第一节 外汇市场的概念与结构 1
第一章 外汇市场 1
第二节 外汇市场的参与者 3
第三节 外汇市场的全球性 4
第四节 我国的外汇市场 5
第二章 外汇即期交易 9
第一节 即期交易的定义与清算 9
第二节 即期交易的标价 11
第三节 即期汇率的转换 17
第四节 交易语言 18
第五节 即期交易的套算汇率 18
第一节 远期交易的定义与清算 23
第三章 外汇远期交易 23
第二节 远期交易的报价 26
第三节 远期交易的汇差 27
第四节 远期汇差与利率差额 28
第五节 远期套算汇率的计算 31
第四章 外汇择期交易 33
第一节 择期交易的概念 33
第二节 择期交易的定价 35
第三节 择期交易定价的例子 36
第五章 外汇掉期交易 40
第一节 掉期交易的定义 40
第二节 掉期率的百分率表示法 41
第三节 掉期率的简单计算公式 43
第四节 掉期率的精确计算公式 48
第五节 掉期率公式在外汇交易中的运用 51
第六节 掉期率与利率的计算公式 54
第六章 外汇期货交易 58
第一节 外汇期货交易的概念 58
第二节 外汇期货市场的交易程序 60
第三节 外汇期货交易中的保证金 61
第四节 外汇期货价格变化与持有者损益 63
第五节 外汇期货市场的运用 64
第一节 外汇期权的定义 67
第七章 外汇期权交易 67
第二节 外汇期权交易的基本程序 69
第三节 外汇期权与外汇远期的比较 71
第四节 外汇期权对期权买方的作用 76
第五节 外汇期权对期权卖方的作用 81
第六节 影响期权价格的主要因素 82
第七节 外汇期权与远期交易的配合运用 83
第八章 互换交易 87
第一节 利率互换交易 87
第二节 货币互换交易 91
第九章 外汇风险及其类别 95
第一节 外汇风险的定义和类别 95
第二节 几种不同的换算方式 98
第三节 外汇曝露的测算 100
第十章 外汇风险管理内部技巧 109
第一节 外汇风险管理的战略与内部技巧 109
第二节 轧差 110
第三节 配平 113
第四节 提前与推后收付 115
第五节 定价与计价货币 120
第六节 资产负债管理 122
第十一章 外汇风险管理外部技巧（一） 124
第一节 即期交易 124
第二节 远期交易 126
第三节 掉期交易 132
第四节 择期交易 136
第十二章 外汇风险在理外部技巧（二） 140
第一节 短期借款 140
第二节 外汇票据贴现 145
第三节 保收和福费廷 147
第十三章 最佳外汇风险管理技巧的选择 149
第一节 净利息成本和收益的比较 149
第二节 点数比较 151
第三节 固定将来汇率比较 152
第四节 应付款最佳保值技巧的选择 154
第十四章 多重外汇风险管理 158
第一节 多重外汇风险的定义 158
第二节 第一类多重外汇风险 159
第三节 第二类多重外汇风险 163
第四节 第三类多重外汇风险 165
第五节 第四类多重外汇风险 166
第十五章 超短和超长日用外汇风险管理 169
第一节 超短日期的外汇风险管理 169
第二节 超长日期的外汇风险管理 177
第十六章 计价货币、融资和保值 181
第一节 计价货币与融资选择 181
第二节 保值对策及其分析 184
第三节 保值对策的筛选 194
第一节 浮动汇率制度下的汇价预测 197
第十七章 汇价预测的基本因素法 197
第二节 固定汇率制度下的汇价预测 206
第三节 汇率预测的方法 209
第十八章 汇价预测的技术性方法 212
第一节 线图 212
第二节 柱状图 217
第三节 点数图 219
第四节 阴阳烛图 222
第五节 走势分析 230
第十九章 外汇交易中的参考指标与策略 236
第一节 常见的经济参考指标 236
第二节 外汇交易策略 237
主要参考文献 244