经济计量学PDF电子书下载

第一章　绪论 1

第一节 经济计量学的意义 1

第二节 经济计量学的目的 2

第三节　经济计量学的发展 4

第二章　经济计量研究方法概论 6

第一节 第一阶段 模型的确定 6

第二节 第二阶段 模型的估计 9

第三节 第三阶段 估计值的评定 12

第四节 第四阶段 模型预测功效的评定 14

第三章　相关理论 16

第一节 概论 16

第二节 线性相关的度量 18

第三节 等级相关系数与偏相关系数 23

第四节 线性相关理论的局限性 24

第四章　简单经济计量模型（两变数一次式） 27

第一节 函数关系的确定 27

第二节 普通最小平方法（OLS） 32

第三节 普通最小平方估计式的特性 38

第四节 极大似然法（ML）或最大概似法 48

第五章　普通最小平方估计值的统计显著性检验　一级检验 51

第一节 用r2检验拟合优度 51

第二节 参数估计值的显著性检验 55

第三节 b0和b1的置信区间（信任区间） 63

第四节 样本线性相关系数r的显著性检验 65

第五节　预测 68

第六章　多元线性经济计量模型及其他推广 76

第一节 具有两个解释变数的经济计量模型 76

第二节 一般线性经济计量模型 81

第三节 偏相关系数 85

第四节 线性经济计量模型推广于非线性经济计量模型 87

第七章　回归与方差分析 92

第一节　作为一种统计方法的方差分析 92

第二节 回归分析与方差分析的比较 100

第三节 检验回归的总显著性 104

第四节　检验由于增添解释变数而使拟合的改进 105

第五节 检验由不同样本求得的参数是否相等（CHOW检验） 110

第六节 当增大样本容量时，检验参数估计值的稳定性 113

第七节 对模型的两个（或更多）参数之间的关系所加的约束进行检验 115

第八章 多元线性经济计量模型 118

第一节 线性限制 118

第二节 线性重合（多重共线性） 119

第三节 变数的错误确定 130

第四节 虚拟变数（或二进制变数） 132

第九章　自相关 136

第一节 自相关的含义 136

第二节 一阶自回归型式 138

第三节 自相关的来源与自相关所引起的后果 140

第四节 自相关的检验 143

第五节 广义最小平方法（GLS） 146

第六节 估计自相关系数的方法 153

第七节 根据存在自相关的模型进行预测 156

第十章　滞后（时差）变数、分布滞后模型（滞后模型） 160

第一节 只含有滞后外生变数的滞后模型 161

第二节 包含滞后内生变数的滞后模型 166

第三节　估计 174

第四节　h检验 178

第十一章　联立方程模型 183

第一节　经济变数的联立依存性 183

第二节 联立方程模型中的一些概念 184

第三节 联立方程偏误及其解决方法 189

第四节 归并的程度——方程的个数——变数的个数 190

第十二章　识别 193

第一节 识别的意义 193

第二节 间接最小平方法（ILS）或简化型法 196

第三节 识别的正式条件 202

第四节　识别的约束条件 211

第五节 应用——参数估计值的比较 213

第十三章　联立方程模型—估计 216

第一节 工具变数法（Ⅳ） 216

第二节 二段最小平方法（2SLS） 222

第三节　K组估计式 228

第四节　有限信息极大似然法（LIML） 228

第五节 充分信息极大似然法（FIML） 236

第六节 三段最小平方法（3SLS） 241

第七节　蒙特卡罗法（Monte Carlo） 243

第十四章　经济计量预测 245

第一节 用单一方程回归模型进行预测 245

第二节　用多方程回归模型进行预测 247

第三节　单点预测值与实际观测值之差的显著性检验 248

第四节 对回归模型预测性能的检验 250

附录 统计表 统计理论初步和模型论 254

表1 正态分布表 254

表2 t分布表 255

表3 x2分布表 256

表4 A　F分布表　α＝0.05 258

表4 B　F分布表 α＝0.01 260

表5 A　D—W分布表　显著性点：5％ 262

表5 B　D—W分布表 显著性点：1％ 263

第一章　统计理论初步 264

第一节　概率的基本定律 264

第二节　频率分布与概率分布 266

第三节 总体特征值（总体参数）和样本统计量 273

第四节 期望值与样本统计量的代数运算 277

第五节 统计推断初步 280

第二章　模型论 300

第一节　引言 300

第二节　如何建立模型 301