计量经济学 原理与操作PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　计量经济学的产生和发展 1

1.2　计量经济学的学科特点 2

1.3　计量经济学研究的内容 4

1.4　计量经济学建模方法的发展 4

1.5　计量经济学的工作方法和步骤 6

人物小记 10

第2章　一元线性回归模型 14

2.1 回归模型的基本知识 14

2.2　一元线性回归的模型的形式及假设 19

2.3　参数的估计 20

2.4　模型的检验 32

2.5　回归系数的置信区间 39

2.6　一元线性回归模型的运用 41

2.7　案例操作 42

本章小结 48

第3章　多元线性回归模型 50

3.1　模型的形式与假设 50

3.2　参数的估计 52

3.3　模型的检验 61

3.4　回归系数的置信区间 65

3.5　预测 65

3.6　案例操作 69

本章小结 73

第4章　异方差 74

4.1　异方差性 74

4.2　异方差产生的原因 75

4.3　异方差问题的后果 76

4.4　异方差问题的检验 77

4.5　异方差问题的修正 96

4.6　案例操作 102

本章小结 116

第5章　序列相关性 117

5.1　序列相关问题的概念 117

5.2　序列相关问题产生的原因 118

5.3　序列相关问题的后果 119

5.4　序列相关问题的检验 121

5.5　序列相关问题的修正 132

5.6　案例操作 138

本章小结 143

第6章　多重共线性 144

6.1　多重共线性的概念 144

6.2　实际经济问题中的多重共线性 145

6.3　多重共线性问题的后果 146

6.4　多重共线性问题的检验 150

6.5　多重共线性问题的解决 157

6.6　案例操作 161

本章小结 165

第7章　随机解释变量 166

7.1　随机解释变量问题的概念 166

7.2　实际经济问题中的随机解释变量 167

7.3　随机解释变量的后果 168

7.4　随机解释变量的检验（内生性） 171

7.5　随机解释变量的解决 174

7.6　案例操作 179

本章小结 181

第8章　经典单方程模型的专门问题 182

8.1　虚拟变量模型 182

8.2　模型设定偏误问题 194

8.3　系统变参数模型 207

8.4　简单的非线性单方程模型 215

本章小结 232

第9章　联立方程模型的理论与方法 233

9.1　联立方程模型的提出 233

9.2　有关联立方程的基本概念 234

9.3　联立方程模型的分类 236

9.4　联立方程模型的识别 240

9.5　联立方程模型的估计 247

9.6　联立方程模型若干问题的讨论 253

9.7　案例分析 258

本章小结 264

第10章　几种典型计量经济模型的应用 265

10.1　生产函数模型 265

10.2　需求函数模型 281

10.3　消费函数模型 289

10.4　投资函数模型 295

10.5　简单宏观计量经济学模型 300

本章小结 309

第11章　时间序列趋势分析 310

11.1　趋势变量模型 310

11.2　移动平均方法 315

11.3　季节调整 317

本章小结 329

第12章　滞后变量模型 331

12.1 滞后效应及其产生的原因 331

12.2　滞后变量模型 332

12.3　分布滞后模型的估计 333

12.4 自回归滞后模型的构建 340

12.5 自回归滞后模型的估计 344

本章小结 348

第13章　平稳时间序列模型 349

13.1 时间序列模型产生的背景 349

13.2　数据的平稳性、协整性和因果性 350

13.3 平稳时间序列数据AR,MA和ARMA模型 365

13.4 AR,MA和ARMA模型的识别 380

13.5 AR,MA和ARMA模型的参数估计 385

13.6　时间序列模型的检验 387

13.7 AR,MA和ARMA模型的预测 388

本章小结 390

第14章　向量自回归模型 391

14.1 VAR模型的背景及数学表达式 391

14.2 VAR模型的估计 392

14.3 VAR模型的诊断 395

14.4 VAR模型具体案例操作及原理 403

14.5 VAR脉冲响应与方差分解 415

本章小结 425

第15章　条件异方差 426

15.1 自回归条件异方差模型 426

15.2　非对称的ARCH模型 437

15.3 成分ARCH模型 442

15.4　案例操作 444

本章小结 456

第16章　静态面板数据模型 458

16.1　面板数据模型建模的基本原理 459

16.2　固定效应变截距模型 465

16.3　固定效应变截距模型另外两种估计方法 473

16.4　随机效应变截距模型 479

16.5　变系数回归模型 486

16.6　案例分析 493

本章小结 495

第17章　动态面板数据模型 496

17.1　动态面板数据模型 496

17.2　面板数据的单位根检验 501

17.3　面板数据的协整检验 508

17.4　面板Granger因果检验 513

17.5　案例分析 514

本章小结 516

第18章　离散选择模型和受限因变量模型 517

18.1 概述 517

18.2　二元因变量模型 518

18.3　排序选择模型 526

18.4　受限因变量模型 531

18.5　计数模型 537

18.6　案例操作 546

本章小结 547

第19章　结构方程模型 548

19.1　结构方程简介 548

19.2　结构方程模型的基本概念介绍 549

19.3　结构方程的数学模型及含义 551

19.4　案例操作 553

本章小结 589

参考文献 590