第一章 金融衍生工具导论 1
第一节 金融衍生市场 2
第二节 一些重要的基本概念 4
第三节 金融衍生工具市场的作用 8
复习思考题 10
第二章 期权市场结构 11
第一节 期权市场的发展 11
第二节 看涨期权 12
第三节 看跌期权 13
第四节 场外期权交易市场 14
第五节 有组织的期权交易 14
第六节 期权交易所 18
第七节 期权交易商 19
第八节 交易机制 22
第九节 期权行情表 25
第十节 期权的类型 33
第十一节 期权的交易成本 35
第十二节 期权市场监管 38
复习思考题 38
第三章 期权定价原理 40
第一节 基本术语和符号 41
第二节 看涨期权定价原理 43
第三节 看跌期权定价原理 55
第四节 看跌期权与看涨期权平价 64
复习思考题 68
第四章 期权定价模型 70
第一节 二叉树期权定价模型 71
第二节 Black-Scholes期权定价模型 82
复习思考题 104
第五章 期权应用基本策略 105
第一节 术语与符号 106
第二节 股票交易 110
第三节 看涨期权交易 111
第四节 看跌期权交易 118
第五节 看涨期权与股票组合 122
第六节 看跌期权与股票组合 126
第七节 合成看涨期权与看跌期权 129
复习思考题 131
第六章 高级期权应用策略 133
第一节 期权价差的基本概念 133
第二节 货币价差 136
第三节 日历价差 146
第四节 比例价差 150
第五节 Straddle,Strap,Strip和Strangle 151
第六节 盒式价差 159
复习思考题 161
第七章 期货市场结构 163
第一节 远期市场和期货市场的发展 164
第二节 有组织的期货交易 167
第三节 期货交易所 170
第四节 期货交易商 173
第五节 期货交易机制 178
第六节 期货价格行情表 185
第七节 期货合同的种类 188
第八节 远期合约和期货的交易成本 199
第九节 期货市场管理 201
复习思考题 202
第八章 即期证券定价原理 203
第一节 固定收益证券定价原理 204
第二节 久期及其应用 218
第三节 股权证券定价原理 221
第四节 即期价格的确定 231
复习思考题 234
第九章 远期合约与期货定价原理 236
第一节 远期合约和期货价格的性质 236
第二节 远期合约与期货定价模型 246
复习思考题 256
第十章 期货套期保值策略 258
第一节 为什么要进行套期保值？ 259
第二节 套期保值的概念 260
第三节 决定套期保值比例 268
第四节 套期保值策略 274
复习思考题 286
第十一章 互换和其他利率合同 287
第一节 互换市场的发展与现状 287
第二节 远期利率合同 289
第三节 利率互换 291
第四节 为什么要使用互换合同 298
第五节 利率互换的类型 301
第六节 其他类型的利率合同 303
复习思考题 312
第十二章 期权在投资决策中的应用 314
第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性 315
第二节 期权决策法：投资决策新概念 316
第三节 期权决策法的应用 320
第四节 期权决策法与传统净现值决策法的比较 327
复习思考题 328
第十三章 金融衍生产品创新 330
第一节 将建筑模块组合起来构造新的金融工具 331
第二节 重新设计建筑模块构造新的金融工具 334
第三节 路径依赖性期权 337
第四节 将建筑模块应用于新的基础市场来构造新的金融工具 342
第五节 新的金融工具带来的新风险 344
复习思考题 347
第十四章 金融杂交证券 349
第一节 杂交证券的发展 350
第二节 金融杂交证券分析 351
第三节 发行杂交证券的经济学原因 358
复习思考题 360
参考书目 361