《计量经济学》PDF下载

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  • 作  者:赵卫亚,彭寿康,朱晋编著
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787111250852
  • 页数:243 页
图书介绍:本书注重理论、方法的基本原理和具体应用,尽量避免繁琐的数学推导;精简整合了计量经济学的内容,简化了单方程模型的理论推导过程,省略了联立方程模型内容,充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容;强调计量经济方法的具体应用,尤其是在金融领域的应用;四是以计量经济分析软件—EViews和SAS作为教学支持软件,教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用,并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。

第1章 绪论  1

1.1 什么是计量经济学  2

1.2 计量经济学与其他学科的关系  3

1.3 计量经济研究的步骤  4

1.4 计量经济学的发展  8

1.5 计量经济分析软件  11

本章小结  19

思考与练习  20

第2章 回归模型  21

2.1 回归分析概述  22

2.2 一元线性回归模型  25

2.3 多元线性回归模型  31

2.4 回归模型的统计检验  37

2.5 预测  44

2.6 非线性回归模型  49

案例分析:伦敦铜期货价格模型  53

本章小结  55

思考与练习  56

第3章 回归模型的扩展  58

3.1 异方差性  59

3.2 自相关性  72

3.3 多重共线性  88

3.4 虚拟变量  103

案例分析:香港恒生指数影响因素分析模型  112

本章小结  119

思考与练习  119

第4章 时间序列模型  124

4.1 随机时间序列模型概述  125

4.2 时间序列的平稳性及其检验  128

4.3 时间序列的格兰杰因果检验  133

案例分析:银行股与上证指数的因果关系检验  135

本章小结  138

思考与练习  138

第5章 协整与误差修正模型  140

5.1 变量的协整关系与协整检验  140

5.2 误差修正模型  149

案例分析:我国金融发展与经济增长的协整分析  152

本章小结  155

思考与练习  156

第6章 ARCH模型及其扩展形式  158

6.1 ARCH模型及其扩展形式概述  159

6.2 ARCH效应检验  165

6.3 GARCH类模型的估计与检验  170

案例分析:GARCH类模型在金融领域的应用  176

本章小结  181

思考与练习  181

第7章 离散因变量模型与受限因变量模型  183

7.1 线性概率模型及其存在的问题  184

7.2 Logistic回归和Probit过程  186

7.3 排序选择模型  196

7.4 Tobit模型  200

本章小结  204

思考与练习  205

第8章 SAS软件简介与金融数据分析  207

8.1 SAS系统简介  207

8.2 SAS系统的数据库  212

8.3 金融数据分析——回归分析  218

8.4 金融数据分析——时间序列分析  223

本章小结  226

思考与练习  227

第9章 金融实证论文写作  228

9.1 金融市场理论与计量经济方法  228

9.2 金融实证论文写作框架  232

本章小结  238

思考与练习  238

附录  239

参考文献  243