第1章 绪论 1
1.1 计量经济学的产生和发展 1
1.2 计量经济学的学科特点 2
1.3 计量经济学研究的内容 4
1.4 计量经济学建模方法的发展 4
1.5 计量经济学的工作方法和步骤 6
人物小记 10
第2章 一元线性回归模型 14
2.1 回归模型的基本知识 14
2.2 一元线性回归的模型的形式及假设 19
2.3 参数的估计 20
2.4 模型的检验 32
2.5 回归系数的置信区间 39
2.6 一元线性回归模型的运用 41
2.7 案例操作 42
本章小结 48
第3章 多元线性回归模型 50
3.1 模型的形式与假设 50
3.2 参数的估计 52
3.3 模型的检验 61
3.4 回归系数的置信区间 65
3.5 预测 65
3.6 案例操作 69
本章小结 73
第4章 异方差 74
4.1 异方差性 74
4.2 异方差产生的原因 75
4.3 异方差问题的后果 76
4.4 异方差问题的检验 77
4.5 异方差问题的修正 96
4.6 案例操作 102
本章小结 116
第5章 序列相关性 117
5.1 序列相关问题的概念 117
5.2 序列相关问题产生的原因 118
5.3 序列相关问题的后果 119
5.4 序列相关问题的检验 121
5.5 序列相关问题的修正 132
5.6 案例操作 138
本章小结 143
第6章 多重共线性 144
6.1 多重共线性的概念 144
6.2 实际经济问题中的多重共线性 145
6.3 多重共线性问题的后果 146
6.4 多重共线性问题的检验 150
6.5 多重共线性问题的解决 157
6.6 案例操作 161
本章小结 165
第7章 随机解释变量 166
7.1 随机解释变量问题的概念 166
7.2 实际经济问题中的随机解释变量 167
7.3 随机解释变量的后果 168
7.4 随机解释变量的检验（内生性） 171
7.5 随机解释变量的解决 174
7.6 案例操作 179
本章小结 181
第8章 经典单方程模型的专门问题 182
8.1 虚拟变量模型 182
8.2 模型设定偏误问题 194
8.3 系统变参数模型 207
8.4 简单的非线性单方程模型 215
本章小结 232
第9章 联立方程模型的理论与方法 233
9.1 联立方程模型的提出 233
9.2 有关联立方程的基本概念 234
9.3 联立方程模型的分类 236
9.4 联立方程模型的识别 240
9.5 联立方程模型的估计 247
9.6 联立方程模型若干问题的讨论 253
9.7 案例分析 258
本章小结 264
第10章 几种典型计量经济模型的应用 265
10.1 生产函数模型 265
10.2 需求函数模型 281
10.3 消费函数模型 289
10.4 投资函数模型 295
10.5 简单宏观计量经济学模型 300
本章小结 309
第11章 时间序列趋势分析 310
11.1 趋势变量模型 310
11.2 移动平均方法 315
11.3 季节调整 317
本章小结 329
第12章 滞后变量模型 331
12.1 滞后效应及其产生的原因 331
12.2 滞后变量模型 332
12.3 分布滞后模型的估计 333
12.4 自回归滞后模型的构建 340
12.5 自回归滞后模型的估计 344
本章小结 348
第13章 平稳时间序列模型 349
13.1 时间序列模型产生的背景 349
13.2 数据的平稳性、协整性和因果性 350
13.3 平稳时间序列数据AR,MA和ARMA模型 365
13.4 AR,MA和ARMA模型的识别 380
13.5 AR,MA和ARMA模型的参数估计 385
13.6 时间序列模型的检验 387
13.7 AR,MA和ARMA模型的预测 388
本章小结 390
第14章 向量自回归模型 391
14.1 VAR模型的背景及数学表达式 391
14.2 VAR模型的估计 392
14.3 VAR模型的诊断 395
14.4 VAR模型具体案例操作及原理 403
14.5 VAR脉冲响应与方差分解 415
本章小结 425
第15章 条件异方差 426
15.1 自回归条件异方差模型 426
15.2 非对称的ARCH模型 437
15.3 成分ARCH模型 442
15.4 案例操作 444
本章小结 456
第16章 静态面板数据模型 458
16.1 面板数据模型建模的基本原理 459
16.2 固定效应变截距模型 465
16.3 固定效应变截距模型另外两种估计方法 473
16.4 随机效应变截距模型 479
16.5 变系数回归模型 486
16.6 案例分析 493
本章小结 495
第17章 动态面板数据模型 496
17.1 动态面板数据模型 496
17.2 面板数据的单位根检验 501
17.3 面板数据的协整检验 508
17.4 面板Granger因果检验 513
17.5 案例分析 514
本章小结 516
第18章 离散选择模型和受限因变量模型 517
18.1 概述 517
18.2 二元因变量模型 518
18.3 排序选择模型 526
18.4 受限因变量模型 531
18.5 计数模型 537
18.6 案例操作 546
本章小结 547
第19章 结构方程模型 548
19.1 结构方程简介 548
19.2 结构方程模型的基本概念介绍 549
19.3 结构方程的数学模型及含义 551
19.4 案例操作 553
本章小结 589
参考文献 590