺口：股权市场价值的管理 140

第四节 流动性风险管理 150

第五节 信用风险管理 152

第六节 几个相关的问题 155

小结 158

第五章 负债管理 165

第一节 小额负债的特征 165

第二节 大额负债的特征 174

第三节 风险特征 186

第四节 从联邦储备当局借款 187

第五节 联邦存款保险 191

小结 197

第六章 资本金管理 200

第一节 银行资本金的构成 200

第二节 银行资本金的功能 205

第三节 资本金的必要量 211

第四节 资本金对银行经营政策的影响 214

第五节 外源资本金的特点 218

小结 226

第七章 银行资金的构成与成本 229

第一节 银行资金构成的变化 229

第二节 银行资金成本的核算 233

第三节 历史成本与边际成本分析的应用 243

第四节 资金转移中的边际成本率 249

第五节 资金成本与银行业务风险 254

小结 256

第三篇 现金管理与流动性管理 262

第八章 现金资产管理 262

第一节 现金管理的目的 262

第二节 现金与流动性需求之间的关系 263

第三节 满足法定存款准备金要求 266

第四节 浮存管理 276

第五节 同业存款帐户的管理 283

小结 288

第九章 流动性计划 293

第一节 流动性与风险和收益之间的关系 293

第二节 流动性的传统指标 299

第三节 流动性计划 307

第四节 大陆伊利诺斯银行的流动性危机 320

小结 329

第一节 证券自营商的经营与证券交易帐户 335

第四篇 证券投资管理与套头交易 335

第十章 证券投资及其政策准则 335

第二节 证券投资 336

第三节 证券投资的风险和收益特征 338

第四节 证券投资中影响流动性风险的因素 354

第五节 上税证券与免税证券的收益率比较 357

第六节 《1986年税收改革法案》的影响 360

第七节 财政债券与市政债券收益率比较 362

第八节 制定投资政策准则 366

小结 368

第十一章 投资战略 371

第一节 利率环境 371

第二节 长期债券的期限选择 374

第三节 上税证券与免税证券最优持有量的确定 376

第四节 免税证券的期权出售 388

第五节 证券掉换战略 392

小结 394

第十二章 金融期货和利率掉换 398

第一节 金融期货的特征 398

第二节 微观套头交易 406

第三节 宏观套头交易 410

第四节 利率掉换：风险管理的一种工具 414

小结 419

第五篇 贷款管理 424

第十三章 信贷政策及各类贷款的特征 424

第一节 贷款过程 424

第二节 各种贷款的特征 432

第三节 资产负债表外融资和贷款担保 452

小结 456

第十四章 商业贷款申请评估 459

第一节 贷款的基本问题 459

第二节 财务分析的程序 463

第三节 信用分析：一个实例 474

小结 490

第十五章 消费贷款的评估 494

第一节 消费贷款的种类 494

第二节 消费贷款的管制 503

第三节 消费贷款的信用分析 510

第四节 消费贷款的风险与收益特征 524

小结 530

第十六章 有问题贷款和贷款损失 536

第一节 银行贷款损失的财务报表及税收处理 536

第二节 贷款损失的监测与控制 543

第三节 有问题贷款的处理 550

小结 557

第十七章 客户盈利能力分析与贷款定价 561

第一节 帐户分析方法 561

第二节 客户盈利能力分析在商业帐户上的应用 571

第三节 商业贷款的重新定价 575

第四节 客户盈利能力分析：个人分期偿还贷款 583

小结 585

第六篇 国际银行业务与信托业务管理 594

第十八章 国际银行业务 594

第一节 组织结构 594

第二节 国际金融市场 598

第三节 国际贷款 602

第四节 国外收入和有偿服务 613

第五节 外汇业务 614

第六节 汇率与利率的关系 617

小结 619

第十九章 信托和私人银行业务 622

第一节 信托概述和信托术语 622

第二节 信托业务 626

第三节 信托部的经营目标 631

第四节 信托部的盈利能力 634

第五节 信托业务与私人银行业务的融合 637

小结 641