第1章 绪论 1
1.1 金融工程的产生及发展 1
1.2 金融工程的研究内容 3
1.3 金融工程的基本功能 4
复习与思考 5
第2章 证券市场 6
2.1 证券市场概述 6
2.2 证券交易程序和交易机制 8
2.3 证券市场监管 12
复习与思考 14
第3章 资产组合理论 15
3.1 证券投资收益与风险 15
3.2 资产组合收益与风险 23
3.3 资产组合的有效边界 28
3.4 投资者效用函数与风险偏好 33
3.5 无差异效用曲线与最优投资组合 38
复习与思考 42
第4章 资产定价理论 43
4.1 资本资产定价模型 43
4.2 因素模型 54
4.3 套利定价理论 62
4.4 有效市场理论 69
复习与思考 72
第5章 行为金融理论 73
5.1 非有效市场理论 73
5.2 投资者心理与行为偏差 80
5.3 行为金融投资策略 86
复习与思考 88
第6章 固定收益证券 89
6.1 债券概述 89
6.2 债券的定价 93
6.3 影响债券投资价值的因素分析 101
6.4 债券的利率期限结构 107
6.5 债券的久期与风险管理 118
6.6 债券投资组合管理 125
复习与思考 135
第7章 股权收益证券 137
7.1 股票概述 137
7.2 股利贴现模型——收入资本化法 139
7.3 相对估价模型——比率分析法 147
复习与思考 153
第8章 远期和期货基础 154
8.1 远期交易概述 154
8.2 远期合约的定价 163
8.3 远期交易的应用 166
8.4 期货交易概述 169
8.5 期货交易策略 173
复习与思考 178
第9章 金融期货交易 179
9.1 外汇期货 179
9.2 利率期货 186
9.3 股票指数期货 197
复习与思考 207
第10章 期权基础 208
10.1 期权的基本概念 208
10.2 期权交易盈亏平衡分析 215
10.3 期权的价格特征 219
10.4 期权交易策略 224
复习与思考 234
第11章 期权定价理论 235
11.1 二叉树期权定价模型 235
11.2 Black-Scholes期权定价模型 241
复习与思考 245
第12章 互换交易 247
12.1 互换交易概述 247
12.2 利率互换 248
12.3 货币互换 252
12.4 互换的应用 257
复习与思考 261
第13章 投资基金 262
13.1 投资基金概述 262
13.2 投资基金的类型 263
13.3 投资基金的实际操作和运用 265
13.4 投资基金的选择 268
复习与思考 271
第14章 投资管理 272
14.1 投资管理的方式与步骤 272
14.2 对投资者特征的分析 275
14.3 投资工具的选择 277
14.4 投资者的资产配置 279
复习与思考 282
第15章 投资绩效评价 283
15.1 投资绩效评价涉及的问题 283
15.2 投资组合收益率的衡量 284
15.3 风险调整后的业绩评估 287
15.4 证券选择能力和市场时机选择能力 292
复习与思考 295
主要参考文献 296