第一章 预备知识 1
第一节 分布理论 1
第二节 正态分布 10
第三节 几个重要分布 19
第四节 HPD区域 25
第五节 矩阵代数初步 27
第二章 动态模型和贝叶斯预测引论 38
第一节 贝叶斯预测基本思想 38
第二节 常均值模型 42
第三章 动态线性模型理论 73
第一节 动态线性模型 73
第二节 单变量时间序列DLM的理论 96
第三节 模型设计 115
第四章 模型的分类 136
第一节 多项式趋势模型 136
第二节 季节模型 159
第三节 回归模型 190
第四节 噪声模型 220
第五章 标准DLM的扩展与实例 230
第一节 趋势/季节模型的基本分析 231
第二节 趋势/季节/回归DLM的基本分析 241
第三节 误差分析 256
第四节 数据处理 259
第六章 模型的干预和监控 265
第一节 主观干预 265
第二节 模型监控 279
第七章 多过程模型 297
第一节 第一类多过程模型 299
第二节 第二类多过程模型 317
第八章 非线性和广义线性动态模型 354
第一节 非线性动态模型 354
第二节 广义线性动态模型 374
第九章 多变量动态线性模型 393
第一节 多变量DLM 393
第二节 聚集预测 396
第三节 矩阵正态DLM 404