银行风险管理 第2版PDF电子书下载

第1部分　银行业风险 1

第1章　银行业的业务产品 3

第2章　商业银行风险 11

第2部分　风险监管 23

第3章　银行业监管 25

第3部分　风险管理过程 51

第4章　风险管理过程 53

第5章　风险管理组织 66

第4部分　风险模型 73

第6章　风险度量 75

第7章　在险价值与资本 85

第8章　估价 96

第9章　风险模型建模 111

第5部分　资产—负债管理 127

第10章　资产负债管理概览 129

第11章　流动性缺口 134

第12章　利率的期限结构 149

第13章　利率缺口 162

第14章　套期保值和衍生工具 177

第6部分　资产—负债管理模型 187

第15章　ALM模型概览 189

第16章　保值问题 197

第17章　资产负债管理模拟 206

第18章　资产负债管理和运营风险 220

第19章　ALM“风险—收益”报告与政策 229

第7部分　银行业的期权和凸性风险 239

第20章　隐含期权的风险 241

第21章　隐含期权的价值 248

第8部分　银行业的盯市管理 263

第22章　市场价值及资产负债表中的NPV 265

第23章　NPV和利率风险 274

第24章　NPV和凸性风险 283

第25章　NPV分布和VaR 294

第9部分　资金转移定价 303

第26章　资金转移定价系统 305

第27章　经济转移价格 320

第10部分　资产组合分析：相关性 331

第28章　相关性和组合效应 333

第11部分　市场风险 351

第29章　市场风险的基本框架 353

第30章　单一市场风险 357

第31章　相关关系模型构建及市场风险的多因子模型 376

第32章　组合的市场风险 387

第12部分　信用风险模型 407

第33章　信用风险模型概述 409

第13部分　信用风险：“单一风险” 423

第34章　信用风险驱动因素 425

第35章　评级体系 434

第36章　信用风险：历史数据 442

第37章　信用风险的统计和计量经济模型 450

第38章　计算违约概率及风险等级转移的期权方法 469

第39章　信用风险敞口 485

第40章 担保及结构性票据 497

第41章 设立清偿模型 510

第42章 信用风险估值与信用价差 528

第43章 独立信用风险分布 544

第14部分 信用风险：“资产组合风险” 553

第44章 信用风险相关性建模 555

第45章 违约损失分布概要 569

第46章 组合损失分布样例 575

第47章 解析性损失分布 584

第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟 597

第49章 损失分布与转移矩阵 610

第50章 资本和信用风险VaR 615

第15部分 资本分配 625

第51章 资本分配和风险贡献 627

第52章 边际风险贡献 642

第16部分 风险调整绩效 653

第53章 风险调整绩效 655

第54章 风险调整绩效的应用 665

第17部分 资产组合和资本管理（信用风险） 677

第55章 资产组合报告（Ⅰ） 679

第56章 资产组合报告（Ⅱ） 690

第57章 资产组合的应用 704

第58章 信贷衍生品：定义 711

第59章 信贷衍生品的应用 723

第60章 证券化和资本管理 735

参考文献 754