第一章 绪论 1
第一节 经济计量学的意义 1
第二节 经济计量学的目的 2
第三节 经济计量学的发展 4
第二章 经济计量研究方法概论 6
第一节 第一阶段 模型的确定 6
第二节 第二阶段 模型的估计 9
第三节 第三阶段 估计值的评定 12
第四节 第四阶段 模型预测功效的评定 14
第三章 相关理论 16
第一节 概论 16
第二节 线性相关的度量 18
第三节 等级相关系数与偏相关系数 23
第四节 线性相关理论的局限性 24
第四章 简单经济计量模型（两变数一次式） 27
第一节 函数关系的确定 27
第二节 普通最小平方法（OLS） 32
第三节 普通最小平方估计式的特性 38
第四节 极大似然法（ML）或最大概似法 48
第五章 普通最小平方估计值的统计显著性检验 一级检验 51
第一节 用r2检验拟合优度 51
第二节 参数估计值的显著性检验 55
第三节 b0和b1的置信区间（信任区间） 63
第四节 样本线性相关系数r的显著性检验 65
第五节 预测 68
第六章 多元线性经济计量模型及其他推广 76
第一节 具有两个解释变数的经济计量模型 76
第二节 一般线性经济计量模型 81
第三节 偏相关系数 85
第四节 线性经济计量模型推广于非线性经济计量模型 87
第七章 回归与方差分析 92
第一节 作为一种统计方法的方差分析 92
第二节 回归分析与方差分析的比较 100
第三节 检验回归的总显著性 104
第四节 检验由于增添解释变数而使拟合的改进 105
第五节 检验由不同样本求得的参数是否相等（CHOW检验） 110
第六节 当增大样本容量时，检验参数估计值的稳定性 113
第七节 对模型的两个（或更多）参数之间的关系所加的约束进行检验 115
第八章 多元线性经济计量模型 118
第一节 线性限制 118
第二节 线性重合（多重共线性） 119
第三节 变数的错误确定 130
第四节 虚拟变数（或二进制变数） 132
第九章 自相关 136
第一节 自相关的含义 136
第二节 一阶自回归型式 138
第三节 自相关的来源与自相关所引起的后果 140
第四节 自相关的检验 143
第五节 广义最小平方法（GLS） 146
第六节 估计自相关系数的方法 153
第七节 根据存在自相关的模型进行预测 156
第十章 滞后（时差）变数、分布滞后模型（滞后模型） 160
第一节 只含有滞后外生变数的滞后模型 161
第二节 包含滞后内生变数的滞后模型 166
第三节 估计 174
第四节 h检验 178
第十一章 联立方程模型 183
第一节 经济变数的联立依存性 183
第二节 联立方程模型中的一些概念 184
第三节 联立方程偏误及其解决方法 189
第四节 归并的程度——方程的个数——变数的个数 190
第十二章 识别 193
第一节 识别的意义 193
第二节 间接最小平方法（ILS）或简化型法 196
第三节 识别的正式条件 202
第四节 识别的约束条件 211
第五节 应用——参数估计值的比较 213
第十三章 联立方程模型—估计 216
第一节 工具变数法（Ⅳ） 216
第二节 二段最小平方法（2SLS） 222
第三节 K组估计式 228
第四节 有限信息极大似然法（LIML） 228
第五节 充分信息极大似然法（FIML） 236
第六节 三段最小平方法（3SLS） 241
第七节 蒙特卡罗法（Monte Carlo） 243
第十四章 经济计量预测 245
第一节 用单一方程回归模型进行预测 245
第二节 用多方程回归模型进行预测 247
第三节 单点预测值与实际观测值之差的显著性检验 248
第四节 对回归模型预测性能的检验 250
附录 统计表 统计理论初步和模型论 254
表1 正态分布表 254
表2 t分布表 255
表3 x2分布表 256
表4 A F分布表 α＝0.05 258
表4 B F分布表 α＝0.01 260
表5 A D—W分布表 显著性点：5％ 262
表5 B D—W分布表 显著性点：1％ 263
第一章 统计理论初步 264
第一节 概率的基本定律 264
第二节 频率分布与概率分布 266
第三节 总体特征值（总体参数）和样本统计量 273
第四节 期望值与样本统计量的代数运算 277
第五节 统计推断初步 280
第二章 模型论 300
第一节 引言 300
第二节 如何建立模型 301