第1部分 银行业风险 1
第1章 银行业的业务产品 3
第2章 商业银行风险 11
第2部分 风险监管 23
第3章 银行业监管 25
第3部分 风险管理过程 51
第4章 风险管理过程 53
第5章 风险管理组织 66
第4部分 风险模型 73
第6章 风险度量 75
第7章 在险价值与资本 85
第8章 估价 96
第9章 风险模型建模 111
第5部分 资产—负债管理 127
第10章 资产负债管理概览 129
第11章 流动性缺口 134
第12章 利率的期限结构 149
第13章 利率缺口 162
第14章 套期保值和衍生工具 177
第6部分 资产—负债管理模型 187
第15章 ALM模型概览 189
第16章 保值问题 197
第17章 资产负债管理模拟 206
第18章 资产负债管理和运营风险 220
第19章 ALM“风险—收益”报告与政策 229
第7部分 银行业的期权和凸性风险 239
第20章 隐含期权的风险 241
第21章 隐含期权的价值 248
第8部分 银行业的盯市管理 263
第22章 市场价值及资产负债表中的NPV 265
第23章 NPV和利率风险 274
第24章 NPV和凸性风险 283
第25章 NPV分布和VaR 294
第9部分 资金转移定价 303
第26章 资金转移定价系统 305
第27章 经济转移价格 320
第10部分 资产组合分析：相关性 331
第28章 相关性和组合效应 333
第11部分 市场风险 351
第29章 市场风险的基本框架 353
第30章 单一市场风险 357
第31章 相关关系模型构建及市场风险的多因子模型 376
第32章 组合的市场风险 387
第12部分 信用风险模型 407
第33章 信用风险模型概述 409
第13部分 信用风险：“单一风险” 423
第34章 信用风险驱动因素 425
第35章 评级体系 434
第36章 信用风险：历史数据 442
第37章 信用风险的统计和计量经济模型 450
第38章 计算违约概率及风险等级转移的期权方法 469
第39章 信用风险敞口 485
第40章 担保及结构性票据 497
第41章 设立清偿模型 510
第42章 信用风险估值与信用价差 528
第43章 独立信用风险分布 544
第14部分 信用风险：“资产组合风险” 553
第44章 信用风险相关性建模 555
第45章 违约损失分布概要 569
第46章 组合损失分布样例 575
第47章 解析性损失分布 584
第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟 597
第49章 损失分布与转移矩阵 610
第50章 资本和信用风险VaR 615
第15部分 资本分配 625
第51章 资本分配和风险贡献 627
第52章 边际风险贡献 642
第16部分 风险调整绩效 653
第53章 风险调整绩效 655
第54章 风险调整绩效的应用 665
第17部分 资产组合和资本管理（信用风险） 677
第55章 资产组合报告（Ⅰ） 679
第56章 资产组合报告（Ⅱ） 690
第57章 资产组合的应用 704
第58章 信贷衍生品：定义 711
第59章 信贷衍生品的应用 723
第60章 证券化和资本管理 735
参考文献 754