《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》PDF下载

图书介绍：本书主要探讨与战略投资和战术投资及其绩效评估和风险评估有关的资产组合理论。其创新之点是在战略投资层面上提出了基于VaR-Keely体系的新模型，弥补了现有投资组合模型的不足，并通过对不同投资策略在中国证券市场的实证，比较各类投资策略的优劣；在战术层面上，提出了更加合理的Black-Litterman模型求解方法及其实际应用；在绩效评估和风险评估层面上，对基于在险价值的投资绩效评估与其他方法进行了比较研究。